Куда исчезла ликвидность? Визуализируем гигабайты биржевых данных стакана в браузере
Большинство трейдеров смотрят на рынок через свечи. Цена выросла — цена упала. Но это уже следствие. То, что реально двигает рынок, происходит раньше — в глубине стакана, там, где заявки появляются, исчезают и перераспределяются ещё до сделки.
Михаил Ша́рдин — энтузиаст автоматизации в трейдинге, IT-разработчик, кандидат технических наук и частный инвестор — в своей статье разбирает именно этот скрытый слой рынка. Не на теоретически, а на реальных гигабайтах данных Московской биржи.
«Свеча — это уже тень прошлого, постфактум. Настоящая динамика рождается в глубине торгового стакана — Limit Order Book, где борьба заявок определяет будущий импульс».
Проблема в том, что историю стакана почти нигде нельзя посмотреть. Терминалы показывают лишь текущий срез DOM — без памяти и контекста. Михаил собрал инструмент, который превращает исторические данные L2 Order Book и поток сделок в тепловые карты, которые можно изучать прямо в браузере, масштабируя как Google Maps.
«Биржевой стакан — это не таблица в терминале и не набор случайных чисел. Это живая очередь намерений. В каждый момент времени он отражает то, что участники хотят сделать, но ещё не сделали».
В статье показано, как через такую визуализацию становятся видны вещи, которые на свечах просто исчезают:
• резкое испарение ликвидности перед провалами,
• ложные крупные заявки, которые никогда не исполняются,
• деформации bid/ask перед импульсами,
• моменты, когда рынок «проваливается в пустоту».
«Иногда причина резкого движения банальна: на стороне bid просто исчез слой ликвидности, и рынок падает в пустоту. На обычном графике этого не видно».
Отдельная ценность, что это не «торговые сигналы», а понимание микроструктуры. Как реально дышит рынок, как выглядит паника, как ведут себя алгоритмы, и почему свечной график скрывает больше, чем показывает.
Статья большая, техническая, с примерами, кодом и визуализациями, но при этом написана живо и по делу — без маркетинга и обещаний «грааля». Это именно исследование, а не обучалка для новичков.
Полную версию с картами, примерами, объяснением пайплайна и выводами можно прочитать на Смартлабе:
👉 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1243087
