Во время московского турнира 1925 года пошёл слух, будто Капабланка женат на дочери Генри Форда. Когда ему об этом задали прямой вопрос на одном из выступлений, он с улыбкой ответил примерно так:
«Я действительно собирался стать зятем Форда, но тот меня подвёл: увы, Форд на свет производит только сыновей.» Во время одного из сеансов одновременной игры в России с участием Хосе-Рауля Капабланки произошёл эпизод, который быстро оброс легендами среди любителей шахмат. Когда чемпион мира обошёл несколько досок, его внимание привлекла молодая девушка, только что занявшая место напротив него. Капабланка галантно поприветствовал её, взглянул на фигуры, сделал первый ход… и почти сразу, к изумлению публики, протянул руку в знак сдачи. Зрители сначала решили, что произошла ошибка или какая-то шутка, но Капабланка, улыбаясь, пояснил, что против такой очаровательной соперницы у него нет шансов, как бы ни сложилась партия. Девушка смутилась и приняла «победу», а история о том, как великий чемпион