🔬#Новости из Японии: их физики доказали, что рынок нелинеен

🔬#Новости из Японии: их физики доказали, что рынок нелинеен.

Похоже рынок подчиняется законам физики. В Physical Review Letters вышло исследование. Японские ученые 8 лет анализировали Tokyo Stock Exchange и нашли закон, который ломает 90% трейдерских расчетов.

Цена реагирует на объем не линейно, а по закону квадратного корня. При увеличении объёма сделки в 4 раза средний сдвиг цены вырастет примерно в 2 раза, а не в 4. Т.е. рынок нелинеен.

Это не теория. Это реальность рынка. Но 99% трейдеров об этом даже не думает.🤷‍♂️

Линейная торговля базовым активом остаётся заложницей логики «чем больше лот, тем больше риск», который растёт быстрее, чем ваша потенциальная прибыль.

Опционы изначально нелинейны, они созданы для нелинейного рынка:

🟢Собирать позицию с ограниченным риском и асимметричной выплатой вместо тупого наращивания объёма;

🟢Работать с формой выплаты (гамма, вега, тета), а не только направлением и размером позиции.

А если рынок — это нелинейная среда, то и инструмент должен быть нелинейным!

В опционах важно не столько угадывать направление, сколько уметь управлять позицией и подстраивать выплату под рынок, а не пытаться давить его голым объёмом.

На этом фоне новость про квантовые деньги от Google не кажется такой уж фантастикой. Если рынок подчиняется законам физики — почему бы не создать валюту на их основе?

"Физика финансов", звучит как назревающий тренд. Что думаете об этом?