Родился в знатной римской семье: отец — сенатор Евфимиан, мать — благочестивая Аглаида. Родители отличались милосердием: ежедневно кормили сирот, вдов, путников и нищих. По молитвам Аглаиды Господь даровал им сына; младенца назвали Алексий (греч. «защитник»). В зрелом возрасте родители выбрали ему невесту царской крови.
В ночь после обручения Алексий отдал невесте поясную пряжку и обручальное кольцо, сказав: «Сохрани это, и да будет между тобою и мною Господь, доколе не обновит нас Своей благодатью».
Тайно покинул Рим и отплыл на Восток. Прибыв в Лаодикию Сирийскую (ныне Латакия, Сирия), присоединился к погонщикам мулов и добрался до Эдессы. Раздал остатки имущества, оделся в лохмотья, жил милостыней, питался хлебом и водой, ночи проводил в бдении и молитве. Прожил так 17 лет; за это время настолько изменился внешне, что посланные родителями слуги подали ему милостыню, но не узнали. Молва о святости Алексия распространилась по Сирии. Церковному сторожу Эдессы Пресвятая Богородица во сн