Продолжение эксперимента с ИИ - Портфелем (Алиса AI PRO

Продолжение эксперимента с ИИ - Портфелем (Алиса AI PRO)

⏩ Анализ инвестиционного портфеля (15 торговых дней)

👉1. Сводка портфеля

📍Общее количество активов: 7 (валюта, 3 акции, 3 фонда).

📍Основные классы активов: валюта и металлы, акции, фонды (ETF/ПИФы).

📍Доминирующий класс активов: акции (составляют ~70,22% портфеля).

👉2.Секторальная сегментация

📍Финансовый сектор (SBER): 31,79%.

📍Нефтегазовый сектор (GAZP): 32,98%.

📍Металлургия/горнодобывающая отрасль (ALRS): 5,46%.

📍Денежный рынок (LQDT): 16,86%.

📍Драгоценные металлы (TGLD@): 8,81%.

📍Корпоративные облигации (TPAY): 3,89%.

👉3.Оценка диверсификации

📍Количество уникальных эмитентов: 7.

📍Количество классов активов: 3 (денежные средства, акции, БПИФы/ETF).

📍Нарушения принципов диверсификации:

доля GAZP превышает пороговое значение (32,98% > 35%);

доля SBER также близка к порогу (31,79%);

концентрация в двух секторах (финансовый и нефтегазовый) превышает 60%, что увеличивает отраслевой риск.

👉4. Анализ рисков

📍Рыночный риск:

акции GAZP и SBER имеют умеренную волатильность (на уровне среднерыночных значений по MOEX за 6 мес.);

ALRS характеризуется повышенной волатильностью из-за меньшего масштаба компании и низкой ликвидности.

📍Валютный риск: отсутствует (все активы номинированы в рублях).

📍Регуляторные риски:

возможны изменения в налоговой политике (например, налог на дивиденды, купоны);

требования ЦБ РФ к капиталу банков (влияют на SBER).

📍Ликвидационные риски:

TGLD@ — умеренные риски из-за зависимости от цен на золото.

📍Специфические риски:

корпоративные облигации в TPAY подвержены кредитному риску.

👉Выводы:

📍портфель характеризуется высокой концентрацией в двух секторах и низкой диверсификацией;

📍присутствуют активы с низкой ликвидностью (ALRS);

📍валютный риск отсутствует, но есть существенные регуляторные и отраслевые риски;

📍для улучшения профиля риска/доходности требуется ребалансировка и добавление защитных инструментов;

⏩Регулярно ребалансировать портфель (раз в 3–6 месяцев) для поддержания целевой структуры активов и минимизации рисков.

#экспериментиисес #портфельиисес