Друзья, приветствую всех, кто остался со мной на этом канале и кто читал мои статьи на ikinvestor.ru. Сегодня без долгих вступлений — я решил остановить свою блогерскую деятельность.
Почему я сворачиваю блог
Для меня это бесплатные проекты — сайт вообще без рекламы, а в Дзен за все эти годы я так и не заслужил монетизации. Последние несколько месяцев я ловил себя на мысли, что открываю «Дзен» и сайт с чувством «надо», а не «хочу». Это неправильный сигнал. Если ты пишешь для других, но при этом сам не горишь — рано или поздно это почувствуют все.
Поэтому я принял для себя окончательное решение:
Я прекращаю поддержку сайта ikinvestor.ru.
Он больше не будет обновляться и после 20 мая доступ к сайту будет прекращен. А пока пусть висит в архиве — база знаний там накоплена большая.
Страницу на Дзене я не удаляю.
Она останется. Вдруг кому-то из новых читателей захочется перечитать старые разборы, стратегии или просто посты по душам. Но активного ведения не будет. Писать я либо перестану совсем, либо буду делать это очень-очень редко. Настолько редко, что лучше считать, что канал перешел в режим «вечного архива».
Что случилось? Почему такой резкий уход?
Всё просто и банально — у меня появилось новое всепоглощающее увлечение.
Последнее время я плотно ушел в написание скриптов для торговых роботов. Это оказалось тем кроликом, в нору которого падаешь и теряешь счет времени. Я не просто «интересуюсь», я реально зависаю в коде, тестах, оптимизации, логах. Это заняло всё мое свободное время. Всё. Без остатка.
Что сейчас в разработке (и почему не выкладываю файлы)
Давайте честно: выкладывать сырые или полурабочие скрипты — это худшая услуга. Я это уже проходил с моим первым роботом Scatter&Gather (S&G). Выкладывал файлы, удалял, исправлял. Обещал одну структуру, в итоге получилась совсем другая. Машинное обучение не пошло, пришлось робота упрощать. Менеджера, управляющего группой роботов S&G, так и не сделал. Да, робот хорошо торгует на спокойном рынке. Да, он сам подбирает оптимальный шаг сделки. Да, он защищен от резких просадок. Но справляться с длительным падением рынка я его так и не научил . В этой ситуации требуется ручное вмешательство.
Прямо сейчас у меня на столе три робота, к которым я подхожу очень требовательно:
- MomentumRotation (MR) — ротация на импульсе. Интересная логика, но скользкая.
- Uptrend&Flat (UF) — попытка подружить трендовую систему и флэт. Если грубо — попытка скрестить ежа с ужом. Но мне нравится эта идея.
- Актуальная последняя версия TrendPlus (T+) — она уже седьмая по счету, сильно переработанная, но до идеала еще далеко. Робот находит пятерку акций в начале тренда и держит их до сработки постоянно передвигаемого трейлинг-стопа или достижения тейк-профита, равного 4 размерам стоп-лосса.
Почему я их не выкладываю?
Потому что они требуют очень длительного тестирования. Не недели, не месяца — а около года. Может даже больше. На разных рынках, разных режимах волатильности. Выложить файл «для галочки» — легко. Но мои роботы сейчас торгуют либо в минус, либо около нуля.
Новая версия TrendPlus за две недели реальных торгов вообще не заключила ни одной сделки. Во-первых, робот предлагает только одного-двух кандидатов из пяти возможных, во-вторых и эти кандидаты отсеиваются по пути к покупке. Да, я сознательно ужесточил требования по сравнению с выложенной в открытый доступ версией. Но я пока не знаю причину отказов в покупке акций — либо я переусердствовал с ужесточением отсева кандидатов, либо сейчас на рынке такая неоднозначная ситуация (а это действительно так), что робот абсолютно правильно не допускает акции к покупке, чтобы исключить возможные убытки. И как выкладывать такую версию?
Такие же неоднозначные решения принимают и другие мои роботы.
Тот же Uptrend&Flat имеет две разные стратегии для торговли по тренду и во флете, и пять слотов для покупки акций. Причем тренд имеет приоритет. Акции во флете рассматриваются к покупке только после того, как были отобраны и закуплены трендовые акции.
Но в момент запуска робота на реальном счете, он не нашел ни одного подходящего кандидата, находящегося в начале тренда. Зато акций во флете — хоть отбавляй. В итоге, все пять слотов были заполнены флетовыми акциями. Через несколько дней ситуация на рынке изменилась и появились достойные трендовые кандидаты. Но все слоты заняты. Причем купленные флетовые акции болтаются в нижней части боковика, торгуясь возле уровня покупки — ни к стоп-лоссу не падают, ни к верхнему уровню боковика не поднимаются. И сколько это будет продолжаться, я не знаю.
Ну и, наконец, моя новинка MomentumRotation. Есть в трейдинге такая довольно старая гипотеза — если акция росла какой-то период, то с большой вероятностью она продолжит свой рост и в следующем периоде (то же самое и с падением). MomentumRotation находит и отбирает до пяти акций, которые показали рост на отрезках времени 180, 90 и 30 дней. Каждому временному промежутку присваивается свой коэффициент (для 180 дней самый низкий, для 30 дней самый высокий) и подсчитывается количество баллов. Пятерка акций с наивысшим баллом закупается в портфель. Если акций окажется меньше пяти, то на неизрасходованные средства покупается фонд ликвидности типа SBMM или LQDT (сейчас у каждого брокера уже есть такие фонды). В начале следующего месяца портфель полностью продается и происходит расчет новых покупок. В теории все красиво, на практике я не знаю как поведет себя робот при падении рынка. А самое главное, этот робот требует очень скрупулезных настроек, так как он не предусматривает стоп-лоссов.
При первой же попытке торговать на реальном счете робот нарвался на акцию Московского кредитного банка, которая последнее время находилась в плавном нисходящем тренде, но в один день выросла почти на 50%. Через 2 дня был запущен робот и увидел акцию с очень сильным восходящим трендом в последнем месяце. Разумеется, он ее купил в портфель. Дальше акция несколько дней болталась возле цены закрытия той огромной свечи, а затем, в один не очень прекрасный день, довольно сильно просела — на 13% от стоимости покупки и теперь болтается на новом уровне. То, что это консолидация, я не сомневаюсь. Но что ждет акцию впереди — очередной взлет или очередное падение? Этого я не знаю. Знаю только одно — апрель для MomentumRotation будет убыточным. Я внес исправление, запрещающее покупку акции, если она в последние дни показала аномальный рост. Но насколько этот разовый рост исказит показатели в последующие месяцы, я опять же не знаю. Не удивлюсь, если и дальше робот будет закупать в портфель акции Московского кредитного банка. Даже если рост сменится падением — эта свеча будет оказывать свое влияние, как минимум еще 2-3 месяца.
Как видите, пока мои роботы абсолютно не готовы к тому, чтобы их увидел свет. А значит и обсуждать их нет смысла. И о чем тогда писать?
Итог
- Сайт ikinvestor.ru — умер.
- Дзен-канал остается, но засыпает. Новых постов либо не будет, либо они будут раз в полгода-год, когда у меня случится просветление или появится интересная тема для обсуждения.
- Файлы роботов (MR, UF, T+) я не выкладываю. Возможно, выложу когда-нибудь после зверского тестирования. Возможно, никогда.
Напоследок
Друзья, спасибо вам за эти годы. За комментарии, лайки, жаркие споры в личке. За то, что вы были.
Я не исчез. Я просто ушел в другую комнату — в ту, где пахнет кодом, логами и результатами тестирования. Мне там сейчас действительно интересно.
Если когда-нибудь мои роботы дойдут до состояния «можно показать людям» — я вернусь. Хотя бы для одного поста.
А пока — берегите депозиты, не верьте в граали и всегда держите риск под контролем.
С уважением, ваш Старый биржевик