Перебор с объемами, торговля дорогими бумагами = превышение рисков на сделку.
Как уже много раз говорилось и писалось - определение (планирование) риска на сделку - это архиважный компонент грамотного трейдинга. А сам риск (в процентах/деньгах/пунктах) полностью зависит от двух переменных: объем позиции и размер стоп-лосса.
У каждого торгового инструмента есть значение “Стоимость (Цена) шага”, т.е. цена 1 пункта движения на 1 лот. Чем больше это значение, тем меньше должен быть объем позиции, чтобы уложиться в плановый риск на сделку.
Если трейдер на это не обращает внимание, значит он в какой-то момент может неоправданно завысить риск, торгуя “дорогие” (по цене шага) бумаги. В итоге это приводит к повышенным убыткам.
И превышение рабочего объема и торговля дорогими (по цене шага) бумагами - это нарушение системы риск-менеджмента трейдером. И в моменте и на дистанции при этом увеличивается вероятность слива депозита.
Иногда, не часто, бывают на рынке ситуации, когда превышение риска кажется оправданным низкой вероятностью его наступления и повышенным потенциалом прибыли от конкретной сделки. И очень хочется зайти “на всю котлету” и взять “верняк”. Но любой опытный трейдер может показать вам пару шрамов (историй из личной практики), когда именно в такие моменты рынок показывает, кто в доме хозяин и реализуется самый негативный сценарий сделки с огромными убытками. Что уж говорить про новичков, которые еще “верняк” от “скама” слабо отличают.
Как же обезопасить себя от подобных “залетов”:
- Научитесь считать рабочий объем в зависимости от цены шага и размера стоп-лосса;
- Строго соблюдайте дисциплину и не превышайте РО;
- Если бумага не вписывается в расчет РО по цене шага, даже не открывайте ее стакан.
Вот простая формула расчета РО для Мосбиржи:
РО = Пр/Кс/СЛ/ЦШ, где
Пр - просадка в рублях на день,
Кс - количество возможных (подряд) убыточных сделок на день в штуках,
СЛ - размер планового стоп-лосса на сделку в пунктах,
ЦШ - цена шага конкретной бумаги в рублях
Пример:
РО = 50р/10шт/10п/0,1р = 5 лотов.
Если при таком расчете у вас получается РО меньше 5-6 лотов, то такая бумага для вас пока “дорогая” и не надо ее торговать.
Узнать текущую цену шага можно в нашем личном кабинете на сайте https://www.lite-invest.com.
На этом пока все. Соблюдайте дисциплину и риск-менеджмент, контролируйте риски и у вас будет больше времени научиться трейдингу.
Удачи и до новых встреч!