Продолжаем про стредлы. Вот ссылка на предыдущую статью.
В ней мы несколько модифицировали наш, проданный в части 6 стредл продав еще один стредл но уже на том страйке куда отошла цена. Волею обстоятельств с тех пор "утекло достаточно много воды", и наша конструкции на момент начала написания статьи выглядела бы так.
Но я конечно не смог удержаться и попробовал продать стредл еще раз.
До экспирации тогда оставалось чуть более суток и временной стоимости почти уже не было, даже на центральном страйке.
Но идея думаю понятна. Такие чейны из проданных стредлов достаточно хорошо работают на квартальных сериях. Вы начинаете продавать на центральном страйке стредл и по мере движения цены туда-сюда добавляете к нему продаж стредлов еще. В результате у вас получается "зайти достаточно широко". Примерно так.
Главное при этом рассчитать запас маржинального обеспечения, что бы у вас денег хватило на такой метод продажи центральных страйков.
Не премините как ни будь попробовать. Очень интересный подход. Но сначала тренируетесь или на модели или совсем малыми лотами вдумчиво наблюдая за ростом GM.
В ближайшее время продолжим. Интереснее и практичнее чем у нас материалов по торговле опционами нет нигде.