При проектировании многослойной алгоритмической системы столкнулся с дилеммой

При проектировании многослойной алгоритмической системы столкнулся с дилеммой.

Предположим у нас есть бот торгующий криптой в частности парой LTCUSDT на часовом тайме.

На окне с 1 января 2024 года по 3 марта 2025 года бектест показывает результаты.

Бэктесты (TA/HMS 8.6.1, без рек. капитализации)

full P&L +87.4% (PF 1.45), 720 сделок, Win 53.1%, MDD 19.0%

12m: P&L +60.2% (PF 1.64), 374 сделок, Win 58.6%, MDD 9.69%

3m: P&L +11.1% (PF 1.48), 83 сделки, Win 54.2%, MDD 13.38%

1m: P&L −17.1% (PF 0.15), 40 сделок, Win 25.0%, MDD 17.96%

Все вроде бы хорошо, но как видно из теста на окне 1 месяц, наблюдается деградация алгоритма. Казалось бы что проще убери убычные сделки и будет тебе счастье. Проводим манипуляции с режимами. Получаем...

full: P&L +82.96%, PF 1.84, Win 57.4%, MDD 10.85%, 448 сделок

12m: P&L +49.17%, PF 2.16, Win 64.4%, MDD 7.16%, 216 сделок

3m: P&L +10.33%, PF 2.70, Win 66.7%, MDD 3.96%, 33 сделки

1m: P&L −4.81%, PF 0.13, Win 33.3%, MDD 5.06%, 12 сделок

Снижение количества сделок, просадки, и профита. Причем на коротких окнах наблюдается существенное снижение просадки, но количество сделок не позволяет принять статистически обоснованное решение. Крутим дальше...

Результаты после изменения

full: P&L +90.2%, PF 1.64, Win 53.9%, MDD 16.48%, 540 сделок.

12m: P&L +61.1%, PF 1.93, Win 59.6%, MDD 7.57%, 267 сделок.

3m: P&L +14.1%, PF 1.76, Win 57.7%, MDD 10.35%, 71 сделка.

1m: P&L −13.1%, PF 0.16, Win 25.8%, MDD 14.02%, 31 сделка.

Количество сделок увеличилось, показатели вернулись к первоначальным, потеряли 180 сделок, на коротких окнах ничего не добились, один плюс комиссий и фандинга меньше платить. Крутим дальше...

Отпускаем фильтры:

full: +63.6%, PF 1.15, Win 48.3%, MDD 36.9%, 1 575 сделок.

12m: +49.8%, PF 1.25, Win 50.8%, MDD 31.0%, 744 сделок.

3m: +11.3%, PF 1.28, Win 50.7%, MDD 18.2%, 144 сделок.

1m: −23.4%, PF 0.15, Win 23.2%, MDD 24.78%, 56 сделок.

Сделок вагон и маленькая тележка просадка выросла, не наш вариант. Закручиваем фильтры, крутим дальше и так 7 часов подряд. Результат:

full: +92.38%, PF 1.55, Win 54.2%, MDD 20.31%, 657 сделок

12m: +62.29%, PF 1.81, Win 60.8%, MDD 9.84%, 329 сделок

3m: +11.35%, PF 1.73, Win 61.3%, MDD 9.86%, 62 сделки

1m: −10.51%, PF 0.21, Win 34.5%, MDD 12.42%, 29 сделок

В итоге, чуток подняли Win. Результат на полном окне:

— Initial Balance: $10,000.00 — Final Balance: $19,219.04 — Total P&L: $9,237.54 (92.38%) — Total Trades: 657 — Win Rate: 54.2% — Profit Factor: 1.55 — Expectancy: $14.06 — Max Drawdown: 20.31%

Таким образом приходим к выводу, убытки неотъемлемая часть работы системы, без убытков не бывает прибыли, а каждый инструмент имеет только тот ейдж, который имеет, и сколько ты его не крути, больше эйджа из него не выжмешь. Алгоритм имеет вычислительное ядро больше 5000 строк кода. Доходность в прошлом, не гарантирует доходности в будущем... А что вы думаете по этому поводу?