Что может быть рискованнее запуска торговых роботов? Ну разве что торговые роботы на фьючерсы. Поэтому сразу напоминаю, что я не даю индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Сразу же предупреждаю, что риски велики, а стопов тут нет... В общем, улететь можно, как фанера над Парижем. Но! Если рынок растет, то результат получается хорошим. А вот если он падает... Но по этому поводу у меня есть отдельное соображение...
Что за робот
Я по-прежнему использую алгоритм Step_By_Step, который реализует сеточную торговлю. На старте робот покупает, если актив подорожал на определенный шаг (DeltaPercent) - продает, если подешевел - докупает. Этот алгоритм можно много где реализовать, я беру робота у Альфа-Инвестиций. Собственно я уже больше 5 лет, то запускаю роботов в Альфе, то забрасываю их, поэтому это уже просто привычка.
Как я уже сказала, особенность этого алгоритма как раз заключается в том, что если цена актива начинает падать, то он докупается. Но одно дело, когда у вас докупается БПИФ, акции или облигации, другое дело - фьючерсы. По ним каждый день начисляется вариационная маржа, поэтому небольшой падение и счет в минусе, надо доложить денег, еще падение - снова минус и риск попасть на комиссию за маржинальную торговлю. То есть тут своя специфика, которую надо понимать и контролировать.
И, кстати, сейчас я завела платный ТГ канал по фьючерсам, в котором рассказываю, что это за зверь такой. Сигналов не даю, но надеюсь, что там соберется сообщество, с которым будет интересно обсуждать чужие торговые идеи, например, тех же брокеров.
Почему фьючерсы?
Для начала хочу пояснить, почему я стала вообще смотреть в сторону фьючерсов. Дело в том, что когда робот покупает или продает акцию, то на моем тарифе списывается комиссия в размере - 0,05%. То есть на пару сделок уходит 0,1%. Значит, мне интересно, чтобы DeltaPercent был больше 0,11%, а дальше может начаться долгий разговор про "насколько больше". Чем меньше DeltaPercent, тем больше сделок, но тут нет линейной зависимости, что при 0,3% будет совершено допустим 20 сделок, при 0,6% - 10, а при 1,2% - 5. Я вот для себя выбрала шаг 0.35% - но и он великоват, часто сделки совершаются редко. И я в целом уже подумываю о том, чтобы снизить шаг.
Есть определенные БПИФ от Альфа-Капитал при покупке которых комиссии нет. В этом случае DeltaPercent можно сделать маленьким, так я и поступила. И вот так у меня выглядит график сделок для AKBC - Индекса голубых фишек. Правда, финансовый результат не очень впечатляет. Посчитала его по методике автора канала "Записки биржевого робота" и насчитала целых 0,6% годовых... А это значит, что надо искать новый тикер...
Хотя немного не в тему, покажу результаты работы робота AKGD с разными шагами. Роботы работали примерно одно время, но у того, у которого шаг меньше - доход выше. И это не первый такой пример. Роботов на золото я запускаю и перезапускаю давно. И поскольку золото хорошо росло в цене последнее время, результаты работы роботов радовали.
И возвращаясь к фьючерсам, там комиссия у Альфы состоит из двух частей:
- Комиссия брокера - 2 рубля за контракт;
- Комиссия биржи, а она зависит от типа контракта и составляет максимум 0,04% для цифровых фондовых контрактов, но я их не беру. Далее идет комиссия на вечные фьючерсы - 0,03%, но я их тоже не беру. А далее максимальная комиссия 0,01980%.
Теперь пытаюсь посчитать все вместе, но тут оказывается, что размер комиссии в процентах зависит от того сколько стоит фьючерс. Если мы говорим про Si - расчетный фьючерс на доллар с ценой контракта 76621 рубль, то 2 рубля от этой суммы - это 0,0026%, прибавим к этому комиссию биржи, в данном случае 0,00462% и начинаешь понимать, что мне интересно колебание цены в 0,15%. То есть работая с фьючерсом, я могу использовать меньшее DeltaPercent.
Правда, скажу честно, я пока до совсем маленьких шагов не докатилась, вот сейчас у меня работает фьючерс на Si с шагом 0,25%. И я хотела бы показать вам финансовый результат, но не могу! Терминал некорректно считает доходность роботов на некоторые фьючерсы, у которых 1 пт не равен 1 рублю... Но я готова показать неправильный отчет, даже два, оба они дали красивый результат, хотя и заниженный!
Веду эксперименты
На самом деле с роботами на фьючерсы я экспериментирую чуть больше двух месяцев. Пока я не могу дать алгоритм, но могу поделиться соображениями и тем, что уже опробовала на себе.
Не хочу уходить в минус. Поскольку сидеть в минусовом фьючерсе не так приятно, как в акциях, я стала думать о том, что тот же робот Step_by_Step можно запускать после того как прошло падение котировок и индикаторы технического анализа показывают перепроданность. Если окажется, что я зашла не в локальном минимуме - робот докупит, а может и не раз. Но в отсутствие плохих новостей есть надежда на рост и продажу всех приобретенных лотов.
Вот так я заходила во фьючерс на ММК, купила 6 лотов, разрешила торговать по одному лоту, робот за 6 дней все бумаги и распродал. С тех пор фьючерс отрос в цене, поэтому робот его больше не докупает. То есть в целом робот можно удалять.
Точно так же я зашла во фьючерс на НЛМК. В какой-то момент робот распродал весь набор активов, но потом начал вновь докупать и пошла активная торговля. И тут я бы могла остановить его после продажи все активов, но решила не делать этого. И тут я понимаю, что фьючерс - это высокорискованный актив, если он пойдет вниз, убытки будут не маленькие, но я могу как-то их контролировать ручками. А оставила я фьючерс просто чтобы посмотреть, что он наторгует.
То есть пока в двух из двух случае заход по техническому анализу дал тот результат, который был мне нужен, хотя могли быть осечки. Я же сама не вышла вовремя, а продолжила эксперимент.
Роботы на фьючерсы могут принести убыток. Кто давно подписан на меня знают, что у меня идет постоянный спор с автором канала "Записки биржевого робота" по поводу способа учета дохода, оставлю ссылку на статью, где я поясняю, что такое LIFO и FIFO, чтобы не повторяться еще раз.
Как раз в чате у Биржевого робота подсмотрела хороший термин "нереализованный убыток". Его подписчик называет убыток по FIFO - нереализованным убытком, то есть в отчете брокера он есть, при расчете налога на прибыль он есть, но пока я не продала последнюю бумагу - его нет, я еще имею потенциал выйти из позиции без убытка. Правда вчера был потенциал, сегодня - нет, но это отдельный разговор. То есть робот создан так, что когда он продаст последнюю акцию/облигацию/пай, то мы должны увидеть прибыль. Но я боюсь, что если я буду рассказывать это тем, кто запустил робота на Газпром по 360 рублей, они мне не поверят!
Когда речь идет про невечные фьючерсы, всегда есть дата экспирации, когда карета превращается в тыкву и нереазированный убыток может стать настоящим. Об этом очень важно помнить в данном случае. Запустив робота на акции, облигации, паи, можно пересидеть просадку, с фьючерсами так не всегда получится.
Я вот решила запустить робота на фьючерс на акции компании OZON. Стакан там конечно пустоват, но пока я не вижу из-за этого больших проблем. И первое время я видела убыток по нему... И вот только когда я села писать статью, думаю, дай покажу убыток, не смогла... Но зато на скриншоте ниже очень хорошо видно сколько убыточных сделок было, какой был в моменте убыток. И если бы в тот момент прошла экспирация, убыток бы реализовался...
Про общий финансовый результат
Я не стала выписывать, сколько принес мне какой робот, тут все дело в том, что много у кого терминал показывает неправильную доходность. В целом я, наверное, понимаю как ее пересчитать, но сейчас не хочу этим заниматься. Сейчас у меня другая цель. С доходностями отдельных роботов буду разбираться позднее, если не заброшу это дело. Показываю справку брокера, где учтен общий финансовый результат с начала года.
Большую часть этой прибыли мне принес робот на газ, но о нем я писала отдельную статью.
Если из налоговой базы в 158802,68 рублей вычесть предыдущий результат, то окажется, что почти за месяц роботы принесли мне 26 515.97 рублей или 4,3% от капитала. Если переводить в годовые проценты, то получается совсем красивая цифра - 59% годовых до вычета НДФЛ... Но вот беда, 59% - это красивая цифра, а 26к - это уже не такая красивая цифра, тут хотелось бы большего, так что я продолжаю свой эксперимент. Ну и самое главное, такой результат получился исключительно потому, что в целом за это время я не словила ни одного лося! Спасибо рынку!
Кстати, если у вас еще нет счета в Альфа-Инвестициях, вот тут можете почитать как открыть его и получить акции в подарок. Кроме этого у данного брокера есть постоянные квесты, в которых за минимальное пополнение брокерского счета или инвесткопилки можно получать баллы, а как только вы накопите какое-то число баллов - акции в подарок. Акции дешевые, но и задания простые.
Ну и как всегда приглашаю подписываться на бесплатный канал в ТГ или МАКСе, чтобы не пропускать мои публикации. И рассказываю, что в моем премиум канале на Дзене недавно вышла статья про риски.