2 подписчика

По поводу сезонки расскажу чуть

ВчераВчера

1 мин

: Это система, которая основа на тестах за длительный период. Я тестировал активы для каждого месяца. То есть покупаем в начале месяца и продаем в конце и смотрим на результат. Например, купили 1 января и продали 31 января. Так за весь период на месячном графике. Соответственно, в отчете таких тестов 1 сделка - 1 год. Потом на основе результатов каждого месяца можно собрать портфель, где большую долю отдаем активам, которые на протяжении теста показывали лучшую динамику. Худших я решил не убирать, а просто дал меньшую долю - 10%. Так вот, если говорить про апрель, то у меня такой расклад: - золото - 10% - рынок акций - 10% - валюта - 20% - фонд денежного рынка - 60%. В марте было: - золото - 10% - рынок акций - 30% - валюта - 20% - фонд денежного рынка - 40% И так для каждого месяца. Как вы могли заметить, рынок вошел в несезонность. Она продлится до сентября. Все это условности. Но вероятность исхода, которые дали тесты, высокая. Старался собрать так, чтобы WinRate общий был бол

По поводу сезонки расскажу чуть:

Это система, которая основа на тестах за длительный период.

Я тестировал активы для каждого месяца. То есть покупаем в начале месяца и продаем в конце и смотрим на результат.

Например, купили 1 января и продали 31 января. Так за весь период на месячном графике. Соответственно, в отчете таких тестов 1 сделка - 1 год.

Потом на основе результатов каждого месяца можно собрать портфель, где большую долю отдаем активам, которые на протяжении теста показывали лучшую динамику. Худших я решил не убирать, а просто дал меньшую долю - 10%.

Так вот, если говорить про апрель, то у меня такой расклад:

- золото - 10%

- рынок акций - 10%

- валюта - 20%

- фонд денежного рынка - 60%.

В марте было:

- золото - 10%

- рынок акций - 30%

- валюта - 20%

- фонд денежного рынка - 40%

И так для каждого месяца.

Как вы могли заметить, рынок вошел в несезонность. Она продлится до сентября.

Все это условности. Но вероятность исхода, которые дали тесты, высокая. Старался собрать так, чтобы WinRate общий был более 80%. Сезонность считается отыгранной, если актив закрывается в плюсе.

Недавно я добавил систему хэджирования. Доля актива регулируется от сезонности + если актив снижается, мы его хэджируем через квартальный фьючерс. Это дает полную корреляцию + можно заработать на контанго.

Сейчас у меня золото захэджированно, к примеру.

Рынок и валюта близки к тому, чтобы открыть хэдж. Но если мы получим выкупы, то будет отложенно.

Это самая простая стратегия для исполнения. Никаких нервов. Диверсификация по классам активов дает низкую волатильность капитала и среднюю доходность 20-30% годовых. С хэджем этот показатель вырастает до 40-50% годовых.

Тестировал последние 20 лет, включая 22-ой год, особенно февраль. По результатам там был +1,2% за счет валюты и золота. Раз такие стрессы портфель пережил, значит, и дальше все должно быть хорошо.

Скрипты и тесты делал в трейдингвью, а код стратегии писал с помощью нейронки.

В будущем думаю крипту добавить, как фьючерс на Мос.бирже станет ликвидным. Пока не оч популярен.

Как-то так.