Разрабатываю нового торгового советника (скальпера) для MetaTrader 5, буду оптимизировать его не только для форекс, но и для Московской биржи.
Идея
Я перепробовал множество стратегий для ручной и алгоритмической торговли: сетки, индикаторы — всё без стабильного успеха. Долгоживущего робота с «кнопкой бабло» в природе, скорее всего, не существует. Быстро разогнать депозит, а затем так же быстро его слить могут только мартингейл или сеточные стратегии. Однако надежда не угасает, и идеи продолжают появляться. Взглянув на график свежим взглядом, я решил создать нового советника. Предыдущие индикаторные стратегии были неплохи, но требовали постоянной оптимизации и подстройки параметров примерно раз в три месяца. Я убедился на практике, что универсальных стратегий, работающих всегда, не бывает. Все свечные паттерны, фигуры теханализа, Price Action, Smart Money в долгосрочной перспективе работают по принципу подбрасывания монетки с винрейтом около 50% (при равных стоп-лосс и тейк-профит). С индикаторными стратегиями всё ещё сложнее. Рынок идёт туда, куда идёт. Единственное, что хоть как-то прогнозируется, — это уровни, но и они срабатывают не всегда. Никогда не знаешь, что будет после касания или пробоя. Даже новости часто не работают: при явно негативных данных цена может не упасть или пойти в противоход.
Вывод: прогнозировать движение цены сложно, если вообще возможно. Что остаётся? Как я писал выше — мартингейл и сетки. Но есть и кое-что ещё. Пипсовка — это масса сделок (сотни) с минимальным тейк-профитом от 1 пункта. Это настоящий алготрейдинг. Существуют дорогостоящие советники, которые размещают максимально близко к серверам бирж или поставщиков котировок (например, Reuters), чтобы минимизировать задержку и получать данные первыми. Моих мощностей для такого подхода нет, поэтому пришлось искать своё решение.
Моя стратегия
У брокера RoboForex на счетах типа Prime и ECN спред по паре EUR/USD равен нулю. Это уже позволяет заниматься пипсовкой. Изначально я предположил, что если торговать по «свечам без теней» со стоп-лоссом в 1 пункт и закрывать по свече, то при большом количестве сделок можно выйти в плюс. Однако таких свечей мало, стоп будет выбиваться часто, а выбор направления остаётся под вопросом. Затем я вспомнил об одной старой стратегии от Ларри Уильямса (две MA по хай и лоу).
Я адаптировал её под таймфрейм M1, оставив исходные настройки. Суть в том, что при закрытии цены выше MA по High открывается сделка на продажу, а ниже MA по Low — на покупку. Однако такой подход прибылен только во флете. С фильтром, как всегда, сложности. Сейчас я как раз нахожусь в процессе его создания. Главная задача — не торговать против импульса (или, наоборот, торговать только по нему). Есть два варианта. Создать простого советника, работающего строго во флете, или сделать более сложного робота, торгующего в обеих фазах рынка. Технически это реализуемо. Вы можете проследить как это у меня получается реализовать, подпишитесь на мой телеграм или этот канал дзен, так же я есть в вк. Следите за новостями о тестах.
Предварительные результаты
В первый же день разработки я запустил черновик советника на демо-счёте. Наблюдая за работой, я отмечал зоны прибыли и просадки, после чего начал подбирать фильтры.
Результаты за 1 рабочий день (2 декабря, период с 10:00 до 13:30 МСК):
Стартовый депозит: $100, лот: 0.01
Прибыль: ~$2.5 (2.5% от депозита)
Максимальная просадка: $0.6 (0.6%)
Максимальная серия прибыльных сделок: 16
Винрейт: 84%
Судя по просадке, есть резон увеличить лот в 10 раз (до 0.1). В этом случае результаты, соответственно, вырастут: прибыль ~25%, просадка ~6%, что выглядит очень хорошо. Но есть и подводные камни. Ведь что эти результаты — только за один день. Необходимо найти настройки, которые будут работать минимум 3 месяца. Это проблема, так как рынок изменчив, и волатильность разная. Чтобы адаптировать советника к любым условиям, нужен способ определять текущую волатильность. Индикаторы здесь — слабая надежда, так как они лишь по-другому отображают текущую цену. Скорее всего, найти фильтры для стабильно прибыльных результатов на каждый день невозможно и не потому что это сложно, а в силу самой природы рынка.
Вывод
Предварительные, но краткосрочные результаты обнадёживают. Однако в долгосрочной перспективе всё может свестись опять к пресловутым 50% винрейта или медленному сливу из-за комиссий. Возможно, стоит попробовать счета типа PRO или CENT без комиссий. Также можно рассмотреть отказ от классического стоп-лосса в пользу противоходной сетки, где новые сделки покрывают убыток по предыдущим. А еще есть вариант отсеивания свечей через индикатор ATR. Например брать только длинные после коротких, часто идут откаты. Разработка сложна, и это только начало. Если хотите можете присоединиться к тестам, я дам вам советник, для того, чтобы вы искали и тестировали разные настройки. Напишите мне в телеграм, или сюда в комменты. Я часто повторяю: никому ещё не удалось создать «кнопку бабло» для долгосрочной торговли. Бывают лишь редкие советники, приносящие в среднем 2% в месяц. Зачем они, если вручную можно делать по 1% в день? Но пока есть идеи, я буду их проверять. Таков путь.