Часть 2. Параллелограмм
Вспоминаем геометрию, тему – параллелограммы. Активно вспоминаем.
Параллелограмм — это четырехугольник, у которого все стороны равны.
В этой геометрической фигуре нам потребуются абсолютно все его стороны.
Философия и обоснование…
Рисуем параллелограмм на ценовом графике…
Основные моменты/правила рисования параллелограмма:
1) Первая нарисованная линия – номер 1. Она проведена по минимальным ценам. Вы видите сами, как цены касаются этой линии 1 и отскакивают.
2) Далее рисуем линию 3. Она проведена по максимальным ценам валютной пары того же периода, за который проведена линия 1. И тут важно следующее: все линии должны быть параллельны друг другу, как в параллелограмме.
3) Далее рисуем линии 2 и 4. Можно продолжить рисовать параллельные линии сверху и снизу линий 1 и 3. Это пригодится в будущем.
В этой части иное отношение к финансовому рынку…
С одной стороны, финансовый рынок – это переход денег из одной формы в другую: переходит в акции, в облигации, в товары и наоборот. С другой стороны, финансовый рынок – это емкость с сильно уплотненными внутри эмоциями всех его участников. Противоборствуют два типа эмоций – страх и жадность. Страх это элемент самосохранения, он защищает трейдера от потерь денег, от принудительного закрытия позиций брокером – от мажин-колла. Жадность же мотиватор, заставляет трейдера делать сделки, только с одной целью – получить высокую прибыль.
Высокий коэффициент уплотнения этих двух эмоций уподобляется сжатой пружине: ее высвобождение порождает кинетический заряд, способный обрушить тренды и смешать самые выверенные расчеты.
Все прекрасно знаем законы физики о работе силы упругости пружины. Максимальная накопленная энергия в пружине формируется в момент ее предельного сжатия. После разжатия пружина не несет энергию – она истощена. На финансовом рынке законы физики перестают работать на этапе разжатия.
Явно почувствовав себя частью системы перезарядки автомата Калашникова, ранее высокий коэффициент уплотнения эмоций при разжатии снова оказывается в стадии предельного сжатия, приготовившись высвободить свою мощную энергию.
Визуализация…
Для удобства обозначим дуэт эмоций - жадность и страх – назовем как эмофон (эмоциональный фон).
Состояния эмофона
- Покой – территория желтого квадрата. Цена колеблется вокруг линии 1. Состояние страха у частников минимально т.к. цене далеко идти до обозначенных линиями 3,2 4 уровней. Если трейдер 1 купил бумагу, движение к линии 2-4 для него убыток. Если же трейдер 2 занял короткую позицию, движение к линии 3 для него убыток.
Жадность же имеет иную природу. Хоть в этом состоянии она и дремлет - на рынке штиль, новостной фон спокойный – но копит силу за счет нетерпеливых трейдеров 1 и 2. Пояснение простое! Каждый участник ждет выход из штиля- боковика. Чем дольше боковик, тем больше ожидание.
2. Уплотнение 1. Цена подошла к линии 2. Жадность трейдеров 2, играющих на понижение, существенно возросла. Они ставили на понижение. Страх трейдеров 1, купивших бумагу в ожидании роста до линии 3, начал возрастать.
Причинны уплотнения:
- Ожидание снижения/повышения процентной ставки
- Начало СВО
- Ожидания повторной выплаты высоких дивидендов в Газпроме.
- Отмена санкций
- И прочие триггеры рынка...
Далее…
Трейдеры 1 имеют убыток в размере ширины от линии 1 до 2. Трейдеры 2, играющие на понижение, имеют прибыль, кратной убытку трейдеров 1.
Исход…
Играющие на понижение трейдеры 1 фиксируют убытки или брокер за них это сделал – ситуация маржин-колл. Трейдеры 2 фиксируют прибыль.
Возникает уплотнение 2 на линии 2.
- Уплотнение 2. Прошли сделки, но уплотнение лишь усилилось. И вот почему.
Игравшие на понижение хотят еще больше – или взять на движении цены к линии 4 или на возврате цены к линии 1. Трейдеры 1 не купят на ценах линии 2 т.к. они только что зафиксировали убыток.
Исход:
- Трейдеры 2 или перевернутся, с целью взять ту же длину движения или они восстановят позицию, чтобы взять такую же прибыль при движении до линии 4. Жадность во всей красе.
- Трейдеры 1 не восстановят позиции – только что вышли – они купят по более выгодным ценам, чем вышли. Их желание купить на границе 4, чтобы при росте цены до уровня линии 2 они восполнили свой убыток. Или же они перевернуться, займут короткую позицию с целью отбить полученный убыток, ожидая движение цен к линии 4.
Глаз за глаз…
Параллелограмм - это визуализация ограниченного пространства эмоционального состояния финансового рынка. Каждая его линия показывает предел уплотнения, за которым следует разрядка – является целевыми значениями для движения цены. Высота является величиной будущей прибыли или убытка.
Важно уяснить следующее! Если трейдер потерял, скажем, 1 млн.руб. при снижении цены с линии 2 до линии 4 на 100 рублей, ему психологически будет комфортно войти в ту же сделку (покупка актива) по цене ниже линии 4 на эти 100 рублей. Так же, если этот же трейдер решит перевернуться и открыть короткую позицию от линии 4, ему будет психологически комфортно закрыть сделку (откупить позиции) по цене на 100 рублей ниже линии 4. Так он отыграет свой миллион и сможет восстановить длинную позицию- глаз за глаз, зуб за зуб!
Для каждого актива существует своя, оформленная годами торговли, высота параллелограмма.
Таким образом, для метода:
- Параллелограмм показывает два ценовых ориентира – для роста и падения.
- Параллелограмм показывает временной период, за который цена может достигнуть его границ – определяет инвестиционный горизонт.
Далее…
Философия, обоснование, метод:
- Параллелограмм
- RSI
- MA
- Алгоритм
____________________
Подписывайтесь на мой открытый TG-канал
Подписывайтесь на мой YouTube канал
#деньги #бизнес #инвестиции #финансы #стратегияинвестирования #анализрынка #инвестиционныйпортфель #экономика