Вы часто можете видеть в нашей аналитике, как мы используем Footprint (кластерные графики) для анализа рынка. Этот инструмент позволяет глубже понять поведение участников и увидеть то, что скрыто внутри обычной свечи. Ниже разберем, что такое Footprint, какие виды бывают и какие паттерны с его помощью можно находить.
Footprint - это современный тип графика, который используется для анализа микроструктуры рынка. Он показывает, что происходит внутри свечи: объемы торгов, Bid / Ask, количество сделок и дельту на каждом ценовом уровне. В отличие от классических графиков OHLC, Footprint позволяет увидеть агрессивные действия покупателей и продавцов и понять, кто именно контролирует цену в конкретный момент. Отдельная ячейка на таком графике называется кластером.
Основные типы Footprint
Bid-Ask Footprint
Один из самых распространенных видов. Отображает количество исполненных рыночных продаж (Bid) и покупок (Ask) на каждом ценовом уровне. Bid поглощаются лимитными покупками и отображаются слева, Ask — лимитными продажами и находятся справа. Такой формат позволяет точно видеть рыночную агрессию.
Volume Footprint
Показывает суммарный объем по каждой цене без разделения на покупки и продажи. Используется для поиска зон наибольшего объема, а также уровней поддержки и сопротивления.
Market Delta Footprint
Дельта — это разница между Ask и Bid. Положительная дельта указывает на доминацию покупателей, отрицательная — продавцов. Помогает определить, какая сторона рынка проявляет инициативу.
Ключевые паттерны Footprint
Absorption (Поглощение)
Формируется, когда в рынок поступает агрессивное давление (чаще продажи), но цена не продолжает движение. Объем остается в фитиле свечи, что указывает на наличие крупного лимитного участника, поглощающего рыночные ордера.
Exhaustion (Истощение / перехват инициативы)
Возникает, когда тренд развивается без объемной поддержки, и в экстремуме появляется инициирующая активность.
Внизу диапазона — агрессивные покупки, вверху — агрессивные продажи. Это часто указывает на смену инициативы.
Дополнительно эффективно отслеживать спотовую активность: чистые продажи в максимумах могут говорить о фиксации позиций, а покупки в минимумах — об агрессивном наборе.