В этом посте мы объясним, почему процент успешных трейдеров на финансовых рынках крайне мал, и как это можно объяснить с математической точки зрения.
Теория вероятностей рассматривает каждое событие как независимое от предыдущих. Таким образом, каждый раз, открывая торговую позицию на рынке, вероятность того, что трейдер заработает или потеряет, будет составлять 1/2, при условии, что мы не учитываем спред и отрицательный своп.
В такой модели математическое ожидание равно 0, что означает, что и прибыль дилера, и прибыль трейдера на бесконечном участке прямой будут стремиться к нулю.
Теперь давайте представим торговлю как равновероятностное событие, например, бросание монеты бесконечное количество раз. В этом случае вероятность выпадения орла или решки будет стремиться к 1/2. На определённом интервале, например с 1-го по 10-й или с 5000-го по 5900-й раз, может подряд выпасть несколько орлов или решек, но это не противоречит теории вероятности. Похожая ситуация была рассмотрена здесь.
Успешная торговля трейдера, даже при отсутствии спреда и отрицательного свопа, математически представляет собой кратковременный выход из нормального распределения вероятности целых чисел. В случае нормального распределения для равновероятностного события такой выход составляет 1-3%. И это не зависит от вида рынка или размера кредитного плеча.
Таким образом, с математической точки зрения успешный трейдер — это просто погрешность в нормальном распределении бесконечной функции.
Ознакомьтесь с дополнительной информацией для трейдеров на сайте Альфа-Форекс
