максимизирует сумму квадратов остатков

максимизирует сумму квадратов остатков

Неверно, что к свойства оценок параметров классической линейной регрессионной

модели относятся

Ответ: Многомерность

Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность

применяется тест ...

Ответ: Дарбина-Уотсона

Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных

уравнений является ... метод наименьших квадратов

Ответ: классический

Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью статистики

Ответ: Критерий Дарбина-Уотсона

Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …

Ответ: Фостера-Стюарта

На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся

Ответ: Дисперсии коэффициентов регрессии

Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью

Ответ: +Критерия Дарбина-Уотсона,

+Анализа автокорреляционной функции остатков

Помощь со сдачей тестов на ЛЮБОЙ балл!!! •• Телеграм @Sinotvet •• Whatsapp +7 950 702 18 70О О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что близки к единице

Ответ: коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов

с остальными

Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в

целом осуществляется с помощью

Ответ: Критерия Фишера

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов

Ответ: двухшаговым методом

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода

наименьших квадратов, обладают

Ответ: Свойствами несмещённости, состоятельности и эффективности

Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения

выполнено

Ответ: Ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …

Ответ: с ростом Х происходит убывание У

Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …

Ответ: объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой

переменной

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

Ответ: переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной,

полученным по выборочной линии регрессии

Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки

Ответ: гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии

Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с остатками

Ответ: гомоскедастичными

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения

Ответ: гетероскедастичности

Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае

Ответ: автокорреляции остатков

Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при

применении ОМНК

Ответ: преобразуются исходные уровни переменных

Помощь со сдачей тестов на ЛЮБОЙ балл!!! •• Телеграм @Sinotvet •• Whatsapp +7 950 702 18 70Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов …

Ответ: +Систем взаимосвязанных или одновременных уравнений

+Систем независимых уравнений

П При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно

применять … метод наименьших квадратов

Ответ: косвенный

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки

превышал число факторов не менее чем ...

Ответ: в три раза

При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения

переменных на первом этапе рассматривается модель с …

Ответ: одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной

наибольший коэффициент корреляции

При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов

не используют …

Ответ: алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы

Ответ: Положительные и отрицательные

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …

Ответ: парные и множественные

Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию

временного ряда, понимается

Ответ: Тренд

Под спецификацией модели понимается …

Ответ: отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения