Привет ребятки. Продолжаем тему ордерблоков. Как часто вы видели на графиках когда ваш блок прошивается свипом и уходит вниз? Думаю каждый трейдер, который использует этот инструмент с этим сталкивался. Проводя работу над ошибками (если конечно кто то вообще это делает), вы недоумеваете. Как же так, почему его прошило? Вы вроде и сделали все правильно. И отметили блок, и даже нашли перед ним имбаланс, и цель есть. И стоп поставили за блок. Но все равно сделка ушла по стоп лоссу. Более того, почти все кто вещает в интернетах о трейдинге говорят: Не парься, это статистический стоп. И это не совсем верно.
В трейдинге для всего есть причина. А свип вашего блока это ни что иное, как сбор ликвидности. В этом посте мы с вами разберем основную причину свипа ордерблоков. Но для начала поймите, это было не случайно. Да, любое движение на рынке это сбор ликвидности, причем не важно что это за ликвидность. Будь то наклонки, имбалансы, двойное и тройное дно, уровни, хаи, лои, старые уровни. Не важно. Рынку нужны маркет ордера. И маркет мейкер должен двигать цену от ликвидности к ликвидности. Именно ликвидность и зоны ликвидности играют ключевую роль в трейдинге. Конечно вы спросите а как же неэффективность? Да это важно. Но именно неэффективности дают рынку дополнительную ликвидность в наше время. Большая часть движений на рынке, это результат алгоритмичной торговли. Но есть нюансы. Например выбор актива. Если вы выбирает щиток или акцию которая по несколько лет стоит без движений, то о наличие в инструменте маркетмейкера можно и не говорить. Но если это голубые фишки или просто популярные акции с постоянным движением, топ монет крипты, валюты, популярные товары, это говорит о наличие в рынке маркет мейкера, а значит и наличие в нем торговли с помощью програмного обеспечения позволяющего двигать рынок с меньшими усилиями. Фишка в том, что двигая рынок в любую сторону, маркетмейкер создает как зоны ликвидности, так и зоны неэффективности. Это нормально. А постоянная волатильность помогают нам понять что рынок живой. То есть в момент неэффективных движений к заявке алгоритма присоединяется ритеил. А так как рынок в основном сбалансирован, баланс нарушается и появляется неэффективность, а волатильность увеличивается. Это первый вариант развития событий. Второй это создание маркет мейкером зон неэффективности нарочно. Так называемая ловушка для ритейла. Но об этом в другой раз.
Вообще в торговле существует две теории о эффетивности и неэффектинвности рынка. Как вы думаете кто прав? Вообще, правы все. Рынок неэффективен, но алгоритмичная торговля старается сделать его эффективным. Отсюда и снижение возникновения неэффективностей по сравнению например с рынком десятилетней давности.
Этим вступленинм я хотел показать что на фондовом, валютном рынке или рынке криптовалют существует маркетмейкер и его движения подвержены определенным алгоритмам завязаных на ликвидности.
Давайте перейдем к ордерблоку. В прошлых статьях я показывал вам блоки которые неплохо так отрабатывают. Да что говорить, я и сам торгуя использую их как цель или зону разворота. Самое главное это не мельчить с ТФ. И четко понимать что из себя представляет ордерблок.
И так, по порядку. Для меня ордерблок это прежде всего инстумент с двойной манипуляцией. Выглядить схематично это будет так.
А на графике вот так.
Кстати это медвежий 4х часовой ОБ. И давайте посмотрим что произошло дальше. Посмотрите как он отработал, хотя еще не до конца.
Но таймфрейм 4 часа дает нам очень плохую сделку. Риск реварт неинтересный, да и плечи на биткойне можно брать огромные. Сделки с риском 1 к 2 или 1 к 3 я стараюсь не искать. Я торгую редко и мне больше интересно РР 1 к 5 и выше. А значит этот таймфрейм мне не подходит для открытия сделки. А значит его нужно уточнять. Как можно уточнить блок и сам вход в сделку? Для начала я опредеояю общую зону манипуляций. Тут она будет выглядить так.
Это общий объем обоих манипуляций.
Как же отработала эта зона? Чаще всего она будет прошита свипом. Вот так.
И увеличим)))
Но перед тем как вы начнете говорить что ну вот, смотри, прошился, надо было брать более консервативную сделку Я покажу все на мелком ТФ. Перейдем на час.
Смотрите. Тут цена получила реакцию от ордерблока. Красивого. С имбалансом, с его полным перекрытием.
Но это торговать можно в моменте. А мы говорим про сделку спланированную. Когда вам не надо дежурить у графика целый день, а достаточно просто выставить алярм например в трейдинг вью.
Над часовым блоком и зоной ликвидности мы видим неперекрытую красную свечу., а это ликвидность на продажу.
И нам уже не важно создано это алгоритмом ранее, или это дисбаланс в рынке.
Это и будет наша цель. А теперь смотрим как это отрабатывает.
Поюс такого вида анализа в том что стоп короткий, цель большая, плюс возможность использовать больщие плечи, что дает более приятный RR.
Данный блок на момент написания еще в работе. Целью будет нижняя точка. А значит мы можем ожидать Биткоин в районе цели на отработку (нижняя точка)
Эта статья призвана показать что найти точную точку входа возможно, а статистических стопов не бывает. Если вы получили стоп, то не учли снятие ликвидности.
Если пост понравился. Обязательно напишите комментарий.
(#трейдинг, #инвестиции)