В трейдинге есть способы терять деньги для глупых, и есть для умных. Для глупых — это не так интересно, и про это писано тысячи раз. Люди торгуют, потому что они так видят, или «новость», «сигнал в секретном канале», фигура технического анализа «кабзда с хвостом» на часовом графике, и т.д. Неофиты обычно начинают с этого.
Те, кто вкусил от древа познания — обычно мастырят торговые системы. Само по себе это хорошо и правильно. Правильный трейдинг это, по определению, серия однотипных сделок по заранее известным формальным правилам с неким положительным ожиданием, проверенным на истории цен. Все так, но этого мало. Главная засада на этом пути — переоптимизация.
Я тоже, разумеется, начинал с нее. Ну а кто в первую неделю с тестером не получал воображаемые 300% годовых? Это надо быть гением, чтобы начать со скромных 30%. Нормальный путь: начать с диких, но нереальных цифр, а дальше долгий путь — цифры в тестере будут все меньше и меньше, но зато все реальнее и реальнее.
Вот у тебя есть история цен за последние десять лет по акциям, например, Сбербанка. И есть триллионы алгоритмов, что с этим можно сделать. Самое простое, например: если день растущий, купи и держи, пока не начнет падать, скажем на 1 процент. Так себе, но это уже система, вопрос, насколько эффективная? Можно этот нехитрый алгоритм прогнать на истории. А можно навешивать на него дополнительные параметры. Покупай, только если цена выше 100-дневной скользящей. И еще при этом пробит вверх месячный горизонтальный канал. Еще надо посмотреть, что показывают индикаторы: стахастик, параболик и аллигатор. А что они должны показывать? А мы просто подбираем на истории цен лучшие значения! Вот такие мы эмпирики! Да, а нельзя ли улучшить систему, если учесть еще и фазы Луны? Может, на падающую там сильно лучше?
В итоге в нашем уравнении 10 переменных. Учли все, что можно. Обычно такие поделки на истории дают 100% и более годовых. А с плечами хоть 300%. Новичку кажется — он сейчас самый умный.
А на самом деле он просто смешал здравые идеи со случайными величинами, наиболее удачными в данный момент. Чем больше переменных — тем больше хрупкости. Если этот корабль спустить на воду, там будет не 300% годовых прибыли, а скорее 30% убыли, причем скоро.
Как бороться с этой заразой?
✔ Правило первое — минимизируй число параметров.
✔ Правило второе — не ищи «лучшие значения индикаторов». Если с мувингом 100 система сливает, а с мувингом 77 или 133 процветает — выкинь ее, это подгон.
✔ В-третьих, если у тебя есть цены за десять лет, не скупись, придумай систему на семи годах, а последних трех проверь. И вообще, всячески извращайся над ней в период тестов. Не ищи лучшие переменные, ищи худшие, и смотри, чтобы с ними было не сильно худо!
В общем, занимайся дезоптимизацией, ломай свою системы в период опытов, глумись над ней, крути и верти, сломаешь — молодец. Если выживет одна из десяти, это нормально. Работа происходит именно здесь, а в момент торговой сессии можно спать.
