Торговая система в трейдинге — это фундамент стабильной и осознанной торговли. Именно она отличает профессионального трейдера и инвестора от человека, который действует на эмоциях и случайных сигналах. В этой статье я подробно и структурировано разберу, что такое торговая система, из каких элементов она состоит и как создать собственную стратегию, подходящую для фондового, фьючерсного и криптовалютного рынков.
Материал написан с практической точки зрения — без «воды», с проверенными подходами, инструментами и ресурсами, которые действительно используются в реальной торговле.
Что такое торговая система и из чего она состоит
Торговая система — это набор четко прописанных правил правил и стратегий, по которым трейдер принимает решения на финансовых рынках.
Грамотная торговая система всегда включает:
- Анализ рынка и выбор актива
- Логику входа и выхода.
- Мани- и риск-менеджмент.
- Таймфреймы и стиль торговли.
- Правила работы с новостями.
- Психологические и дисциплинарные ограничения.
Без системы трейдинг превращается в хаотичную игру, независимо от рынка — акции, фьючерсы или криптовалюта.
90% трейдеров теряют деньги!
Подавляющее большинство людей приходит в трейдинг с неправильными ожиданиями. Они:
- ищут «идеальный индикатор»
- покупают сигналы
- торгуют по советам из чатов
- открывают сделки без плана
Итог почти всегда одинаковый — слив депозита или хронический минус.
Причина не в рынке и не в «манипуляциях», а в отсутствии торговой системы.
Рынок (акции, фьючерсы, криптовалюта) — это среда с вероятностями. И зарабатывать здесь можно только системно.
Базовые правила торговой системы
Универсальные правила, которые работают на любом рынке:
- Одна система — один стиль торговли! Не пытайтесь использовать несколько разных стратегий подряд. Вам необходимо торговать по одним и тем же правилам, чтобы анализировать систему.
- Торгуйте только теми деньгами, которые можете потерять. Уменьшение капитала не должно ухудшит качество вашей жизни.
- Ограниченный и одинаковый риск в каждой сделке. Не рискуйте более 1-2% от торгового капитала на одну сделку.
- Отсутствие эмоциональных решений. Усталость, стресс и лишние эмоции приведут к неправильном решениям на рынке и потере депозита.
- Повторяемость действий. Чтобы получить результат необходимо совершать сделки по одинаковым правилам и без отклонений плана.
- Статистика важнее одной сделки. Каждая сделка должна быть зафиксирована в дневнике трейдера и проанализирована после торговли.
Все правила должны быть зафиксированы письменно. Это может быть любой документ или таблица в эксель.
Цели и задачи трейдера
Перед созданием стратегии необходимо ответить на вопросы:
- Зачем вы пришли на рынок? Это будет ваш дополнительный доход, основной источник дохода или сохранение и приумножение капитала
- Какой доход я хочу получать (в процентах, а не в деньгах)? В среднем - это 15% в месяц при отработанной системе и наработке опыта.
- Какой риск я готов принять? В начале он должен быть не более 0,5% от депозита, а в будущем может увеличиваться до 1-2%
- Сколько времени я готов уделять рынку? Во всем должен быть баланс и многое зависит от вашего вида торговли. Не сидите по несколько часов за монитором, чтобы не перегореть.
- Я трейдер или инвестор (или совмещаю)? Вы сможеет это понять только поработав на разных таймфреймах, и определив для себя комфортный стиль
Цели определяют:
- стиль торговли;
- таймфреймы;
- выбор инструментов;
- допустимую просадку.
Виды торговли:
Краткосрочная торговля
- Сделки от нескольких минут до 1–2 дней
- Активная работа с графиком
- Требует высокой концентрации и дисциплины
- Чаще используется на форекс, фьючерсах и криптовалютах
Среднесрочная торговля
- Сделки от нескольких дней до недель
- Оптимальный баланс между временем, риском и психологической нагрузкой
- Подходит для акций, форекс и криптовалют
Долгосрочная торговля (инвестирование)
- Срок удержания — месяцы и годы
- Основной фокус — фундаментальный анализ (новости)
- Минимум сделок, максимум терпения
- Подходит для всех рынков
Скальпинг
- краткосрочные сделки в рамках нескольких минут
- требуется специальный софт
- высокая скорость совершения сделок, чаще всего на фьючерсах
👉 В рамках данной статьи данный вид рассматриваться не будет, так как он не подходит большинству людей.
Психологический настрой: сон, отдых и здоровье
Психология — ключевой элемент любой торговой системы. Можно иметь идеальную стратегию, но всё равно терять деньги.
Основные ошибки:
- торговля без сна (обязательно спать 7-8 часов)
- желание «отбиться» после серии убыточных сделок
- увеличение риска на сделку % после убытка
- страх фиксации прибыли и убытков
Сон и здоровье: Недостаток сна (менее 7 часов) снижает когнитивные способности на уровне легкого алкогольного опьянения. Торговать в таком состоянии — преступление против депозита.
Что важно в системе:
- торговля только в адекватном состоянии
- фиксированное количество сделок в день
- дни без торговли
Рынок всегда будет завтра, а депозит — нет.
Эмоциональный детокс: Трейдинг вызывает выброс дофамина и кортизола. Важно иметь хобби вне рынка, чтобы не превратиться в лудомана.
Тайм-менеджмент трейдера
Четко определите:
- Время анализа рынка: 30-60 минут утром для изучения новостей, просмотра графиков, составления плана на день.
- Время для торговли (во время сессии): Строго по сигналам системы. Нет сигнала — нет торговли.
- Время для учета и анализа (после рынка): 20-30 минут на запись сделок в дневник и изучение ошибок.
- Периоды отдыха
- Дни без сделок
Например, инвестор может анализировать рынок 1–2 раза в неделю, а трейдер — ежедневно по расписанию.
Новости и фундаментальный фон
Новости могут усиливать движение цены, но не должны быть причиной хаотичных входов.
Рынок живет по расписанию:
- Фондовый рынок: Привязан к торговым сессиям (Лондон, Нью-Йорк). Самая высокая волатильность — в первые и последние часы сессий.
- Криптовалюты: Торгуются 24/7, но основные движения часто совпадают с американской сессией.
Где смотреть информацию?
- Investing.com — мировые новости и экономические календари (ставка ФРС, инфляция CPI, данные по безработице, финансовые отчеты и т.д.).
- CoinMarketCap — метрики, капитализация и доминация криптовалют.
Технический анализ: фундамент вашей стратегии
Для анализа графиков стандартом индустрии является TradingView. Основная часть функционала бесплатная и доступна с ПК и мобильного приложения.
Торговые платформы:
- Для криптовалют и фьючерсов: Bybit — одна из ведущих бирж с продвинутым функционалом и надежной инфраструктурой.
- Для фондового рынка: Т-Инвестиции — удобное мобильное и десктопное приложение для торговли акциями, облигациями, валютами.
Для поиска торговых ситуаций на криптовалютном рынке внутри дня можно использовать скринер: scalpstation.com.
Уровни, тренд и боковик (флэт)
Основа технического анализа:
- Уровни поддержки и сопротивления: это ключевые ценовые области, где сила покупателей и продавцов уравновешивается. Уровень — это не линия, а ЗОНА. График «помнит» их и часто отскакивает от одного и той же ценовой зоны несколько раз подряд - это и есть горизонтальные уровни.
Пробитие уровня с высоким объемом — сильный сигнал к продолжению движения. Отскок от уровня — сигнал для контртрендовой или коррекционной сделки.
- Тренд (восходящий / нисходящий): Восходящий тренд (бычий) — серия повышающихся максимумов (HH) и минимумов (HL). Нисходящий (медвежий) — понижающиеся максимумы (LH) и минимумы (LL).
Важно: На старших таймфреймах (День, Неделя) тренд сильнее, чем на младших (Минутный, Час). Большинство прибыльных систем работают по тренду, а не против него.
- Флэт (боковое движение): цена движется в горизонтальном коридоре между четкими уровнями поддержки (снизу) и сопротивления (сверху). Это период накопления сил перед новым рывком.
Стратегия трейдера: либо торговать от границ канала, либо ждать пробоя с увеличением объема.
Торговая система должна четко отвечать:
- торгую ли я от уровней;
- торгую ли я по тренду;
- работаю во флэте или жду пробоя границы.
Объемы
Объем подтверждает истинность движения и помогает выявить ложные движения, пробои, а также усиливает сигналы уровней.
Бычий (восходящий) тренд:
- Если цена растет на высоких объемах — тренд истинный.
- Если цена растет, и объемы падают — ждите разворота.
Медвежий (нисходящий) тренд:
- Если цена падает на высоких объемах — тренд истинный.
- Если цена падает, и объемы падают — ждите разворота.
Индикаторы: RSI и SMA
Не перегружайте график! 1-2 индикатора достаточно.
- RSI — помогает оценить перекупленность (>70) и перепроданность (<30). Отскок от зоны перепроданности или перекупленности тренде — хороший сигнал на разворот.
ДИВЕРГЕНЦИЯ по RSI — мощнейший сигнал: Бычья дивергенция: цена делает новый минимум, а RSI — более высокий минимум. Сигнал к развороту вверх. Медвежья дивергенция — наоборот. Это один из самых надежных сигналов ослабления тренда.
- SMA (скользящая средняя) — определяет направление тренда
Цена выше SMA(200) — долгосрочный восходящий тренд. Ниже — нисходящий.
Динамическая поддержка/сопротивление: В восходящем тренде цена часто отскакивает от SMA(50) или SMA(20). Эти отскоки — точки для входа.
Индикаторы не являются сигналом сами по себе, а дополняют анализ.
Паттерны (фигуры технического анализа)
Наиболее популярные — "Голова и плечи", "Двойное дно/вершина", "Флаг или Клин". Это графические модели, предсказывающие продолжение или разворот тренда.
Паттерны работают только в контексте тренда, уровней и объемов. Важно анализировать их на разных таймфреймах: на старшем (D1, H4) определяем глобальное направление, на младшем (H1, М5-M15) — ищем точку входа.
Таймфрейм
Одна из ключевых ошибок — путаница таймфреймов
- старший таймфрейм — определение глобального тренда и основных уровней;
- младший таймфрейм (рабочий) — ищем локальные зоны интереса, паттерны и точку входа с минимальным стоп-лосс. Ставим вспомогательные уровни и ориентируемся на объем.
Важно не смешивать сигналы с разных таймфреймов без логики.
Выбор таймфрейма:
- Долгосрочный инвестор (удерживает сделку от 1 года): Анализирует Недельные (W) и Месячные (M) графики, точку входа определяет по дневному графику (D1) Ищет фундаментально сильные активы на коррекциях. Следит за глобальным трендом.
- Среднесрочный трейдер (удерживает сделку от нескольких дней до недель): Основной график — Дневной (D1). Входы ищет на 4-часовом (H4) и часовом (H1). Его стихия — движение в рамках недельного тренда.
- Краткосрочный трейдер (удерживает сделку внутри дня): Не оставляет позиций на ночь. Работает на часовых (H1) и 30-минутных (M30) графиках, а вход уточняет на 5-15-минутках (M5-M15).
- Скальпер (торговля на секундах/минутах): Использует M1, M5. Это отдельная, высокострессовая профессия, требующая особых навыков и ПО.
Распределение капитала и бюджета
Особенно важно, если вы работаете на нескольких рынках:
- акции;
- фьючерсы;
- криптовалюта.
Пример универсального грамотного распределения
- 40–50% — инвестиции;
- 20-30% — активная торговля (трейдинг);
- 20-30% — резерв.
Внутри активной торговли:
- часть под трендовые сделки;
- часть под краткосрочные возможности.
Мани-менеджмент
Мани-менеджмент отвечает за рост капитала и управление деньгами.
Базовые правила:
- Распределите бюджет: даже если вы трейдер, думайте как инвестор. Разделите капитал на части: например, 70% — для активной торговли, 30% — для долгосрочных инвестиций по стратегии DCA или резерва. Для учета такого подхода идеально подходит таблица доходов, расходов и инвестиций.
- Диверсификация по активам: не загружайте весь капитал в один актив или сектор. 3-5 несвязанных инструментов снижают общий риск портфеля. Для криптовалютного портфеля незаменима таблица учета криптовалют с автообновлением цен.
- Всегда рассчитывайте позицию через калькулятор сделок. Вы вводите депозит, сумму риска, точку входа, стоп и тейк — и получаете точный объем позиции для сделок как Long, так и Short, даже с учетом кредитного плеча.
- Риск в сделке — 0,5% от депозита (без опыта), и 1–2% от депозита (когда набита рука и прибыль в течение нескольких месяце превышает убытки). Например, если ваш торговый капитал $10 000, максимальный убыток на одну сделку не должен превышать $50 (0,5%).
- Не увеличивайте объем сделки после убытка. увеличение объемов допустимо только после серии прибыльных периодов, а не после одной удачной сделки.
- Отслеживайте PNL по дневнику трейдера
Риск-менеджмент (тейк-профит и стоп-лосс)
Риск-менеджмент — это защита депозита. Оба ордера выставляются одновременно с открытием позиции. Это план-минимум.
Стоп-лосс (Stop Loss, SL): Ваша страховка. Глубина его установки зависит не от вашей «веры» в сделку, а от волатильности актива и структуры графика.
- Где ставить? За ближайшим значимым уровнем поддержки/сопротивления, за локальным экстремумом, за линией тренда. Стоп должен стоять там, где ваша торговая идея (например, «отскок от уровня») будет окончательно признана неверной.
- Никогда не двигайте стоп в сторону увеличения убытка! Двигать можно только в сторону безубытка или в плюс (трейлинг-стоп).
Тейк-профит (Take Profit, TP): Цель, где вы фиксируете прибыль.
- Соотношение Риск/Прибыль (Risk/Reward, R:R): Это краеугольный камень. Минимально допустимое соотношение — 1:2, 1:3 и выше. Если ваш риск (SL) составляет 50 пунктов, то цель (TP) должна быть как минимум на 100 пунктах. Это значит, что для безубыточности вам достаточно всего 34% прибыльных сделок (при R:R 1:2).
- Частичная фиксация прибыли: Продвинутая техника. Например, при R:R 1:3 можно закрыть 2/3 позиции на первом целевом уровне (R:R 1:1), а оставшуюся часть переместить стоп в безубыток и держать до второй цели (1:3). Такая логика реализована в дневнике трейдера версии 2.0.
Анализ рынка и графика
Выбор и оценка активов.
- Ликвидность: Есть ли в активе деньги? Смотрите на объем торгов за 24 часа.
- Волатильность: Насколько сильно ходит цена? Слишком «спокойные» активы не дадут заработать трейдеру, слишком «дерганые» — выбьют по стопу.
- Корреляция: Не покупайте 10 разных альткоинов одновременно, если Биткоин смотрит вниз. Они все упадут.
- Для акций: проверьте, не выходит ли завтра отчет компании (избегайте повышенной волатильности). Используйте Investing.com.
- Для криптовалют: проверьте общую капитализацию и ликвидность на CoinMarketCap. Не торгуйте малоизвестными «щиткоинами».
- Изучите сводку в Telegram-канале (GODUNOV) — возможно, по этому активу уже есть дополнительная аналитика.
Для отслеживания структуры вашего портфеля и понимания доли каждого актива используйте Таблицу учета криптовалют или универсальную Таблицу учета акций и облигаций.
Открытие в сделки:
Сделка открывается только при выполнении всех условий системы.
Если хотя бы один пункт не совпадает — сделки нет!
- Проверьте, что акции/криптоактивы, которые движутся в этом тренде находятся к коррекции.
- Найдите ключевые уровни. Проверьте, что цена подошла к уровню поддержки/сопротивления, совпадающей скользящей средней на младшем таймфрейме.
- Оцените объемы и проверьте, что они подтверждают направление цены.
- Оцените индикатор RSI, который должен находится в зоне перепроданности (30) или перекупленности (70). Дивергенция даст более точный сигнал.
- Используйте маржинальную или фьючерсную торговлю, если это подразумевает система. Если вы не понимаете как рассчитывается объем с кредитным плечом и цена ликвидации, то не используйте данный вид торговли. Весь депозит может испариться на глазах. Подробнее о всех расчетах, и фьючерсной торговле можно узнать в моей ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ со всем рабочими торговыми стратегиями! Готовая система содержит полную информацию о работе с рынком, и расскажет о выборе правильной точки входа и выхода, предоставив готовые иллюстрации и схемы торговли.
Сопровождение сделки после входа:
- никаких импульсивных решений и увеличения объема;
- работа строго по плану: либо сценарий прибыли, либо сценарий убытка.
Закрытие сделки и фиксация результата:
Закрытие сделки — это тейк-профит, стоп-лосс или ручное закрытие по правилам системы при непредвиденном изменении рынка.
Фиксация частями: Закройте 50% позиции на первой цели, переведите стоп в безубыток. Остальное тяните до тейк-профита или пока тренд не сломается.
Выход по стопу: Это не поражение, это страховка. Убыток — это операционный расход вашего бизнеса.
❗ После закрытия сделки обязательно фиксируется результат в дневник трейдера:
- причина входа;
- результат;
- ошибки;
- выводы.
Инвестор и трейдер: разные подходы, одна система
Торговая стратегия инвестора
Стратегия инвестора - "Купить и держать" (Buy & Hold) с элементами DCA (усреднения). Регулярно инвестировать в индексные фонды или сильные активы вне зависимости от цены. Акцент на дивиденды и долгосрочный рост.
- работа с глобальными трендами;
- усреднение (DCA);
- долгосрочное удержание;
- минимальное количество сделок.
Важен учет всего портфеля и пассивного дохода: таблица доходов/расходов, таблица стейкинга. Для DCA — калькуляторы усреднения.
Торговая стратегия трейдера
Стратегия трейдера - активная работа с волнами тренда. Ловля отскоков от уровней, торговля на пробой.
- активная работа с волатильностью;
- уровни и импульсы;
- кратко- и среднесрочные сделки;
- строгий риск-менеджмент.
Важен учет каждой сделки: дневник трейдера, торговый калькулятор. Для сеточных стратегий — калькулятор Grid-бота.
❗ Подходы разные, но система нужна в обоих случаях.
Практика, системность и рост
Создание торговой системы — это процесс, а не разовое действие. Система тестируется, дорабатывается и масштабируется со временем. Перед началом торговли обязательно протестируйте свою систему или стратегию на демо-счете.
Если вы хотите:
- сократить путь проб и ошибок;
- не потерять сотни тысяч рублей;
- получить уже структурированную логику торговли;
- использовать готовые инструменты учета и анализа,
На сайте godunovinvest.ru представлены профессиональные практические решения и готовые торговые подходы, которые можно адаптировать под себя. Они включают в себя все описанные выше компоненты: от правил входа до детальных мануалов по управлению рисками.
Полезные ресурсы и площадки
Для торговли и инвестиций:
- Bybit — криптовалютный рынок
- Т-Инвестиции — фондовый рынок РФ
Для аналитики и обучения:
Актуальная аналитика и рынок
Регулярный анализ рынка, актуальные инструменты, разборы сделок, торговые идеи и свежие новости публикуются в Telegram-канале:
Telegram-канал GODUNOV (@GODUNOVVVV)
Заключение
Торговая система — это не секретный индикатор и не «волшебная кнопка». Это дисциплина, структура, статистика и контроль рисков.
Именно система позволяет:
- торговать стабильно;
- снижать стресс;
- масштабировать результат;
- зарабатывать на рынке годами, а не случайными сделками.
Если вы готовы перейти от хаотичной торговли к профессиональному подходу — начните с системы!
🔥 ПОЛУЧИТЬ ГОТОВУЮ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ!
💵 Оплата доступна из любой страны!
👍 Не забудь подписаться и поставить лайк!
Платные таблицы:
1. Таблица Криптовалют с обновлением цен и доходностью
2. Дневник трейдера 2.0 (с частичным закрытием сделки и расчетом PNL)
3. Дневник трейдера 1.0 (с одним тейк-профитом и расчетом PNL)
4. Упрощенный дневник трейдера
5. Таблица Доходов, Расходов и Инвестиций в акции, облигации, криптовалюты
6. Таблица учета стейкинга и фарминга. Пассивный доход с криптовалюты
7. Калькулятор для Long и Short сделок: расчет прибыли и убытков с плечом
8. Определение доходности по количеству сделок
9. Калькулятор процентного изменения цены для торговли
10. Калькулятор для расчета Средней цены актива (для Long и Short торговли)
11. Калькулятор усреднения цены актива по стратегии "DCA"
12. Калькулятор для определения доходности трейдера
13. Калькулятор для расчета оптимальной сетки Grid-бота
Бесплатные таблицы:
Ссылки на файлы находятся в конце статей:
1. Простая таблица Криптовалют
2. Таблица учета Акций и дивидендов
3. Таблица учета Облигаций и купонов
4. Простая таблица сделок трейдера
5. Калькулятор размера позиции с автообновлением цены BTC
6. Кредитный калькулятор с досрочным погашением
Все таблицы являются объектом интеллектуальной собственности автора. Копирование, распространение и продажа запрещены без предварительного согласия правообладателя.
В статье присутствует партнерский материал
Кошельки для поддержки канала :
BTC (BTC): bc1q7c03ea9lkggmnqshcpde0gklzcf83c0ddd59nn
ETH (ERC-20): 0x0d892E48bB40da321DF7F11e6E2ED3369e54654A
TON (TON): EQBM2EU_rx1fbxXhMJ3d1IpqC6tfPxM_MBQyPlz3haTDqajd
USDT (TRC-20): TB32PCHUZJhttFbyhhcsqhoVdcKZXyh4aF