Недавно мне в телеграмм-канале рассказали об интересной стратегии. Подписчик на какой-то криптобирже видел человека, у которого 100% сделок прибыльные, стал разбираться и оказалось, что все очень просто! Оказывается, имея большой депозит, человек заходит условно на 10 долларов, если он угадал с трендом, то все хорошо, если нет, то усредняет и далее по циклу. То есть человек может очень долго усреднять до тех пор, пока его позиция не выйдет в плюс. Предлагаю разобрать этот вариант.
Усреднение по лоту
Когда актив упал в цене, то можно подумать о том, что бы докупить еще, тогда учетная цена позиции снизится. Например, вы купили лот по 10$, далее цена упала и вы докупили еще один лот по 9$, ваша средняя цена получается (10+9)/2=9,5$. Если вы продадите активы по 10 долларов, то получите профит 0,5$ или 0,5/19=2,63% от суммы вложений. При этом с точки зрения системы учета первая сделка будет закрыта в ноль, это я говорю без учета комиссий! Ну и в среднем будет плюс.
Усреднять или нет - это вопрос очень философский, Кто-то считает, что усреднение - это зло, что если уж ошиблись с точкой входа, то не надо увеличивать потенциальный убыток, надо выходить. А кто-то любит усреднять. Я вот люблю усреднять. И кстати, я на своем канале рассказывала о том, что работаю с роботами Step by Step и кое-кто уже посмеялся, что этот робот усредняет, а я у него научилась. И тут я в чем-то согласна. Робот этот усредняет, я вижу, что в целом есть положительный финансовый результат и тоже усредняю.
Но вернемся к стратегии. Хочу вам показать расчет что будет, если зайти на 1 лот и усреднять на 1 лот, когда его цена уменьшится на -0.5%. Получается, что сумма следующей покупки будет чуть меньше, чем предыдущей. В первый раз на покупку будет потрачено 10 у.е, во второй - 9.95 и так далее, цифры в таблице ниже. При этом средняя цена покупки будет падать и когда лот подешевеет на -4%, средняя цена будет ниже текущей на -2,344%. То есть чтобы закрыть позицию в плюс, активу придется отрасти от этого минимума больше чем на 2,344%. Правда от 9,6 у.е это всего 9,825. То есть при таком усреднении точка безубыточности становится уже 9,825, если же удастся продать активы за 10 у.е., то профит будет 8х10-78.6=1,4 у.е или 1,4/78,6=1,7% от суммы вложений.
Но чем больше будет падать цена, тем больший рост будет нужен потом, чтобы все-таки закрыть серию в плюс. Если после падения актива на -4% было достаточно роста на +2,344%, то после -8% нужно уже +4,6%, а далеко не каждый актив покажет такой рост.
Усреднение по +1 лоту
Покажу следующий вариант расчета. В данном случае первый раз при усреднении я буду докупать 1 лот, во втором 2 лота и так далее. Это позволит больше приблизить среднюю цену к текущей - просадочной. Но сразу обращу внимание на сумму вложений, ее я кстати считаю нарастающим итогом. И получается, что зашли изначально на 10$, цена упала на -8%, довнесли столько, что в позицию уже вложено 1292 у.е. Не маленькая сумма! Зато, что бы выйти в ноль актив должен отрасти примерно на 3,26%.
И чем больше лотов при усреднении мы будем докупать, тем на меньшей процент потом нужен будет рост. Если докупать по +2 лота, то потом хватит роста котировок на +3,098%. Но будут вложены уже безумные деньги! И я даже не готова показывать какой-то ориентир по доходности, ведь нет гарантии, что актив быстро отрастет до исходных 10$. И может он и отрастет рано или поздно, но тут же еще важно сколько дней деньги буду задействованы, если неделю, то это одна доходность в годовых процентах, а если 3 года, то совсем другая.
И я могла бы показать еще пару расчетов, эксель все стерпит, но я не вижу смысла.
Про стратегию
Я вот смотрю на эти расчеты с бесконечным усреднением и пытаюсь оценить, было бы мне интересно так сделать. Вот представим, что я захожу на 10к, значит про запас мне надо хотя бы 150к, а то и 250к. Допустим, хотя бы 140к лежат в фондах ликвидности, причем надо взять брокера, который не берет комиссию биржи за покупку своих фондов ликвидности, чтобы можно было безболезненно выходить и заходить. Вот сейчас Альфа не берет такую комиссию. Кстати, если хотите открыть брокерский счет в Альфе и получить небольшой бонус, переходите по ссылке и читайте условия.
Если я зайду на 50к и заработаю за пару дней +0,5%, то это 250/150000=0,166% от общей суммы депозита. И это 0,166/2х365=30% годовых! К этому надо добавить доходность фондов ликвидности. Не самый плохой вариант. Но если сделка растянется на 4 дня, то это уже всего 15% годовых, не так уж и много. Но беда в том, что мы взяли на себя и риски. Вот представьте, что вы зашли уже на 150к и котировки продолжили падение. Тут вы полным портфелем летите вниз...
Я уже писала, что сама часто готова усреднять, но на мой взгляд торговую стратегию нельзя строить на одном усреднении, тут должно быть что-то еще... Ну и важно помнить, что усреднение - это с одной стороны хороший инструмент, а с другой повышенные риски, ведь вы усредняете цены по падающему активу... Прежде чем усреднять, стоит убедиться, что не вышло каких-то плохих новостей, да и весь рынок не впал в уныние...
Ну и как всегда приглашаю подписываться на бесплатный канал в ТГ или МАКСе, чтобы не пропускать мои публикации. И рассказываю, что в моем премиум канале на Дзене недавно вышла статья про риски.