Если спросить трейдера, что такое ликвидность, в 9 случаях из 10 он ответит: «Это стоп-лоссы».Цена идёт в зону ликвидности, снимает стопы, разворачивается — значит, рынок «охотится» за нами. Я сам когда-то думал так же.
Всем привет, на связи Айдар! Это звучит логично, красиво и отлично ложится на объяснение любых убытков. Но чем глубже я погружался в реальную механику рынка, тем очевиднее становилось: это упрощение, которое мешает зарабатывать.
Что такое ликвидность
Если убрать мифологию, ликвидность — это не стоп-лоссы и не ликвидации.
Ликвидность — это лимитные ордера в биржевом стакане. Всё. Это заявки «хочу купить» и «хочу продать», которые стоят в книге ордеров и ждут, когда по ним ударят рыночным ордером. Они не двигают цену. Они создают среду, в которой цена может двигаться.
Цена двигается только рыночными ордерами — когда кто-то покупает или продаёт здесь и сейчас, забирая эту ликвидность из стакана. И в этом моменте происходит первый разрыв шаблона: стоп-лоссы вообще не видны рынку заранее. Они исполняются как рыночные ордера только в момент срабатывания. Ни в одном стакане вы их не увидите.
Охота за стопами
Популярная идея о том, что есть некий коварный маркетмейкер, который специально двигает цену, чтобы выбить стопы ритейла, звучит эффектно. Но если подумать, она не выдерживает проверки логикой. Если бы рынок действительно занимался только этим:
- движения были бы резкими и короткими,
- цена не задерживалась бы на уровнях,
- объёмы были бы маленькими,
- проскальзывание — огромным.
На практике мы видим противоположное. Цена часами и днями стоит в диапазонах, формируя объёмы, перераспределяя позиции и вовлекая всё больше участников. Это не охота за стопами. Это двухсторонний аукцион между покупателями и продавцами.
🌟 Поэтому я записал подробный закрытый УРОК с полной системой заработка на криптовалюте, без трейдинга и слива депозита, где я по полочкам объясняю все фундаментальные принципы арбитража без карт.
Забирай УРОК по ссылке пока он доступен 👉 https://clck.ru/3Qz86q
Где действительно рождаются большие движения
Ключ не в стоп-лоссах, а в поведении людей. 80% времени рынок находится в боковике. И именно в этих фазах копится будущая энергия движения.
Когда цена выходит из диапазона, большинство ритейл-трейдеров:
- испытывают FOMO,
- заходят поздно,
- покупают на хаях или продают на лоях,
- используют высокое плечо.
И вот здесь начинается настоящая механика рынка. Поздние лонги и шорты становятся топливом. Когда цена идёт против них, включается цепная реакция: стопы, ликвидации, принудительное закрытие позиций биржей. Эти ликвидации — не причина движения, а усилитель уже начавшегося импульса. Так рождаются каскадные ликвидации.
Ликвидации
Когда я начал анализировать реальные данные — объёмы, открытый интерес, дельту рыночных ордеров — стало видно, что крупные ликвидации часто совпадают с локальными разворотами. И это логично. Ликвидация — это рыночный ордер большого объёма. Она даёт другой стороне возможность:
- закрыть позицию,
- открыть новую,
- или развернуть рынок на локальном уровне.
Важно понимать разницу: 100 млн закрытого открытого интереса — это не 100 млн потерянных депозитов. Реальные ликвидации могут быть в разы меньше, но именно они создают краткосрочную дополнительную ликвидность. Именно поэтому зоны крупных ликвидаций часто становятся интересными точками для реакции цены — не из-за магии, а из-за механики.
Дополнительные инструменты
Многие трейдеры смотрят на тепловые карты или большие лимитные ордера и думают: «Вот он, кит. Он держит цену». На практике это часто не так. Крупные лимитные ордера могут быть:
- спуфингом,
- временной приманкой,
- попыткой создать ложное ощущение поддержки или сопротивления.
Если бы крупный игрок действительно хотел купить или продать большой объём, он:
- использовал бы OTC-сделку,
- либо айсберг-ордер,
- либо распределял бы позицию так, чтобы рынок не видел его намерений.
Поэтому слепо верить стакану — опасно. Он показывает намерения, но не гарантирует их реализацию.
Крупному капиталу нужен объём. А объём появляется не от нескольких стопов за локальным максимумом, а тогда, когда тысячи трейдеров вовлекаются в движение и занимают заведомо невыгодные позиции. Пока трейдер ищет «пулы ликвидности» и оправдывает убытки манипуляциями, рынок просто продолжает делать своё дело — перераспределять деньги от менее дисциплинированных к более подготовленным.
Как мы из 300$ сделали 2000$ и превратили это в СТАБИЛЬНЫЙ доход, рассказал в своем закрытом бесплатном УРОКЕ 👇
Если хочешь получить ещё больше проверенных методов и фишек, смотри мой полный разбор на YouTube, где я регулярно делюсь полезными инсайтами и новыми стратегиями -> https://youtube.com/@aidarsalyahovsc