Продолжаю свой рассказ про моих торговых роботов в А-Инвестициях, которые теперь много работают с фьючерсами. Но вчера у меня прошла серьезная чистка, пришлось резать лосей и фиксировать убытки... Напомню, мои роботы запущены по алгоритму Step by Step - это сеточная торговля, если цена выросла, они продают, если упала - докупают. Подробнее про алгоритм, его тестирования можно почитать в других статьях из этой вот подборки. Эти роботы доступны бесплатно, брокер дает попользоваться ими просто ради того, чтобы инвесторы совершали больше денег и приносили не скромный комиссионный доход.
День экспирации
На самом деле я не сторонник того, чтобы резать лосей, если ничего в глобальном смысле не изменилось. Но у меня приближалась экспирация, а я в Альфа еще ни разу не выходила с фьючерсом на экспирацию, поэтому было принято решение продавать. По сути есть 2 возможных варианта как мог повести себя брокер:
- Погасить фьючерсы и поставить мне акции по ним. Но у меня нет денег на столько акций...
- Погасить фьючерсы и провести расчеты по ним.
Я знаю, что ВТБ акции не поставляет, а Т-Инвестиции поставляет. Себе на память я оставила один фьючерс, чтобы узнать как с поставкой обстоят дела в Альфе. Кстати, у меня сейчас появился отдельный закрытый канал, где я помогаю людям разбираться с фьючерсами, но не даю сигналов или торговых рекомендаций. Правда там я иногда разбираю рекомендации брокеров.
Мне пришлось продать фьючерсы НЛМК, НорНикеля и ОЗОНа себе в убыток. Эти активы просели в цене из-за того, что многие инвесторы сейчас переключились на нефтяной сектор, а много что еще распродали ради кэша. Так же у меня в минусе фьючерс на алюминий, но я его пока не трогаю, там экспирация в июне.
Что касается других активов, я надеялась на то, что OZON же всегда растет, сейчас мой робот купил и будет потихоньку распродавать позицию. Ничего подобного! И главное у фьючерса на OZON стакан пустоват, поэтому я с этим тикером видимо завязала...
Убытки по этим отдельным позициям не считаю, я уже какое-то время переключилась на то, что смотрю на портфель в целом. Это и быстрее и проще. И тут все дело в том, что вообще Альфа умеет показывать статистику по своим роботам, но с фьючерсами профит считается в пунктах, а значит его надо домножать на цену пункта. Но, честно говоря, для меня сейчас основной ориентир - это доходность портфеля в целом. Я поставила себе точку и если показатели просядут ниже, я буду завязывать... А пока... Пока я периодически участвую в Альфа челленджах и иногда занимаю там какие-то призовые места. Призы там конечно не самые большие, но какие есть. Всех желающих поучаствовать в челленджах Альфа делит на группы по 30 человек и в каждой дает приз, поэтому я понимаю, что общий призовой фонд может быть не маленьким.
Про убытки
Если говорить про убытки от вчерашних лосей, надо для начала говорить про профит. Я вот смотрю на общий финансовый результат по портфелю за этот год. В какой-то момент он был под 260к, но скриншота у меня не сохранилось. Сейчас доход упал до 196360 рублей, а это значит, что минус за последние 2 недели составил около 64к. Правда не весь этот убыток вызван падением цен на фьючерсы, но большая его часть. К такой просадке капитала я готова.
Я для себя решила, что продолжаю работать с роботами на фьючерсы пока:
- Есть активы, которые плюс-минус не падают в цене. В целом падение на 1-2-3% не страшно если оно сопровождается хорошей волатильностью и робот за это время совершает 7-17 сделок. По фьючерсам у меня маленькие дельты, поэтому сделок бывает много, но конечно не 17 в день...
- Общий финансовый результат не упал ниже 160к. Если он даже к концу года будет 160к - это будет хороший финансовый результат в процентах.
В идеале я конечно надеюсь на рост, но фьючерс - это высокорискованный актив, поэтому тут ошибки могут стоить дорого. Сейчас я взяла новую для себя стратегию, если она не будет продолжать приводить к большим систематическим убыткам, то есть смысл продолжать с ней работать, если будет, надо искать другие варианты. И в этом плане будет красиво забрать 160к и пойти в другую сторону.
Сейчас я для себя решила, что сосредоточусь на определенных тикерах, фьючерсах на валюту, Сбер, что-то связанное с энергетикой. Посмотрим как поможет мне изменение этого вектора.
И как всегда оставляю свой ссылки:
Кстати, сейчас за открытие брокерского счета в Альфа-Инвестициях можно получить бонус - акцию.