Как посчитать волатильность в Excel: акции

Как посчитать волатильность в Excel: акции

Волатильность акций — это важный показатель, который помогает инвесторам оценивать риск. Чем выше волатильность, тем сильнее цена акции колеблется. Рассчитать ее можно в Excel, даже если вы новичок. В этой статье разберем простые способы вычисления волатильности.

Первый шаг — собрать данные. Вам понадобятся исторические цены акции за выбранный период. Их можно скачать с биржевых сайтов или использовать готовые таблицы.

Самый простой способ рассчитать волатильность — через стандартное отклонение. Это мера разброса цен. В Excel для этого есть функция СТАНДОТКЛОН. Выделите диапазон цен, вставьте формулу, и Excel покажет уровень волатильности.

Еще один метод — логарифмическая доходность. Сначала рассчитайте дневные изменения цены, затем примените функцию LN для натурального логарифма. После этого используйте СТАНДОТКЛОН для получения волатильности.

Для годовой волатильности умножьте дневное стандартное отклонение на квадратный корень из количества торговых дней в году (обычно 252). Это даст более точную оценку риска.

Если вам нужно быстро оценить волатильность, попробуйте функцию ДИСП в Excel. Она вычисляет дисперсию, которую тоже можно использовать как меру риска.

Для тех, кто хочет углубиться в анализ, Excel позволяет строить графики волатильности. Это помогает визуально оценить, как меняется риск со временем.

Хотите освоить Excel еще быстрее? Забирайте бесплатный чек-лист "5 Простых Функций Excel, Которые Освоит Даже Новичок" в нашем канале МАКС по ссылке: https://max.ru/id503501079307_1_bot?startapp=TLbd72c94078da.

Теперь вы знаете, как посчитать волатильность акций в Excel. Эти методы помогут вам принимать более обоснованные инвестиционные решения.