Как читать статистику бота: гайд по метрикам

Вы нашли торгового бота и видите внушительную статистику: «ROE 75 %», «прибыль 120 000 руб.», «95 % прибыльных сделок». Но что за этими цифрами? Разберём ключевые метрики, которые действительно говорят о качестве бота, и научимся их интерпретировать.

Почему «красивые» цифры могут обманывать

Начинающие пользователи часто фокусируются на:

• общей прибыли;
• проценте прибыльных сделок;
• максимальном ROE.

Но эти показатели без контекста не говорят о надёжности стратегии. Например, бот может показать 90 % прибыльных сделок, но одна крупная просадка «съест» весь доход.

Ключевые метрики: что и как читать

1. ROE (Return on Equity) — доходность на капитал

Что это: процент прибыли от начального депозита за период.

Как считать:

ROE=Начальный капитал/Прибыль​×100%

На что смотреть:

• ROE за полный цикл (не за 1 месяц при растущем рынке);
• сравнение с бенчмарками (индекс S&P 500, депозиты);
• стабильность роста (плавный график лучше скачков).

Ловушка: высокий ROE на коротком промежутке может быть случайностью.

2. Максимальная просадка (Max Drawdown)

Что это: максимальное падение капитала от пика до минимума в процессе торговли.

Почему важно: показывает, какой убыток вы могли получить, держа бота.

Нормы:

• до 10 % — консервативно;
• 10–25 % — умеренно рискованно;
• свыше 25 % — высокорискованно.

Пример: если просадка 40 %, а ваш депозит 100 000 руб., вы могли потерять 40 000 руб.

3. Фактор восстановления (Recovery Factor)

Что это: отношение прибыли к максимальной просадке.

Формула:

Recovery Factor=Max Drawdown/Общая прибыль​

Интерпретация:

• 2 — хорошо (прибыль вдвое превышает просадку);
• 1–2 — допустимо;
• < 1 — рискованно (просадка больше прибыли).

4. Количество сделок

Почему критично:

• Мало сделок (например, 10 за год) — статистика нерепрезентативна;
• Много сделок (сотни/тысячи) — данные надёжнее.

Правило: минимум 50–100 сделок для объективной оценки.

Реальная статистика из ЛК моего бота

5. Средняя прибыль/убыток на сделку

Что смотреть:

• соотношение среднего профита к среднему убытку (идеал — > 1,5);
• стабильность значений (резкие выбросы — сигнал риска).

Пример:

• средний профит: +2 %;
• средний убыток: –1 %;
• соотношение: 2,0 — хороший показатель.

6. Коэффициент прибыльности (Profit Factor)

Что это: отношение общей прибыли к общему убытку.

Формула:

Profit Factor=∑убыточных сделок/∑прибыльных сделок​

Нормы:

• 1,5 — отличная стратегия;
• 1,0–1,5 — приемлемо;
• < 1,0 — убыточно.

7. Период тестирования

На что обращать внимание:

• Минимум 6–12 месяцев — чтобы охватить разные рыночные фазы (рост, падение, флэт);
• Наличие кризисов — как бот работал в 2020 (COVID), 2022 (геополитика) и т. п.?

Информация из ЛК

Как анализировать отчёт бота: пошаговый алгоритм

1. Проверьте период — не менее полугода, желательно с кризисами.
2. Оцените просадку — укладывается ли в ваш риск‑профиль?
3. Сравните ROE с просадкой — используйте фактор восстановления.
4. Посмотрите количество сделок — достаточно ли данных?
5. Изучите график капитала — плавный рост или «зубья пилы»?
6. Проверьте Profit Factor — выше 1,0?
7. Сопоставьте со бенчмарками — превосходит ли бот индекс или депозит?

Красные флаги: когда стоит отказаться

• ROE > 100 % за 3 месяца — вероятно, высокий риск.
• Просадка > 30 % — может опустошить счёт.
• Менее 50 сделок за год — статистика ненадёжна.
• Нет данных о просадке — скрытая информация.
• График капитала с резкими скачками — нестабильная стратегия.

Пример разбора статистики

Данные бота:

• ROE за год: 45 %;
• Max Drawdown: 18 %;
• Profit Factor: 1,7;
• Сделок: 120;
• Recovery Factor: 2,5.

Вывод:

• умеренный риск (просадка 18 %);
• хорошая доходность (ROE 45 %);
• надёжная статистика (120 сделок);
• стабильный рост (Recovery Factor 2,5).
  → Стратегия заслуживает внимания.

Итог: чек‑лист для оценки бота

1. Период тестирования — ≥ 6 месяцев.
2. Просадка — в рамках вашего риска.
3. ROE — сопоставим с бенчмарками.
4. Сделок — ≥ 50.
5. Profit Factor — > 1,0.
6. Recovery Factor — > 1,5.
7. График капитала — плавный, без аномалий.

Главное: не верьте одиночным «красивым» цифрам. Только комплексный анализ метрик покажет, стоит ли доверять боту ваши деньги.

Для тестирования и отработки своих гипотез, рекомендуется попробовать алготрейдинг на демо счете!

🤖 ТГ бот который транслирует сделки 27/4!