Добрый день!
Хочу поделиться своим мобильным приложением для расчета доходности облигаций, полностью сделанным на 1С.
Цель: популяризация создания мобильных приложений на 1С + помощь в выборе облигаций для инвестирования.
Скачать приложение "Доходность облигаций" на RuStore
Так как в данной публикации есть 2 логические части - техническая (разработка конфигурации и мобильного приложения) и финансовая (расчет доходности), я разделю повествование на 2 части:
Описание техническое части (разработка конфигурации и мобильного приложения):
Еще до создания мобильного приложения я сделал для себя конфигурацию на 1С, позволяющую получать данные по облигациям и рассчитывать доходность по ним.
Использовал этот инструмент, так как сам активно приобретал облигации и хотелось провести свой более детальный анализ и во всем этом получше разобраться, а доходность, которую показывала мосбиржа и брокеры, на мой взгляд, считается кривовато, к тому же там нельзя задавать параметры, от которых сильно зависит доходность + нет расчета эффективной доходности (с реинвестированием).
В итоге у меня получилось проанализировать в автоматическом режиме все ОФЗ + около 2500 шт корпоративных облигаций, у которых смог рассчитать доходность.
Конфигурация получала данные HTTP - запросом по API московской биржи + API Т-инвестиций + парсила сайт Смарт-лаба (рейтинги, параметры облигаций).
Материалов предостаточно, подробно описывать не буду.
Периодически в пульсе Тинькова я выкладывал расчеты доходности облигаций на основе отчетов из моей конфигурации в таком виде:
"Простую" доходность к погашению ОФЗ:
Эффективную доходность (с реинвестированием) ОФЗ:
Расшифровка эффективной доходности ОФЗ:
Эффективную доходность (с реинвестированием) Корпоративные облигации, пример:
Идея перенести это всё в мобильное приложение витала в воздухе, так как это удобней, быстрей, мобильнее.
По инструкции Собираем и запускаем приложение на Android (.apk файл) собрал в апк мою конфигурацию, меня порадовало 3 момента:
1) Сборка мобильного приложения заняла менее одного часа (с установкой всех компонентов)
2) Весь функционал работал.
3) Мобильное приложение получает данные в любой точке города, хотя мобильный интернет у нас глушат. Брокерские приложения сбера, тинькова, альфы не работают, а моё приложение всегда работает !
Естественно, формы и отчеты приходилось прокручивать, т.к. они не влезали в рабочую область.
Я оптимизировал вывод информации в форму списка справочника "облигации", с применением фильтров по этому справочнику + вынес форму списка в рабочую область начальной страницы.
Получилось, что форма списка превратилась по сути в отчет, с сортировкой по рассчитанной доходности, а все параметры расчета устанавливаются в "опциях" + внешний вид более менее похож на брокерские приложения. Мне показалось это достаточно удобным.
Внешний вид приложения:
Опции приложения:
Форма элемента справочника "Облигации":
Форма записи расчета эффективной доходности:
Отчет "Стоимость портфеля":
Отчет "Ближайшие выплаты" (на год вперед)
На данный момент мобильное приложение "Доходность облигаций" позволяет:
1) Получить облигации по следующим режимам торгов:
- "ОФЗ" (TQOB) - 32 шт.
- "корпоративные" (TQCB) - около 850 шт.
- "дефолтные" (TQRD) - 10 шт.
2) Рассчитывать "простую доходность к погашению".
3) Рассчитывать "эффективную доходность (с учетом реинвестирования купонов) с выводом подробного графика реинвестирования.
4) Выводить стоимость вашего портфеля из облигаций.
5) Выводить график выплат купонов на ближайший год и ожидаемый денежный поток по вашим облигациям.
6) Вводить свою сумму инвестирования по каждой облигации и получать подробный расчет: результат в конце срока, суммы удержаного НДФЛ и т.д.
7) Бонус: загрузка и отображение акций (режим торгов: TQBR, 260 штук), с возможность добавлять в избранное) - даёт возможность посмотреть цену и изменение цены акций, даже когда мобильный интернет "глушат".
Описание финансовой части (расчета доходности):
Приложение позволяет рассчитать доходность по облигациям двух видов:
1) "Простая доходность к погашению" - это годовая доходность в процентах, которую получит владелец облигации, если купит её по текущей цене и продержит до погашения.
2) "Эффективная доходность к погашению" - это годовая доходность с учетом реинвестирования полученных купонов. Если сравнивать с банковскими вкладами, то это аналог "сложного" процента, когда проценты "капитализируются". При расчете эффективной доходности к погашению нужно учесть нескольких последовательных реинвестиций купонных доходов, что делает подсчет вручную очень трудоёмким. По каждому реинвестированию в приложении можно посмотреть подробную информацию - сколько докупили облигаций, по какой цене, какой налог заплатили и т.д. Алгоритм расчета эффективной доходности: покупаем на определенную сумму облигаций по текущей цене, на сумму выплаченных купонов мы приобретаем еще эти же самые облигации по выбранному варианту цены, в конце мы имеем определенное количество облигаций по цене конечного периода, умножаем кол-во на цену, получаем сумму, делим её на кол-во лет.
В приложении есть возможно рассчитать эффективную доходность по 3 вариантам цен, по которой будут реинвестироваться купоны:
а) по текущей цене
б) по номиналу облигации
в) по прогнозной цене - планируемая цена облигации в определенный период, с учетом равно пропорционального распределенного номинального дохода по всему сроку от момента покупки до конца срока владения.
Пример: облигация со сроком 5 лет, текущая цена 500 рублей, номинал 1000 рублей, выплата купонов 2 раза в год
По текущей цене - докупаем облигации по 500 рублей.
По номиналу облигации - докупаем облигации по 1000 рублей.
По прогнозной цене - докупаем облигации по усреднённой цене.
Шаг цены будет рассчитан следующим образом: (Номинал-ТекущаяЦена)/КоличествоВыплатКупоновВсего = (1000-500)/10 = 50 рублей в полгода - это настолько цена облигации должна «планово» увеличиваться каждые полгода. Т.е. сейчас купили по 500 рублей, через полгода за 550 рублей, через год по 600 рублей, а в конце цена будет равна номиналу (1000 руб).
На мой взгляд, это самый оптимальный вариант расчета, т.к. чем ближе к погашению, тем, как правило, ближе цена к номиналу.
Приложение позволяет рассчитать доходность С удержанием НДФЛ и БЕЗ удержания НДФЛ (с купоном / с увеличения цены).
Если у вас счет ИИС-3, то купоны и увеличение цены по облигациям на ИИС-3 не облагаются налогом, и вы можете считать доходность БЕЗ учета удержания НДФЛ. Эффективная доходность на большом сроке очень сильно отличается С НДФЛ и БЕЗ НДФЛ.
В приложении есть возможность посчитать и сравнить эффективные доходности облигаций на определенной дистанции - на 3, 5, 10 лет. Это поможет сделать правильный выбор при покупке облигаций, исходя из ваших целей (накопить на квартиру и т.д.).
В приложении можно отобрать облигации по сроку, и если вас не интересуют длинные облигации, вы ограничивает выборку, например до 3 лет. Есть возможность добавлять облигации в избранное, и рассчитывать только по ним.
Все параметры облигаций загружаются автоматически по API с Московской биржи (MOEX). Руками вводить ничего не нужно. Данные загружаются даже когда мобильный интернет в других инвест-приложениях не работает.
Все данные по облигациям, фильтры, избранное хранятся на вашем смартфоне, а по кнопке "загрузить / обновить" происходит обновление цены, срока и т.п.
Доступен просмотр календаря выплаты купонов по каждой облигации.
В приложении можно указать количество облигаций в вашем портфеле и сформировать отчеты: «Баланс портфеля» и «Ближайшие выплаты» (на год вперед).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Расчет приблизительный, на длинной дистанции невозможно предугадать, какая будет политическая и экономическая обстановка. Текущая цена облигации сильно зависит от ключевой ставки ЦБ.
Мобильное приложение тестировалось на моём смартфоне: Realme GT NEO 3
Мобильное приложение разработано для ОС: Android