Оказывается, «хрустальный шар» для фондового рынка существует😁
Несмотря на то, что этой новости уже несколько месяцев, в кругах инвесторов она прошла как-то незаметно. То ли потому, что никто этому не поверил, то ли поисковые алгоритмы заткнули статью куда подальше.
Что произошло👇
В НИУ ВШЭ сообщили, что «Исследователи из России разработали нейросетевую модель, способную за сутки до события с точностью более 83% предупредить о приближении краткосрочного фондового кризиса.»
Прочитайте внимательно еще раз… Звучит как «теперь у нас есть бот, который будет давать 83% прибыльных сигналов».
👉 Для создания такой нейросети применили три разных архитектуры машинного обучения, адаптировав модель под российский фондовый рынок. Для этого ей скормили рыночные и макроэкономические показатели, индекс Мосбиржи и индикаторы настроений инвесторов за период 2014-2024 годы.
⚡️ Нейросети - отличный вспомогательный инструмент. Они позволяют обрабатывать за минуты столько информации, сколько за всю жизнь не сможет человек.
Но именно по этой нейросети есть пара вопросов (пока все не кинулись искать ее название):
1️⃣ Что разработчики называют краткосрочным фондовым кризисом? Дефолт? Отмена дивидендов? Резкий рост долга? В список можно что угодно и включить и вычеркнуть из него.
3️⃣ Точность после тренировок: 78,70% при прогнозе кризисных событий в день наблюдения и 78,85% на следующий торговый день, 83,87% - при использовании месячной повторной тренировки. Месяц - слишком короткий горизонт для испытания. Хотелось бы видеть результат за 24 или хотя бы за 12 месяцев.
3️⃣ Почему на рынке гнетущая тишина? Одна статья в нескольких изданиях и всё. Представляете, вы разработали такую нейронку… Есть 2 варианта: вы раструбите о ней на весь мир, чтобы получать деньги с подписок или постараетесь молчать, чтобы зарабатывать на сигналах самостоятельно.
💡 Думаю, как только на рынке появится нейропредсказатель с доказанной высокой результативностью, об этом будут писать каждый день.
Пользуйтесь нейросетями, чтобы анализировать рынок?
👍 - да, бывает
🔥 - нет
