Приветствую, друзья! Прошёл месяц с прошлого отчёта, и я решил поделиться свежими результатами работы моих торговых роботов.
Если вы задумывались о том, как реально работают автоматизированные стратегии на фондовом рынке, — этот материал для вас. Я расскажу не только о цифрах, но и о нюансах, рисках и перспективах такого подхода. Погнали!
Как устроен мой эксперимент с роботами
Для начала напомню: на удалённом сервере круглосуточно трудятся пять торговых роботов Scatter&Gather. Каждый из них торгует отдельной акцией: Циан, Евротранс, Озон Фармацевтика, Сбербанк и Татнефть-п. Стартовый капитал для эксперимента — 138 907,93 рубля. Роботы используют сеточную стратегию: покупают активы по мере снижения цены и продают при росте, стараясь ловить колебания рынка.
Почему я выбрал именно эти акции?
На этапе тестирования состав портфеля не имел принципиального значения — главное было проверить работоспособность алгоритма, а для этого важнее всего была минимальная цена лота. Сейчас менять набор акций сложно: роботы уже открыли позиции, и вмешательство может нарушить логику их работы. Но даже с таким случайным набором результаты оказались весьма любопытными.
Как работает сеточная стратегия?
Напомню, сеточник — это робот, который делит капитал на части и выставляет заявки на покупку и продажу через определённый процентный шаг. Например, если акция падает на 1%, робот докупает её, а при росте на тот же 1% — продаёт. Такой подход позволяет зарабатывать на волатильности, даже если общий тренд рынка неочевиден.
Итоги за квартал: кто в лидерах, а кто отстаёт?
За I квартал роботы принесли мне 4 382,98 рубля прибыли, или 3,16% от вложенной суммы. Вроде бы доход не поражает воображение, но давайте посмотрим на динамику: В годовом выражении месяц назад доходность была 9,93%, а сейчас — уже 12,62%. Это значит, что стратегия постепенно набирает обороты.
Лидерами стали Евротранс и Татнефть-п
Евротранс принёс 1 187,13 рубля, а Татнефть-п — 1 566,21 рубля. Казалось бы, вот они — фавориты! Но есть важный нюанс: у Евротранса сейчас открыто позиций на 61 517,50 рублей (по цене покупки), а у Татнефти — всего на 6 867,10 рублей. То есть риск по Евротрансу значительно выше: он занимает почти половину всего портфеля.
О проблемах Евротранса я писал недавно:
Как я управляю рисками?
Чтобы снизить потенциальные убытки, я уменьшил сумму сделок по Евротрансу до 1 000 рублей (было 3 000) и ужесточил шаг сделки до 3% (автоматический шаг от 0,18% до 2,00%) . Теперь робот реже входит в позицию и делает это более осторожно. Если компания справится с внутренними трудностями, прибыль может быть очень существенной. Если нет — риск потерь велик. Так что даже за роботами нужно постоянно следить. А я Евротранс упустил.
Свободные средства и особенности работы роботов
На текущий момент свободно только 14 278,99 рубля, а в последних числах марта было чуть меньше 400 рублей и роботы перестали покупать — не на что было. В любом случае, даже сейчас большая часть капитала «заморожена» в открытых позициях. Это нормально для сеточных стратегий, но немного нервирует. Кстати, в начале торговли меня нервировало то, что большая часть денег лежит на счету мертвым грузом. Мне хотелось, чтобы средства работали. Вот они теперть почти все в работе...
Почему нельзя просто вывести деньги?
Сеточники работают по принципу накопления: они покупают на просадках и продают на отскоках. Если принудительно закрыть позиции, мы получим убыток, если по Евротрансу, то вполне приличный — 7,34% . Поэтому я спокойно отношусь к тому, что большая часть средств временно недоступна — это часть долгосрочной стратегии.
Что дальше?
Сейчас менять набор акций или параметры роботов не планирую — важно дать стратегии раскрыться на дистанции. В будущем, если результаты будут стабильно положительными, можно будет рассмотреть увеличение капитала или оптимизацию по акциям. Правда для этого нужно дождаться, чтобы робот распродал все, что накупил.
Вывод
Эксперимент с роботами Scatter&Gather показывает: автоматизированные стратегии могут приносить доход даже на случайном наборе акций. Главное — грамотно управлять рисками и не ждать быстрых миллионов. За три месяца доходность составила 3,16%, или 12,62% годовых — для пассивного инструмента это вполне достойный результат. Я понимаю, что сейчас это очень низкая доходность — ключевая ставка нас разбаловала, но она не вечно будет такой высокой. Вспомните, несколько лет назад доходность 7-10% годовых считалась достойной внимания.