Как обыграть рынок.
Издалека далёка...
Энтропия.
Говорят, что энтропия - это основной закон Вселенной. Любой порядок разрушается и если не поддерживать его, то беспорядок только увеличивается.
Если рынок является свободным, то энтропия будет только увеличиваться. Значит найти закономерности будет невозможно. И заработать тоже будет невозможно. Тем не менее есть много людей, которые утверждают, что всё таки закономерности есть и заработать возможно.
Энтропия уменьшается только при наличии внешнего направленного воздействия. Если рынки управляемы - значит они не хаотичны. Значит внешнее воздействие стремится привести рынок к балансу.
Баланс.
- это ключевое понятие или "Справедливая цена" или "Ценность".
График всегда стремится к балансу, к справедливой цене.
«Ближе к телу, как говорил Мопассан»
— цитата из книги «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Если посмотреть на график с нанесённый на него скользящей средней, то можно увидеть, что график ходит или даже "вьётся" вокруг средней "как нитка за иголкой". Цена то поднимается над скользящей средней, то опускается ниже, но всегда стремится к ней. Скользящая средняя показывает ту самую ценность, тот самый баланс к которому стремится график.
Двадцать периодов наиболее удобны для рассмотрения. Хотя возможны и другие периоды. В месяце примерно 20 торговых дней. В сутках чуть больше двадцати торговых часов.
За этот период всегда рисуется какой-то диапазон. Всегда есть максимум и минимум за этот период. Баланс - это середина этого диапазона.
Внешние силы, которые управляют рынком всегда будут стремиться привести цену к середине этого диапазона.
Стратегия торговли
От нижнего края диапазона покупать с целью: Баланс. От верхнего края продавать с целью: Баланс. На часовом графике определяем направление. Вход по М5 М1. Один вход и удержание до баланса Н1, либо на каждом балансе М5 фиксация и повторный вход на краю диапазона краткосрока. Возможна и противоположная стратегия - вход от баланса...
Баланс и свечи
Не каждый тик рынка находится под управлением и поскольку рынок подвержен стремлению к хаосу - появляются места расбалансировки. При этом алгоритм следит за балансом и время от времени корректирует цену.
Свечной график можно сопоставить с покраской стены. Когда маляр только макнул кисть в краску и начал медленно вести её по стене, краска ложится сплошным слоем. Если маляр ведёт кисть быстро или своевременно не макает в краску, то на стене остаются непрокрашенные места. По которым нужно провести кистью ещё хотя бы раз.
Глядя на свечной график, можно увидеть эти места "непрокрашенные". Эти места хаоса. Места, где цена не сбалансирована. Места в которые маркетмейкер захочет привести график для балансировки. Эти места так и называются:
Разрыв Справедливой Стоимости
Впервые этот термин был произнесён на английском языке: Fair Value Gap. Сокращённо: FVG.
FVG можно увидеть на длинных свечах, так называемых "пробивных". Это промежуток между экстремумами предыдущей и последующей свечей на теле текущей.
На рынке может быть две ситуации:
● Маркетмейкер ведёт цену к балансу. То есть ведёт кисточку, чтобы закрасить непрокрашенное место.
● Маркетмейкер не следит за рынком цена полетела оставлять "непрокрашенные места"
И то и другое несложно увидеть, понаблюдав немного. Понимая, что происходит на рынке, всегда можно найти точку входа и выхода, имея ориентиры баланса и дисбаланса.
Либо рынок набрал инерцию и будет лететь дальше, либо инерция закончилась и маркетмейкер возвращает цену в "незакрашенное место". Поэтому можем рассмотреть две ситуации:
FVG как область входа или FVG как цель.
Ликвидность.
Двадцать периодов подчас рисуют явный диапазон. Игроки на бирже знают об этом и на границах этого диапазона размещают лимитные ордера и стоп ордера. Задача маркетмейкера - свести эти ордера. То есть свести покупателя с продавцом, чтобы все были довольны. Уровни на графике, где собирается большое количество покупателей и продавцов называют ликвидностью.
Именно от этих мест маркетмейкер движет цену к балансу.
Сначала делает всех счастливыми. Покупатели покупают, продавцы продают. Все получают то, что хотят. Рынок в этот момент разбалансируется. И после этого, задача маркетмейкера - сбалансировать рынок.
То есть рынок ходит от ликвидности к балансу и от баланса за ликвидностью.
Время.
Традиционно или исторически сложилось, что главная биржа на планете - это Нью Йоркская биржа. Каждый день с открытия биржи в Нью Йорке начинается новый этап движения на рынке. Нью Йорк задаёт направление и темп.
Наблюдая за графиком в момент открытия Нью Йоркской биржи можно увидеть насколько "маляр" сосредоточен или беззаботен. Держит ли маркетмейкер рынок в балансе или отпустил его.
Торговля ведётся круглосуточно на многих рынках. Каждый час где-нибудь на земном шаре открывается биржа и приходят новые игроки. Поэтому последние десять минут часа и первые десять минут каждого часа являются уменьшенным подобием открытия биржи в Нью Йорке.
Глядя на свечу графика, можно увидеть тело и две тени одна вверх и одна вниз. Тело обычно рисуется в течение всего часа, а тени в первые и в последние десять минут примерно. Также рисуется и четырёхчасовая свеча и дневная и недельная. Тени - это ликвидность, середина тела свечи - баланс.
Уровни.
Нью Йоркская биржа является основной и направляющей. Важно наблюдать за уровнем открытия Нью Йорка и уровнем закрытия. Открывается в 9:30, закрывается в 16:15
После закрытия нью йоркской биржи рынок может стать разбалансированным. Поэтому часто сразу на открытии стремится к балансу, то есть к уровню вчерашнего закрытия.
Уровни за которым следует наблюдать:
● уровень вчерашнего закрытия Нью Йорка
● максимум и минимум двадцатипериодного диапазона.
● уровень открытия и закрытия недели и месяца.
● относительно равные экстремумы (полочки)
● FVG и длинные тени.
-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
Посмотрите пояснение и пример в ролике:
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Для более полного понимания прочтите эту статью:
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
+++++++++++++++++++++++++++++