3 способа, как рассчитать объем позиции в трейдинге. На самом деле, тут не всё так сложно, как может показаться. Ниже кратко и чётко распишу, как сохранить свой счет и не ошибиться в расчетах.
Если вы занимаетесь трейдингом, а не инвестициями, расчет риска на сделку нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО каждый раз перед открытием сделки. В инвестициях можно купить и забыть, а вот на фьючерсах открыть long (купить) или short (продать) нужно четко контролировать риск, который напрямую привязан к размеру вашего счета (депозита).
Риск на сделку входит в вашу торговую систему. Сколько готовы потерять, если сработает стоп-лосс? Да, может быть такое, что вы готовы распрощаться с 50% вашего депозита, с надеждой поймать туземун и разбогатеть. Но, это не профессиональный трейдинг, это лудомания и игра в казино.
В целом, в литературе, которую вы могли читать, указан максимальный риск в 3%. В принципе, в принципе… Можно торговать, но это высокий риск. Я не рекомендую рисковать в ОДНОЙ сделке выше, чем 1%. При прохождении челленджа или торговле в проп-компании риск вообще выбирать не более 0,5%.
Ладно, трындеть хорошо, но давайте к делу.
3 способа, как рассчитать объем позиции в трейдинге
Есть несколько основных способов расчета. Не будем сюда относить алгоритмическую торговлю или советников. Большинство из нас торгуют руками.
1. Самый простой способ: TradingView
Для использования такого способа переходим на сайт TradingView и открываем нужный график. Для примера я открыл BTCUSDT.P (бессрочный фьючерс на биткоин, биржа Bybit), таймфрейм 5 минут.
Слева по умолчанию расположена панель инструментов. Выбираем кликаем на стрелочку «Инструменты для измерения и прогнозирования» чтобы раскрыть. Там выбираем «Длинная позиция» или «Короткая позиция» в зависимости от того, в каком направлении мы торгуем.
Жмем в нужном месте графика и корректируем сетку под нужный стоп-лосс и тейк-профит.
Пока что это просто рисунок. Дальше нужно вписать настройки для автоматического расчета размера лота. Двойным кликом по этой сетке или через правую кнопку мыши открываем настройки.
Откроется окно настроек. Здесь есть всё, что нам нужно, все поля заполнены по умолчанию для примера. Теперь нужно внести туда всякие разные цифры, которые мы возьмем из головы и своей стратегии и своих денег.
Возьмем для примера счет в проп-фирме на $10 тыс.
- Размер счета: 10000
- Риск на сделку: 0,5%
Риск 0,5% означает, что при срабатывании стоп-лосса мы потеряем полпроцента от счета, это без учета проскальзываний и комиссии. Вписываем эти значения в окно настроек:
Валюту выбираем от инструмента, RUB — при торговле на российском рынке, USDT для крипты и USD в остальных случаях. Я выбрал USD, так как он равен USDT.
В поле «Размер лота» оставляем равным 1. Следующая строка: риск пишем 0,5 и справа во втором столбце выбираем проценты — «%». Также можно выбрать вместо процентов валюту (USD), а в поле размера риска указать сумму в деньгах. 0,5% от 10000 = 50.
Цену открытия можно вписать значение как вручную, я округлил до целого числа, так и просто передвинуть сетку на графике целиком. Значение поменяется автоматически. Кредитное плечо — я ставлю 1, так как в проп я плечи не использую, в редких случаях.
Уровень прибыли и стоп-уровень, что идет следующими в настройках, можно пропустить. Они автоматически изменятся при перетаскивании мышкой, как и с ценой открытия.
Жмем «ОК» и смотрим результат:
Нужно для нас значение находится в середине сетки. Это «Кол-во: 0.137». Объем сделки должен быть равен в моем случае 0,137 BTC. В таком случае, если цена пойдет вверх и сработает стоп-лосс ордер, я потеряю 0,5% или $50 без учёта проскальзывания и комиссии.
Чтобы перевести объем в USD просто этот объем на цену, по которой открываете позицию: в моем примере 0.137 х 69440 = $9513.28. Тут я укладываюсь в размер своего счета и плечи могу не использовать.
Сначала может показаться, что такой способ расчете размера позиции от риска на сделку непростой. Но, при регулярном использовании делается это за секунды. При этом сразу виден на графике уровень стоп-лосса и тейк-профита. Удобно, не поспоришь. Или поспоришь?
2. Расчет размера позиции быстро: используем калькулятор
Можно не использовать встроенные инструменты на торговых платформах, а посчитать объем ручным способом. Придётся открыть калькулятор на телефоне.
Размер позиции рассчитывается по следующей формуле:
РАЗМЕР ПОЗИЦИИ = СЧЕТ х РИСК / СТОП-ЛОСС
- Счет: размер счета в деньгах. У меня это в USDT, для моего проп-счета возьму снова 10000
- Риск: рассчитывается в процентах (%). Чтобы писать в калькулятор, делить процент риска на 100. Для 0,5% будет 0,005.
- Стоп-лосс: движения цены до уровня стоп-лосса в процентах (%). Нужно измерить на графике линейкой или снова посчитать руками:
% = (Разница / Уровень входа) × 100
- Разница: 69805 − 69440 = 365
- Расчёт: 365 / 69440 × 100 ≈ 0.53%
- В основную формулу подставляем снова % / 100, или 0,0053
Подставляем данные в формулу и считаем:
- РАЗМЕР ПОЗИЦИИ = 10000 х 0.005 / 0.0053
- 9.434 = 10000 х 0.005 / 0.0053
Сумма чуть отличается от той, что вышла в TradingView из-за округления объема сделки в их встроенном инструменте.
Чтобы вам было гораздо проще и избежать всякой путаницы, ниже есть готовый калькулятор:
Калькулятор откроется на моем сайте по ссылке ниже:
Калькулятор размера позиции и расчет риска на одну сделку в трейдинге
Ну, а теперь к более продвинутому варианту. Хотя не такой уж он классный, но позволяет показать весь принцип расчета.
3. Размер позиции на сделку: плечи, тикер, цена входа
Последний способ более сложный, но позволяет понимать все основные формулы расчета. Они могут вам пригодится в вашей торговле. Или нет. Откуда я знаю.
Для расчета возьмем данные из примеров выше:
- Депозит: $10 000
- Риск: 0,5%
- Цена входа: 69 440
- Стоп-лосс: 69 805
- Тип позиции: Short (стоп выше входа)
- Инструмент: BTC
1. Сумма риска
Риск USD = (Депозит × Процент риска) ÷ 100
Если для проп-трейдинга мы берем риск на сделку 0,5%, то подставив в формулу получим:
Риск USD = (10000 × 0,5) ÷ 100 = 50
2. Разница цен (дистанция до стоп-лосса)
Δ Цена = Цена входа − Стоп-лосс
В прошлом примере мы считали его в процентах, тут просто считает дельту:
Δ Цена = 69440 − 69805 = 365
3. Объём позиции
Объём = Риск USD ÷ ΔЦена
Чтобы посчитать объем, мы риск делим делим на дельту:
Объём = 50 ÷ 365 = 0,13698630 ≈ 0,137 BTC
4. Стоимость входа
Стоимость входа = Объём BTC × Цена входа
Тут просто нужно умножить объем на ту цену, по которой будет вход:
Стоимость входа = 0,137 × 69440 ≈ 9513 USD
Стоимость входа (9 512 USDT) < депозита (10 000 USDT) → плечо не требуется, сделка возможна на споте или с минимальным плечом. При движении цены на 365 пунктов вверх (до стоп-лосса) убыток составит ровно 50 USDT — наш заданный риск.
Но что будет, если риск выставим в 1% ?
- Риск USD = 10 000 × (1 / 100) = 10 000 × 0,01 = 100 USDT
- Δ Цена = |69 440 − 69 805| = 365 USDT
- Объём BTC = 100 / 365 ≈ 0,27397260 BTC
- Стоимость входа = 0,27397260 × 69 440 ≈ 19 024,66 USDT
Стоимость входа (19 024,66 USDT) > депозита (10 000 USDT) → сделка невозможна без плеча.
5. Требуемое плечо
Плечо = Стоимость входа / Депозит
Плечо = 19024,66 / 10000 = 1,90×
Получается, что придётся использовать второе плечо, чтобы войти на необходимый объем. Иначе мы просто получим убыток меньше планируемого, соответственно и сама прибыль пойдёт не по нашей торговой системе.
И да, у меня есть готовый калькулятор, который все посчитает за вас. Нужно только заполнить поля. Изначально я его сделал для крипты, но можно просто ввести текущую цену в самом последнем поле любого инструмента. Пользуйтесь!
Сам калькулятор доступен на моем сайте также по ссылке ниеж: