В мире трейдинга успех редко бывает случайным. За стабильными прибылями обычно стоит продуманная торговая система — фундамент, на котором строится вся торговая деятельность. В этой статье разберём, что представляет собой торговая система и из каких элементов она состоит.
Торговая система, включающая разные типы сделок, требует чётких правил для каждого сценария. Рассмотрим ключевые разделы ТС и их наполнение.
1. Классификация типов сделок
Фиксирует, какие именно сделки разрешены в системе.
По таймфрейму:
- скальпинг (стакан–минуты);
- intraday (внутри дня);
- среднесрочные (дни–недели);
- долгосрочные (месяцы–годы).
По рыночному сценарию:
- стаканные (роботы, крупные участники, неэффективности)
- трендовые (импульсы по тренду);
- контртрендовые (коррекции и развороты);
- диапазонные (торговля между уровнями).
По триггеру входа:
- пробои уровней, ретесты;
- отскоки от поддержки/сопротивления;
- графические паттерны (пин‑бар, поглощение и тд);
- сигналы индикаторов (дивергенция, пересечения и тп).
По инструменту:
- валютные пары;
- акции;
- фьючерсы;
- криптовалюты и др.
2. Правила входа для каждого типа сделок
Для каждого типа прописываются:
- предварительный анализ ситуации (для поиска времени и зоны для совершения сделки);
- обязательные сигналы (например, пробой + закрытие свечи);
- фильтры (например, только при ATR > среднего);
- временные рамки (например, торговля только в основную сессию);
- подтверждение (например, объем выше среднего);
- способ входа (сразу на объем, частями).
3. Правила выхода и управление позицией
Для каждого типа сделок задаются:
- take‑profit (фиксированный уровень, соотношение к stop‑loss, трейлинг);
- stop‑loss (в пунктах, процентах от депозита, по графику);
- условия частичного закрытия (например, 50% на первом TP);
- правила перемещения stop‑loss (например, трейлинг стоп).
4. Мани‑менеджмент и распределение капитала
Определяет, сколько рисковать и как распределять средства между типами сделок.
Ключевые параметры:
- максимальный риск на сделку (например, 0,5–1% от депозита);
- доля капитала на каждый тип сделок (например, 60% — трендовые, 30% — диапазонные, 10% — скальпинг);
- правила увеличения/уменьшения лота (например, после серии прибыльных сделок);
- лимиты на количество одновременных позиций.
5. Управление рисками (общий раздел)
Единые правила для всех типов сделок:
- дневной лимит убытков (например, остановка торговли после −3% от депо за день);
- правила сокращения позиций при просадке (например, уменьшение лота на 50% после −10% от депозита);
- диверсификация (максимальное число инструментов/позиций).
6. Условия фильтрации и исключения
Определяет, когда не торговать независимо от типа сделки.
Критерии:
- низкая волатильность (ATR ниже среднего);
- важные новостные события;
- плохое самочувствие/настроение;
- отвлекающие от торговли события, люди.
7. Протоколирование и анализ
Фиксирует в дневник результаты по каждому типу сделок отдельно.
Что записывать:
- дату, время, инструмент;
- тип сделки и сценарий входа;
- уровни SL/TP и фактический результат;
- размер позиции и риск;
- причины отклонений от правил;
- выводы на дальнейшую торговлю.
8. Тестирование и оптимизация
Правила проверки системы по частям и в целом.
Этапы:
- Бэктестинг каждого типа сделок на истории.
- Проверка комбинаций типов (нет ли корреляции убытков).
- Тестовая торговля на минимальный объем с фиксацией результатов.
- Корректировка правил на основе статистики.
9. Психологический регламент
Правила поведения трейдера при работе с разными типами сделок и точки контроля эмоционального состояния.
Конечно данный перечень разделов ТС довольно обобщенный. Разделы можно корректировать, менять местами, дополнять. Приводим их как образец, отправную точку для формирования вашей личной торговой системы.
Надеемся данная информация будет полезна!
До новых встреч!