Одри Хепбёрн с детства увлекалась балетом.
В начале Второй мировой войны десятилетнюю девочку отдали на балетные курсы, где она обучалась основам классического танца. Хепбёрн была одержима танцем и главной целью видела только одно — стать прима-балериной.
После войны девушка переехала в Амстердам, где продолжила заниматься в классе русской танцовщицы Ольги Тарасовой. В 1948 году Одри оказалась в Лондоне, где поступила в Танцевальную компанию Мари Рамбер. Там она увидела, как сильно отстаёт от своих коллег в технике танца. Рамбер отмечала яркую артистическую индивидуальность Хепбёрн, но оценила её потенциал по стандартам того времени (слишком высокий рост — 170 см) и посоветовала попробовать себя в актёрской профессии.
В 20 лет Одри Хепбёрн ушла от Мадам Рамбер, навсегда распрощавшись с карьерой балерины, но участвовала в мюзиклах, позировала фотографам, посещала курсы актёрского мастерства.