7 мая 1918 года из Москвы во Владивосток отправился Транссибирский экспресс. Следовавший в нём Прокофьев потом узнал, что их поезд оказался последним на этом маршруте, так как железнодорожные мосты взорвали в ходе боёв большевиков с белогвардейцами. Композитор уезжал подальше от Гражданской войны, охватившей Россию — в Америку, конечную точку путешествия.
По прибытии Прокофьеву пришлось доказывать тамошним контрразведчикам, что он не «красный» шпион, а музыкант-гастролёр. Не поверили и обыскали. Когда нашли ноты, попросили что-нибудь сыграть на пианино. Исполнил тему из написанной в пути Скрипичной сонаты. Не понравилась. Заказали Траурный марш Шопена. Услышав знакомую мелодию, одобрительно закивали и впустили в страну.
В Нью-Йорке Прокофьев появился с 20-ю центами в кармане, оставшимися от тех немногих долларов, которые взял в дорогу. Чтобы снять дешёвое жильё, занял денег у одного из русских попутчиков. Перебивался крекерами и жидким кофе. Окончательно не испортить желудок помогли званые обеды у меценатов. Один из них дал 116 долларов, посчитав Прокофьева жертвой большевистского режима. На эти деньги музыкант купил фрак, в котором впервые сыграл перед американцами свой Первый фортепианный концерт. Из-за мощного туше критик сравнил Прокофьева с мамонтом, который хочет подмять под себя рояль. Новаторства музыки не оценили.
Мировую премьеру Третьего фортепианного концерта в Чикаго приняли холодно. Прокофьев решил делать карьеру в Европе. Переехав туда жить, выступал почти задаром и ходил в должниках. Летом 1925 года получил официальное приглашение от Ленинградской государственной филармонии на следующий сезон. Перспектива хорошо заработать, не делясь гонораром с агентами и рекламщиками, привлекала, но он потребовал гарантий, что его обратно выпустят из страны. Их дал Нарком просвещения СССР Луначарский, который около 10 лет назад выписал ему командировку за рубеж. В начале января 1927 года Прокофьев сел на поезд по направлению к Москве.