Пилот перед взлётом: чек-лист интрадей-трейдера на FORTS
Версия с полным раскрытием всех подводных камней
Вступление, в котором я признаюсь в собственных ошибках
Я пишу этот текст не как гуру, который никогда не ошибался. Я пишу его как человек, который торговал после бессонной ночи и слил дневную норму за двадцать минут. Который ловил FOMO, врывался в позицию на хаях и выходил по стопу на лоях. Который забывал про вечерний клиринг и просыпался с минусом, не запланированным в стратегии. Который разговаривал со стаканом вслух. И стакан мне не отвечал, но это не делало больно.
Этот чек-лист родился из моих ошибок. Он стоит на трёх китах. Первый — военная авиация, где пилоты проверяют себя перед вылетом, потому что если не проверят — упадут. Второй — спортивная психология, где состояние здесь и сейчас важнее, чем вся ваша подготовка. Третий — поведенческие финансы, где когнитивные искажения убивают депозит быстрее, чем чёрные лебеди.
Как пользоваться этим чек-листом. Каждое утро перед открытием терминала проходите его от начала до конца. Отвечайте только да или нет. Если соврали — обманули только свой риск-менеджмент.
Блок первый. Тело
Если тело не в порядке — голова не работает. Особенно когда до клиринга десять минут, а позиция не закрыта.
Первый вопрос. Я спал меньше шести часов прошлой ночью. Недосып снижает когнитивные способности на тридцать процентов. Вы тупее, чем вчера. И не замечаете этого. А фьючерс на RTS замечает.
Второй вопрос. Я голоден, не ел больше пяти часов, или переел. Мозгу нужна глюкоза. Но переваривание плова тоже требует энергии. Лёгкий сытый — оптимальное состояние для входа в позицию.
Третий вопрос. За последние три часа я выпил больше двух чашек кофе или энергетиков. Личный опыт: я как-то выпил пять эспрессо перед открытием американской сессии. Руки тряслись так, что я не мог попасть в кнопку купить. Тремор от кофеина и тревога выглядят одинаково. А последствия — как у лёгкого тильта. *Теперь только два_три русиано в день.. повзрослел.
Четвёртый вопрос. Я чувствую физический дискомфорт. Головная боль, ломота, напряжение в шее. Боль отвлекает. Отвлечение равно ошибка. Ошибка равна стоп по лимитке, которая должна была сработать как тейк.
Пятый вопрос. Я сейчас нахожусь в неудобной позе. Диван, кресло с поджатыми ногами, ноутбук на коленях. Когда тело скрючено, мозг тратит ресурс на поддержание позы, а не на анализ. Торговать надо за столом, в вертикальном положении, с двумя мониторами как минимум. Это не блажь, это физиология.
Шестой вопрос. За последние двенадцать часов я употреблял алкоголь или тяжёлые лекарства. Если вы не можете сесть за руль — вы не можете сесть за терминал. Закон одинаковый. Штрафы разные.
Седьмой вопрос. Мышцы шеи и плеч зажаты, челюсть сжата. Это телесный маркер стресса. Если тело в тисках — мозг в панике. А паника на FORTS стоит дороже, чем на споте.
Блок второй. Эмоции
Рынку плевать, что у вас случилось сегодня утром. Ему плевать на ваше настроение. Он просто стоит в стакане и ждёт, когда вы ошибётесь.
Первый вопрос. Меня что-то бесит прямо сейчас. Гнев ищет врага. Враг будет график. Вы начнёте наказывать рынок — входить против тренда, добавлять к лосю, мстить. Месть на FORTS обычно стоит пятнадцать процентов депозита.
Второй вопрос. Мне тоскливо, апатично, ничего не хочется. В апатии плевать на риски. Гори всё огнём. Сгорит и стопы, и ГО, и вечерка.
Третий вопрос. Я тревожусь, внутри дрожь, предчувствие катастрофы. Тревога равна гиперосторожность или панические выходы. Ни то, ни другое не работает. Особенно когда в стакане десять тысяч лотов и цена уходит на пятьдесят пунктов за секунду.
Четвёртый вопрос. Я чувствую эйфорию, сегодня мой день. *Тильт-Повелитель рынка. Эйфория опаснее паники. В панике вы хотя бы закроете позицию. В эйфории вы разгоните лот до маржин-колла и будете удивляться, куда ушли деньги.
Пятый вопрос. Мне скучно, и я хочу просто войти, потому что рынок стоит. Это моя личная боль номер один. Когда волатильности нет, рука сама тянется к мышке. Захожу, через пять минут выхожу в минус по комиссии. Зачем? А чтобы не скучать. Скука убивает депозит медленно, но гарантированно.
Шестой вопрос. Я чувствую зависть, читая про чужие прибыли в чатах. Социальное сравнение — главный враг трейдера. Кто-то заработал, а вы нет — и вы лезете в сделку, потому что нельзя упускать. Можно. Можно упускать всё, что угодно.
Седьмой вопрос. Я очень хочу отыграться после вчерашнего убытка. Жажда мести рынку — самая дорогая эмоция в трейдинге. Девяносто процентов сливов на FORTS начинаются с этой мысли.
Блок третий. Голова. Когнитивные искажения
Мысли, которые крутятся в голове прямо сейчас, определят ваши действия в ближайшие пять минут. Проблема в том, что эти мысли часто — иллюзия.
Первый вопрос. В голове каша, не могу сосредоточиться дольше минуты. Если вы не можете прочитать один абзац новостей — как вы проведёте анализ перед сделкой.
Второй вопрос. Я думаю: рынок обязан сегодня пойти туда-то. Это называется якорение. Вы зацепились за цену или уровень и ждёте, что рынок оправдает ваши ожидания. Рынок никому ничего не должен. Ни фьючерс на Si, ни RTS, ни Brent.
Третий вопрос. Я думаю: я должен отбить потери или заработать Х денег сегодня. План по прибыли равен насилие над реальностью. Рынок даст столько, сколько даст. Ваша задача — не заработать, а не слить.
Четвёртый вопрос. Я читаю десять чатов одновременно и ищу подтверждение своей идее. Это ошибка подтверждения. Вы ищете только те мнения, которые совпадают с вашим. Это не анализ. Это поиск компании, чтобы было не страшно умирать вместе.
Пятый вопрос. Я вижу движение, которое ушло без меня, и хочу ворваться, потому что все уже заработали. Это FOMO. Самая дорогая аббревиатура в трейдинге. Если вы врываетесь в уходящий поезд — вы либо сядете не в тот вагон, либо поезд уедет без вас, а вы останетесь без денег.
Шестой вопрос. Я думаю, что моя интуиция сегодня особенно сильна. Это иллюзия контроля. Интуиция на рынке работает только у тех, у кого за плечами десять тысяч часов практики. У вас их нет. Доверяйте системе, а не чуйке.
Седьмой вопрос. Я уже мысленно потратил прибыль от сегодняшних сделок. Деньги, которые ещё не заработаны, уже сожрали вашу адекватность. Вы будете передвигать стопы, чтобы дали дойти до цели. Не дадут.
Блок четвёртый. Рыночные условия. FORTS-специфика
Это блок для тех, кто понимает разницу между ГО и вариационной маржой, но иногда забывает про экспирацию.
Первый вопрос. Сегодня четверг. Или день экспирации. Если да — всё, что вы знаете о технаре, может не работать. Экспирация — это день, когда фьючерс сходит с ума. Спреды расширяются, объёмы скачут, стопы сносят пачками. Если вы не хедж-фонд с алгоритмами — лучше сидеть в стороне.
Второй вопрос. Я проверил, не изменилось ли ГО по моим контрактам. Если ГО выросло, а вы не в курсе — маржин-колл придёт быстрее, чем вы обновите стакан.
Третий вопрос. Я помню, что сегодня вечерний клиринг в 18:50_19:05 и надо закрыть позиции до него, если стратегия не предполагает перенос. Личный опыт: я как-то забыл про вечерку, ушёл ужинать, а вернулся к минусу, которого не планировал. Сюрпризы от брокера — не те сюрпризы, которые хочется получать.
Четвёртый вопрос. Я посмотрел стакан. Там есть ликвидность или там пусто. Если стакан пустой, а вы лезете с большим лотом — вы будете двигать цену сами. В худшую для себя сторону.
Пятый вопрос. Если я торгую вечером, я помню, что спреды шире, чем днём. Вечерняя сессия на FORTS — это не основная сессия. Спреды могут быть в два-три раза шире. Ваша стратегия должна это учитывать.
Шестой вопрос. Я торгую опционы. Если да — вы знаете, что сегодня цена опциона может двигаться не так, как фьючерс. Вы учли тету и волатильность. Если нет — не лезьте. Опционы — это отдельная вселенная.
Блок пятый. Система и дисциплина
Последний рубеж. Здесь мы проверяем, осталось ли у вас что-то от профессионального трейдера.
Первый вопрос. У меня есть чёткий план на сегодня. Уровни входа, стоп, тейк по каждому контракту. Если вы идёте просто посмотреть — вы не трейдер, вы зритель. Билеты платные. Цена билета равна ваш депозит.
Второй вопрос. Я знаю, какой процент депозита стоит в риске по каждой сделке. Если цифры нет — это не сделка, это казино. На FORTS казино работает круглосуточно-просто после 23:50 нет торгов, а с утра..упс, вы получите гэп.
Третий вопрос. Мои стопы выставлены до входа в сделку. Если вы входите, а стоп ставите потом — потом может быть поздно. Цена уедет, а вы будете смотреть на неё и думать: а может, развернётся.
Четвёртый вопрос. Я помню, что моя задача сегодня — исполнить систему, а не угадать движение. Напомните себе. Это важно. Прямо сейчас. Вслух.
Как это читать. Красный, жёлтый, зелёный
Правило простое. Как в авиации. Как в армии. Как в нормальном риск-менеджменте.
Красный — не взлетаем. Если хоть один ответ да в блоках первом, втором или третьем — стоп. Вы не готовы. Закройте терминал. Идите спать, есть, гулять, бить подушку — что угодно, но не торговать. Сегодня вы пассажир. Пассажиры не управляют самолётом. И депозитом тоже.
Жёлтый — осторожно, снижаем лот. Если все ответы нет в блоках первом, втором и третьем, но есть да в блоке четвёртом — будьте осторожны. Экспирация, пустые стаканы, вечерние спреды — это факторы, которые могут убить даже хорошую сделку. Снизьте лот в два-три раза. Или вообще пропустите день.
Зелёный — можно заходить. Если все ответы нет в блоках первом, втором и третьем, все ответы нет в блоке четвёртом или вы учли риски, и вы ответили да на все вопросы блока пятого — можно открывать терминал. Система зелёная. Вы в ресурсе. Голова холодная. ГО посчитано. Стопы выставлены. План есть. Добро пожаловать в сессию.
Короткая версия. На стикер, на монитор, в подкорку
Если некогда проходить весь список — запомните один вопрос.
Перед тем как нажать купить или продать, спросите себя: я принимаю это решение, потому что проанализировал рынок — или потому что я зол, боюсь, хочу отыграться, мне скучно, я не выспался, я поймал FOMO, завидую чужим профитам, заякорился на уровне, ищу подтверждение в чатах, уже мысленно потратил прибыль.
Если хоть один пункт про вас — уберите руки от клавиатуры. Прямо сейчас.
Финальный вердикт
Этот чек-лист можно распечатать и повесить над монитором. Можно проходить каждое утро перед открытием терминала. Можно переслать другу, который сегодня явно лезет в рынок на эмоциях. Можно сохранить в закладки и возвращаться каждый раз, когда что-то идёт не так.
Рынок никуда не денется. А вот ваш депозит — запросто.
Холодная голова, без фанатизма и танцев с бубном перед открытием американской сессии. И ни одного разговора со стаканом. Аминь
Добро пожаловать в систему. Или не добро пожаловать. Решать вам.
RM Иван Хельм 9,8/10.