Встречал трейдеров, которые хвастаются винрейтом 80%, но при этом их депозит тает как мороженое в июле? Или наоборот — парни с 40% прибыльных сделок стабильно выходят в плюс месяц за месяцем. В чем подвох?
Вся фишка в математическом ожидании. Это единственная метрика, которая показывает, будешь ты зарабатывать или сливать в долгосрочке. Не винрейт, не количество сделок, не крутые паттерны на графике. Только матожидание.
Что такое математическое ожидание простыми словами
Математическое ожидание (МО) — это средняя прибыль или убыток, который ты получаешь с одной сделки при многократном повторении своей торговой системы. Если МО положительное — ты в плюсе. Если отрицательное — ты донор рынка, даже если пока не заметил.
Формула простая:
МО = (Винрейт × Средняя прибыль) - (Процент убыточных сделок × Средний убыток)
Рис. 1
Например, у тебя винрейт 60%. Средняя прибыльная сделка приносит 300 долларов, средний убыток 150 долларов. Считаем:
МО = (0.6 × 300) - (0.4 × 150) = 180 - 60 = 120 долларов
Это значит, что в среднем каждая твоя сделка приносит 120 баксов. Сделал 100 трейдов — получил 12 000 прибыли. Вот так работает положительное матожидание.
А теперь представь другую картину. Винрейт 70%, но средняя прибыль 100 долларов, а средний убыток 250. Считаем:
МО = (0.7 × 100) - (0.3 × 250) = 70 - 75 = -5 долларов
Минус пять баксов с каждой сделки. Делаешь 100 трейдов — сливаешь 500. Винрейт высокий, а депозит тает.
Почему большинство не понимает матожидание
Человеческий мозг не заточен под вероятности и статистику. Мы видим несколько прибыльных сделок подряд и думаем, что система работает. Видим серию убытков — паникуем и меняем стратегию. Это эмоции, а не математика.
Трейдер с отрицательным МО может несколько недель быть в плюсе. Просто повезло, поймал удачную серию. Он думает, что все круто, начинает увеличивать риски. А потом прилетает нормальная волатильность, несколько стопов подряд, и весь профит сгорает плюс еще кусок депозита.
Рис. 2
Обратная ситуация. Парень с положительным МО словил несколько убытков в начале месяца. Он в минусе, настроение на нуле. Бросает стратегию, начинает искать что-то другое. А надо было просто продолжать торговать по системе — матожидание бы выровняло результат.
В долгосрочке работает только математика. Если у тебя нет положительного МО, ты проиграешь. Не сегодня, не завтра, но проиграешь.
Как увеличить математическое ожидание своей торговли
Повысить процент прибыльных сделок можно через фильтрацию. Убери из системы сетапы с низкой вероятностью отработки. Торгуй только в тренде, только с подтверждением, только на ликвидных инструментах. Меньше сделок, но качество выше. Проблема в том, что погоня за винрейтом часто убивает потенциал прибыли. Трейдер начинает выходить слишком рано, боясь, что профит улетит. Он цепляется за каждый плюс, а стопы держит широко. Винрейт растет, но МО падает. Это ловушка.
Работа над соотношением риск/прибыль (R:R). Это более здоровый путь. Твоя задача — делать так, чтобы средняя прибыль была минимум в 1.5-2 раза больше среднего убытка. Оптимально 2:1 и выше.
Рис. 3
Контролируй издержки. Комиссии, спреды, проскальзывание — все это съедает твое матожидание. Если торгуешь на скальпе с тонкими движениями, издержки могут превратить положительное МО в отрицательное. Выбирай брокера с нормальными условиями, не дергай позиции без причины, не перекладывай из инструмента в инструмент в поисках движений.
Главные ошибки при работе с матожиданием
Торговать без расчета МО. Большинство трейдеров даже не знают, положительное у них матожидание или нет. Они просто открывают сделки и надеются. Путать везение с навыком. Словил удачную серию — думаешь, что система рабочая. На самом деле просто повезло. Без статистики ты не отличишь одно от другого.
Рис. 4 Четкое следование выбранному соотношению риск - прибыль
Не учитывать психологию. Математически стратегия может быть прибыльной, но если ты не выдерживаешь просадки и начинаешь нарушать правила, реальное МО уходит в минус. Система работает только тогда, когда ты ей следуешь. Игнорировать размер позиции. Матожидание это одно, но если ты рискуешь 10% депозита на сделку, то пара неудачных трейдов подряд выбьет тебя из игры раньше, чем МО успеет сработать. Риск-менеджмент и МО идут рука об руку.
Твой путь к стабильному профиту начинается здесь
Прочитать статью недостаточно. Нужно внедрить это в свою торговлю. Посчитать реальное МО своей стратегии, увидеть слабые места, исправить их. Подписывайся на наш телеграм-канал — там мы разбираем реальные стратегии, показываем расчеты, делимся статистикой по сделкам. Никакой воды, только конкретика которая работает.
Пройди качественный курс по трейдингу. Это обязательный шаг, если хочешь торговать с положительным матожиданием. Мы не только объясняем теорию, но и показываем, как строить прибыльные системы, как считать статистику, как управлять рисками и психологией. Это не трата денег — это инвестиция, которая окупится после первого месяца грамотной торговли.
Рынок награждает тех, кто мыслит математически, а не эмоционально. Становись одним из них. А ты уже используешь математическое ожидание в торговле, делись своими успехами и результатами.
___________________________________________________________________
🎯 Для тех, кто только собирается начать или уже делает первые шаги в трейдинге:
💥 «Старт в трейдинге. Без обмана» - бесплатный интенсив от Артёма Звёздина.
Узнай, как торговать на бирже легко и понятно всего за 150 минут.
За это время ты научишься ставить стопы, считать риски и перестанешь сливать депозит на эмоциях.
🚀 И всё это - за 0 рублей!
______________________________________________________________