Сегодняшняя небольшая статья посвящена такому "элементарному" делу, как определение тренда на финансовых рынках. На эту тему написаны объёмные главы в старых книгах. Придуманы десятки индикаторов, призванных помочь трейдерам зарабатывать во время тенденций. Но есть одна маленькая помеха, с которой как не знали действенных способов борьбы 30-40 лет назад, так и сейчас не очень продвинулись в данном направлении. Главная трудность заключается в том, что:
И это зачастую сводит на нет все усилия и теоретические изыскания.
И всё-таки, не будем сразу сдаваться. Я на своём канале не раз говорил, что трейдер должен выработать в себе полезный навык узнавать направление торговли, как перелётная птица чувствует, где север, а где юг. И это не какие то абстрактные духовные практики, не основание финансовой пирамиды, не сетевой маркетинг и не Гербалайф. Сеществуют реальные инструменты, которые помогают понять, куда движется толпа, а куда, в противоположность ей - крупный биржевой игрок. И есть в действительности уровни и области интереса покупателя и продавца. Я знаю, что они не фикция, потому что торгую по ним в каждой своей сделке.
Теперь расскажу про одну эмпирическую технику, которая позволяет опознать тренд гораздо раньше, чем остальные. Если Вы давно торгуете на рынке, то, вероятно, Вы даже догадывались о ней, у Вас мелькали мысли, что за этим что то кроется. Но только будучи записанной, мысль обретает законченную форму и позволяет воспользоватсья идеей на практике.
Как мы определяем тренд
Для начала вспомним, как вообще нас учат определять тренд. Если не принимать в расчёт совсем уж экзотические методы, то основных подходов три.
Кратко напомню о сути подходов, двигаясь от простого к сложному.
Классический подход оперирует взаимным расположением максимумов и минимумов и следит, чтобы они неизменно повышались для верхненаправленного тренда и понижались для нисходящего. Этот подход универсален. Он не отвечает на вопрос: почему движется цена. Мало того, в рамках него этот вопрос даже не задаётся. Просто мы видим тренд и торгуем по нему в соответствии со своими торговыми системами. Мы можем пытаться понять, куда идёт цена, выставляя конечные цели по Фибо или вообще как угодно.
Вход в сделку в любом случае лучше планировать на коррекции после очередного этапа подъёма цены.
Подход накопление - импульс предполагает, что тренд - это движение от рейнжа к рейнжу. В каждом из рейнжей, называемых проторговками, происходит накопление актива. После чего цена левелапается. Простите за игроманский жаргон. И всё повторяется сначала, пока тренд не развернётся. Когда закончится каждый из циклов, никто достоверно не знает, поэтому подходов к торговле в этой парадигме ровно 2.
Понять, где у очередной проторговки нижний край и понимая, что намного ниже него цена не сможет уйти, брать сделку снизу и держать до верхнего края проторговки. Это первый вариант, самый понятный. Второй подход: пытаться предугадать выход из проторговки в импульс, например, используя сетап ПРУЖИНА. И торговать выход из рейнжа на ширину стандартной проторговки.
И, наконец, самый сложный и интересный вариант определения тренда, возникший недавно. Это
потоки ордеров. Он в определённой мере опирается на классику, потому что имеет в своей основе рыночную структуру с повышением максимумов и минимумов. Но даёт рынку бОльшую свободу нарушать правила. Потому что изначально не на словах, как у сторонника хаоса Билла Вильямса, а на деле учитывает такое базовое свойство рыночных структур, как
То есть, фундаментальное свойство подобия вложенных друг в друга рыночных структур. У каждой из них есть свой тренд. Иногда и даже часто он идёт вразрез со структурой более высокого порядка, но подчинён ей, когда цена приближается к основным максимумам и минимумам.
Главный паттерн торговли в потоке ордеров как раз заключается в структурном сломе оборатного тренду движения. Всё будет ясно из схемы.
Слом структуры в точке 1 для многих трейдеров, торгующих по классической схеме, будет являться сигналом к перемне тренда на нисходящий. Для торгующих в потоке ордеров это всего лишь минимум нисходящей подструктуры, тестирующей область поддержки основного тренда. И возможность выполнить вход в рынок с минимальными потенциальными издержками. Второй, более безопасный вход в рынок по структуре будет в точке №2, после того, как возникнет на повышательном импульсе пирамидинг поддержек. То есть, одна поддержка появится над другой.
На эту тему я уже писал и такие подробности решил включить в статью для того, чтобы она была более информативной. Всё это мы уже давно знаем. Но в чём же может заключаться эмпирический подход?
Эмпирическое понимание тренда
Вы замечали, наверное, что некоторые движения на рынке идут легко, между тем, как другие вроде бы идут, но трудно. Как бы, преодолевая большое усилие. С отскоками в противоположную сторону.
У меня часто складывается ощещение того, что я вроде бы делаю всё правильно, но движение рынка очень тяжеловесно. Вне зависимости от формально действующего тренда, вдруг покупки начинают плохо идти.
Или наоборот. Готовлюсь к покупкам. Отслеживаю зону поддержки, например, а цена разворачивается, не доходя до неё, и один и второй раз. А на третий касается поддержки, которую я рисую в виде области определённой ширины, и сразу отскакивает, словно подпружиненая, на давая войти нормально в сделку. А бывает по-другому. Готовлюсь продавать, а рынок прошивает область сопротивления с перебоем, а потом вроде бы неплохо отскакивает вниз, но не может уйти далеко. И снова и снова возвращается вверх, словно что то дотестировать. Проверить, надо ли цене в самом деле продаваться.
Случаются моменты затяжной отработки уровня поддержки или сопротивления. Но в этом случае цена ведёт себя не так. Она "зарывается" в зону, слабо разворачивается от неё, но дальше всё-равно не идёт. Начинает мелко флетить, но не уходит против моей позиции, а просто пульсирует на месте. Я жду продаж. Они есть, но ещё не могут пойти далеко. В то же время, движение, которое я разворачивал, прекращается. Если зона резистенции сильная, то это обычно означает затяжную её отработку в шорт. И можно дальше стоять в позиции.
Даже по стратегии, которую я использую, торгуя без подтверждения разворота и без паттерна, рынок сильно сопротивляется тому, чтобы дать мне вход в рынок с небольшим стопом. Не доходит до уровня и улетает. Это признак сильного тренда. Возможно, уже не того, который показывает структура, а нового, который только зарождается. Цена легко даёт вход в сделку на контртренд, в ней обычно много не заработать. Она тестирует уровень не по одному разу, прошивает область интереса насквозь, долго не идёт, а только показывает отскоки, которые снова и снова возвращаются.
Если сделку по тренду дали легко, значит, тренд уже на излёте. Скоро он развернётся.
Если нужный уровень не дали. Или зону интереса недотестировали, хоть она и была не широка. И цена убежала. Значит, тренд ещё силён. Он действительно направлен в эту сторону и пойдёт туда ещё далеко.
Это то, что я узнал в ходе многолетних наблюдений за рынком. Биржа часто дарит входы в короткие откаты. Но крайне неохотно позволяет войти по действительному тренду с хорошим стопом и в нужном направлении. И часто мне приходится брать эти откаты и излёты, понимая, что это откаты и излёты, чтобы только не остаться вне торговли. Вычисляя точно оптимальный момент для совершения сделки, дабы не получить "лося".
К чему следует стремиться
То, что я описал, и есть эмпирическое понимание тренда. Те входы, которые щедро раздают и направление которых всем показывают жестами - обычно не правильные. Точку входа в сильное профитное движение поймать сложно. Для человека, практикующего паттерновую краткосрочную торговлю, это практически невозможно априори. Их удел сметать крохи с пола биржи. Есть одна лазейка, правда. Сейчас я её покажу, изменив рисунок выше.
Такие вещи обычно случаются на серьёзных новостях. Как правило, цена идёт вниз (или вверх, в случае продаж) очень активно. Это бывает не особенно часто, скажем, раз в неделю для одного актива. Или реже. Эти вещи позволяют выводить в значительный плюс внутридневную торговлю очень хорошо и БЕЗ СКАЛЬПИНГА.
В момент, когда вся толпа в лонгах, шортисты давно отстоплены, покупатели стопятся сейчас, и в рынок активно заходят на сильном нисходящем движении новые продавцы - наступает золотое время для профессиональных покупок. Оно может длиться считанные минуты.
Когда научитесь видеть и применять такие возможности, то всё. Можете считать, что стали профессионалами внутридневной торговли. Больше сливать себя рынку Вы не позволите. Тренируйте чувство направления. Как у перелётных птиц. Входите в состояние потока с рынком. Но только не глядя в потолок и медитируя под правильное дыхание. А исследуя графики. Возьмёте всего одну такую сделку, и мир профитного трейдинга начнёт перед вами открываться.
Это будет началом настоящего пути самурая на бирже. Работать станет интересно.
Спасибо за внимание!