Дарбина-Уотсона

Дарбина-Уотсона

Для проверки ряда на стационарность используется тест …

Ответ: Дики-Фулера

Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …

Ответ: неидентифицируемо

Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

Ответ: отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений

Е Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного

года, то их называют …

Ответ: сезонными

Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели

системы одновременных уравнений составляет проблему

Ответ: идентификации

Помощь со сдачей тестов на ЛЮБОЙ балл!!! •• Телеграм @Sinotvet •• Whatsapp +7 950 702 18 70Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия

Ответ: больше критического

Если автокорреляционная функция (АКФ) выказывает выброс на первом лаге, а частная

автокорреляционная функция (ЧАКФ) экспоненциально затухает, то можно

предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:

Ответ: ARMA (0,1)

Если автокорреляционная функция (АКФ) экспоненциально затухает, а частная

автокорреляционная функция (ЧАКФ) показывает выброс на первом лаге, то можно

предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель

Ответ: ARMA (1,0)

Если АКФ экспоненциально затухает, а ЧАКФ обнаруживает выброс на первом и втором

лаге, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:

Ответ: ARMA (2,0)

Если автокорреляционная функция (АКФ) показывает выбросы на первых двух лагах, а

частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) экспоненциально затухает, то можно

предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель

Ответ: ARMA (0,2)

Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции в четыре порядка, то

временной ряд имеет

Ответ: циклические колебания с периодом 4 (четыре)

Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...

Ответ: связь между переменными называется прямой

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то

линейная корреляционная связь между переменными

Ответ: Отсутствует

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …

Ответ: в линейно форме связь между переменными слабая

Если значение структурного параметра невозможно получить даже, зная значение

параметров приведённой формы то это …параметр

Ответ: неидентифицируемый

Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия

Ответ: +Фактическое значение t-критерия Стьюдента больше критического

+Стандартная ошибка не превышает половины значения параметра

Помощь со сдачей тестов на ЛЮБОЙ балл!!! •• Телеграм @Sinotvet •• Whatsapp +7 950 702 18 70З Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по

Ответ: F-критерию

Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно

Ответ: линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная

И Исключение из рассмотрения одной объясняющей переменной из двух в случае

высокого (больше 0,8) коэффициента корреляции между ними – это метод

Ответ: уменьшения мультиколлинеарности

К Косвенный МНК применяется, если уравнение …

Ответ: точно идентифицируемо

Коэффициент детерминации характеризует долю …

Ответ: дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии

Критерий Фишера используется при проверке …

Ответ: статистической значимости модели в целом

Критерий Стьюдента применяется для

Ответ: Определения статической значимости каждого коэффициента уравнения

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии

показывает ....

Ответ: среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих

факторов, – это …

Ответ: сезонная составляющая

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, –

Ответ: тренд

Коэффициент множественной дерминации характеризуется

Ответ: Среднее изменение результативной переменной с изменением соответствующего

фактора

Коэффициент автокорреляции первого порядка

Ответ: Линейный коэффициент парной корреляции между соседними