💰 На рынке периодически появляются торговые системы XXX, которые демонстрируют экстремальную доходность и предоставляются бесплатно

💰 На рынке периодически появляются торговые системы XXX, которые демонстрируют экстремальную доходность и предоставляются бесплатно. Например, отдельные счета показывали рост более +17,000%, увеличив депозит около $1,200 до более чем $63,000. При этом общее количество сделок превышало 65,000. Это соответствует примерно 9,000–12,000 сделок в год, или 25–35 сделкам в день на протяжении многих лет.

⚙️ Такие системы распространяются бесплатно не случайно. Их экономическая модель основана на постоянной генерации комиссий. При десятках тысяч сделок общий объём комиссий может превышать десятки тысяч долларов. Высокая торговая активность является ключевым источником дохода для инфраструктуры, стоящей за системой.

📉 Важно понимать, что подобные системы являются относительной редкостью. Их высокая доходность всегда сопровождается низкой стабильностью. Например, максимальные просадки достигали 52–58%, а показатель Sharpe ratio находился на уровне 0.03–0.04. Это крайне низкое значение, указывающее на то, что доходность достигается через принятие экстремального риска, а не за счёт стабильного преимущества.

⚠️ Ключевой риск заключается в том, что как только система попадает в фазу глубокой просадки и начинает терять устойчивость, её результаты могут перестать публиковаться, а доступ к ней может быть закрыт. В таких случаях система фактически исчезает из публичного пространства. Это связано с тем, что торговые алгоритмы такого типа могут перестать работать в новых рыночных условиях. Такой сбой может произойти в любой момент, без предварительных сигналов.

📊 Именно поэтому инвестору в первую очередь необходимо обращать внимание не на общую доходность, а на показатели устойчивости. Sharpe ratio показывает, насколько эффективно система генерирует доходность относительно риска. Значения ниже 0.5 считаются слабыми, ниже 0.3 — крайне нестабильными. Sortino ratio является ещё более важным показателем, поскольку учитывает только риск снижения капитала. Значение ниже 1.0 указывает на высокий риск просадок, тогда как устойчивые системы обычно имеют Sortino выше 1.5–2.0.

🎯 Главный вывод заключается в том, что системы XXX могут демонстрировать высокую доходность, но их устойчивость остаётся ограниченной. Бесплатный доступ объясняется комиссионной моделью, а ключевым риском для инвестора является не только просадка капитала, но и вероятность того, что система может потерять работоспособность и исчезнуть из доступа, причем как обычно это произойдет ровно тогда, когда инвестор решит инвестировать в такую систему деньги, ведь доходность в прошлом - не гарантирует доходности в будущем. Соблюдайте риски и да пребудет с нами профит.

#трейдинг #инвестиции #алготрейдинг