Хотелось бы сказать пару слов о новомодной метрике под названием Consistency, которую проп‑фирмы активно встраивают в систему оценки трейдера. В интернете и чатах часто звучат мантры о том, что Consistency чему‑то учит, дисциплинирует и якобы улучшает торговлю. Однако математика консистенси лежит на поверхности и достаточно открыть калькулятор, просчитать несколько сценариев доходности, чтобы увидеть очевидное: эта математика не просто не помогает, она наказывает трейдеров определённых стилей. Ниже я покажу, почему именно так происходит.
Как считается Consistency?
Логика консистенси предельно проста. У вас есть общий профит, заработанный на торговом счёте, и есть торговые дни - прибыльные и убыточные. Убыточные дни в расчёт не входят. Среди прибыльных выбирается тот, что дал максимальный результат, его итоговая прибыль делится на общий профит и умножается на 100. Так получается ваш Consistency Score:
Эта формула универсальна, по крайней мере, на момент, когда я пишу эту статью.
Здесь важно заметить следующую связь: чем больше прибыли вы сделали в один конкретный день, тем выше становится ваш Consistency, и тем больше вам придётся заработать, чтобы снизить Consistency до нужного размера.
Кстати, свой альтернативный вариант подсчёта Consistency я опубликовала в другой статье:
Стратегия для примера
Допустим, вы торгуете стратегию с соотношением 3R. Это означает, что в среднем на три сделки у вас приходится два убытка по 1R и одна прибыль по 3R. В сумме каждые три сделки дают вам +1R. Пусть 1R равен 500 долларам, а прибыль всегда появляется после двух последовательных убытков. Тогда ваша торговля будет генерировать такую последовательность:
-500; -500; +1500;
-500; -500; +1500;
-500; -500; +1500;
-500; -500; +1500
За четыре таких цикла вы получаете около 2000 долларов профита. Что в этом плохого? На мой взгляд — ничего. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях.
Вариант 1
Посчитаем Consistency в идеальном сценарии, когда прибыль всегда формируется в тот же день, что и два убытка до неё. То есть в каждый торговый день вы совершаете три сделки: две убыточные и одну прибыльную. На выходе вы получаете четыре прибыльных дня по 500 долларов, суммарно — те же 2000 долларов.
Consistency Score = 500 / 2000 × 100 = 25%.
25% - отличный показатель. Большинство проп‑фирм держат порог в районе 30-40%. Тем, кто не заглядывает глубже, кажется, что достичь этих значений легко. Но сложности начинаются тогда, когда прибыль и убытки распределяются по разным дням.
Вариант 2
Представим, что результативность той же самой стратегии распределилась по дням следующим образом:
-500; -500;
+1500;
-500; -500; +1500;
-500; -500;
+1500; -500; -500;
+1500;
В этом случае самый прибыльный день даёт вам 1500 долларов. Пересчитаем Consistency:
Consistency Score = 1500 / 2000 × 100 = 75%.
Теперь посмотрим, сколько профита вам нужно набрать, чтобы иметь возможность вывести прибыль. Для этого берём доходность самого прибыльного дня, умножаем на 100 и делим на желаемый порог Consistency, допустим 30%:
1500 × 100 / 30 = 5000 + 1 доллар, чтобы Consistency опустился ниже 30%.
То есть только из‑за того, что прибыль выпадала не в те же дни, что и убытки, вас фактически наказали: теперь вы должны заработать в 2,5 раза больше, чтобы просто получить право вывести прибыль.
Вариант 3
Но это ещё цветочки. Рынок никому ничего не должен, и вовсе не обязательно, что после каждых двух убыточных сделок будет следовать прибыльная. Распределение может быть куда более хаотичным, например таким:
-500; -500;
-500; -500;
+1500; +1500;
-500; -500; +1500;
-500; -500;
+1500;
В этом случае самый прибыльный день даёт вам 3000 долларов. Пересчитаем Consistency:
Consistency Score = 3000 / 2000 × 100 = 150%.
Теперь посмотрим, сколько профита вам нужно набрать, чтобы иметь возможность вывести прибыль. Для этого берём доходность самого прибыльного дня, умножаем на 100 и делим на желаемый порог Consistency, допустим 30%:
3000 × 100 / 30 = 10000 + 1 доллар, чтобы Consistency опустился ниже 30%.
То есть при таком раскладе вас наказали тем, что теперь вы должны заработать в 5 раз больше прибыли, чтобы иметь право на снятие.
Вывод по трём вариантам
Давайте подытожим:
- Вариант 1 даёт 25% (500/2000), проходящий 30% порог Consistency для профита в 2000$;
- Вариант 2 даёт 75% (1500/2000), требующий 5000$ профита для 30% Consistency ;
- Вариант 3 даёт 150% (3000/2000), требующий 10000$ профита для 30% Consistency .
Одна и та же стратегия (2 убытка 1R + 1 прибыль 3R = +1R) проваливает правило Consistency 30% для 2000$ только из-за тайминга дней, что является чистой случайностью.
Можно привести десятки примеров и для стратегий с профитом в 1R, где убыточные дни чередуются с редкими, но концентрированными прибыльными днями. И это абсолютно нормально. Мы не боги трейдинга, чтобы генерировать профит ежедневно, иначе бы нас в проп‑фирмах просто не было.
👉 Таким образом правило Consistency наказывает трейдера за "неравномерность" рынка, которую нельзя предсказать или изменить без перерыва торговли. Трейдер не способен контролировать порядок, в котором рынок выдаёт плюсы и минусы. Максимум, что он может сделать - уменьшить риск. Но уменьшение риска масштабирует профит вниз, сохраняя при этом Consistency(1500/2000 → 750/1000=75%), не решая проблему.
🔥 Именно поэтому распределение прибылей по дням превращается в скрытую ловушку: метрика Consistency реагирует не на качество стратегии, а на случайность её временной структуры.
Кто придумал Consistency и для чего?
Очевидно, что эта метрика родилась в кабинетах рисковиков проп‑фирм - людей, которые сами далеки от реального трейдинга, но активно борются с тем, что они называют «токсичным трейдингом».
Почему трейдерам ни в коем случае нельзя выбирать аккаунты с Consistency?
Даже если вы скальпер и обычно закрываете день либо в плюс либо в символический минус, стоит задуматься: мы все работаем в среде с высокой стенью неопределенности. И риск того, что что‑то пойдёт не так, существует всегда. Рынок никому ничего не должен. Завтра может произойти то, чего вчера не было и в помине.
Подписываясь под консистенси, вы рано или поздно окажитесь в математической петле, которая начнет затягиваться на шее вашего депозита, и которая поставит вас перед сложным выбором:
- либо резать прибыль, чтобы не допустить «выстрела» одного дня и не испортить метрику (тем самым убивая матожидание своей стратегии);
- либо подписываться под наказанием самого себя за то, что прибыль просто распределилась скученно в один или несколько дней, снижая свои шансы в принципе добраться до выплаты.
Чему же на самом деле учит консистенси?
Проп‑фирмы хотят, чтобы трейдер закрывал каждый день в плюс или хотя бы в символический минус. Звучит красиво, почти дисциплинирующе. Но рынок никому ничего не должен. Он не обязан давать прибыль в тот же день, когда вы получили убытки. И пропы это прекрасно знают, ведь у них в руках статистика, огромные массивы данных и понимание того, как распределяются результаты в реальной торговле.
Ещё по этой теме: