Сегодня будет не обычная для моего канала статья. Без скриншотов торговли и обсуждения тонкостей работы торговых систем. Да и не статья даже - а набросок из нескольких мыслей по поводу популярных сейчас в трейдерском сообществе идей.
Наши и "ихние"
Я очень часто подвергаю критике некоторых российских общепризнанных "гуру рынка", с которыми довелось столкнуться. Таких, например, как А. Пурнов. Раньше часто рассматривал под увеличительным стеклом его "побарный анализ", разбирал эту систему, что называется, "по косточкам". Даже не здесь, на других ресурсах. На канале я обычно стараюсь концентрироваться на том, что на рынке работает, чем разбирать то, что мало работоспособно.
Но есть явления гораздо более крупного масштаба, чем наши местечковые "учителя". Влияние их огромно из-за громадных денег, вкачанных в имидж. Такие гуру и такие идеи способны повести за собой десятки и сотни тысяч последователей. И реально, они их ведут! Я не то, чтобы пытаюсь кого то переубедить. Но хочу побудить хотя бы задуматься, во что Вы готовы или не готовы вложить свои финансы, годы жизни и, в конце концов, из-за чего рискуете потерпеть крах смысла всей своей работы.
Билл Вильямс - время первых
Билл Вильямс был, пожалуй, первым, кто сделал попытку увести рыночный анализ от ценового графика в сторону психологических экзерциций. Но первый индикатор, который он придумал, был не лишён оригинальности. Вильямс решил связать проторгованный объём с результатом в покупках или продажах, который достигла при этом объёме цена.
Так вместо однородных серых полосок линейного объёма возникли столбики четырёх цветов, дабы показать, какое ценовое движение является "истинным", а где бары "приседают" и готовят биржевой график к развороту. Пройдёт несколько лет и Вильямс по тихому сам откажется от использования данного индикатора даже в обучении, чем косвенно признает его несостоятельность в потугах предсказать будущее движение цены.
Далее появились ещё 5 "фирменных" индикаторов от Вильямса и его быстро набирающей популярность обучающей школы "Профитъюнити". Их я покажу на следующей картинке.
AO ("чудесный" индикатор) это не что иное, как немного изменённое и раскрашенное отображение уже существующего на тот момент индикатора MACD. Тут гуру прям вообще не заморачивался. Вот посмотрите на них в сравнении на следующей картинке:
Все совпадения, разумеется случайны (на самом деле, произошли от применения немного разных периодов "скользяшек" в расчёте гистограмм).
Индикатор АС (акселератор) - это гистограмма, производная от "чудесного индикатора". Он показывает (во всяком случае, должен) усиление или ослабление импульса цены, рассчитываясь как значение "чудесного" за вычетом его же усреднённого значения за 5 последних свечей. Именно поэтому он имеет на графике такой слегка "покоцаный" вид, словно его ножницами обкромсали (если что, он на первой картинке в ряду остальных). Классно, не правда ли?
Индикатор фракталов есть не что иное, как обозначение стрелками экстремумов цены за несколько последних свечей, примерно то же, что индикатор "зигзаг", так же ничего чудесного в нём нет. И он не имеет никакого отношения к математическому понятию фракталов. О чём Вам скажет любой математик. И давно уже сказал.
Индикатор "Аллигатор" - просто 3 скользящих средних разного периода, сосредоточенных вместе с определённым сдвигом у каждого по фазе (с расчётом от медианной цены).
А индикатор "Гатор" - тот же крокодил, только собранный в виде гистораммы в отдельном окне. Фух, всё.
Не хотел каждый перечислять, но раз уж начал, то надо было Вас с ними ознакомить, чтобы легче было осознать масштаб размаха гуру.
Но знаменит он стал, в бОльшей степени, не этим индикаторным полуплагиаторским творчеством, а книжной трилогией о торговом хаосе.
Там изумлённому читателю демонстрируется некий математический аттрактор в рисованном отображении, который, впрочем, не имеет ни малейшей привязки к тексту книги как таковой. А половина текста, которая не занята объяснием работы с индикаторами, посвящена психологическим трюкам и приёмам из арсенала тогда ещё только зарождающегося НЛП.
Смысл всего написанного в его книгах: график по сути ничто, вся торговля происходит в голове трейдера. И результат достигается через введение человека в некое состояние, при котором он начинает видеть скрытую структуру рынка.
Но этот ошеломляющий вывод с первых страниц Вам, естетственно, не скажут (а то Вы ещё не поверите и перестанете читать дальше).
То есть, цель обучения, по сути - это достижение внутреннего состояния просветления сознания, как в индуизме или кришнаитстве. Вот так, от скользящих средних к фракталам и освобождению сознания через трейдинг.
Билл Вильямс в начале своего пути неудачно торговал на бирже в течение ряда лет. После чего написал прославившую его серию книг о "Хаосе", не имеющую, по его собственному признанию в позднейших интервью, реальной математической основы. Затем организовал школу по обучению и консалтингу "Профитьюнити" и стал оказывать консультационные и образовательные услуги, на чём сделал состояние.
Никакого документального подтверждения его профитной торговли на основе собственных стратегий, естественно, не существует.
Сейчас расскажу ещё кратко о магах рынка, а потом представлю собственное видение того, зачем это всё нужно и куда оно ведёт. Извините за утомительные подробности.
Джек Швагер - от энциклопедиста к интервьюэру
Всегда уважительно относился к техническому анализу. Ещё со времени, когда в начале десятых годов регулярно смотрел канал РБК. И в результате именно после тех эфиров и пришёл в практический трейдинг.
В личной библиотеке любого уважающего себя трейдера был (и есть, я надеюсь), хотя бы один из больших учебников по техническому анализу.
Дж. Швагер не единственный автор, кто подвизался на поприще сбора воедино всех видов аналитических приёмов по чтению торгового графика. Его учебник по праву один из самых известных, наряду с несколькими другими. По сути, он написал полную энциклопедию теханализа, включившую даже такие экзотические его виды, как временнОй циклический. С формулами, графиками и полным описанием приёмов торговли.
Но потом ему, видимо, надоело слушать упрёки в свой адрес о неработающем техническом анализе. И он написал серию книг, которая сделала его ещё более известным. И в какой то степени это было безошибочным маркетинговым ходом.
Потому что там были собраны интервью с людьми, достигшими успеха в трейдинге и инвестициях. Самыми разными. Как известными на весь мир, так и незнакомыми никому.
И без надоевших всем графиков. В самом деле, ну зачем нужны графики в книге о торговле...
Ведь тут миллионеры сами расскажут Вам, как они пришли к успеху, поделятся эксклюзивными секретами.
Прокомментирую это перефразированной поговоркой о счастье, которую уже писал на канале. А именно:
Все успешные трейдеры похожи друг на друга. Но каждый неуспешный неуспешен по-своему.
Ничего не имею против ЖэЗэЛы, то есть, книг, посвящённых людям, достигшим успеха и признания, если Вам нравится такая литература. Но там делаются некоторые глобальные выводы, которые роднят Джека Швагера с Биллом Вильямсом и влияют на восприятие рынков и торговли в целом.
Основная идея
А она заключается в том, что основа успешной торговли кроется в человеческой психологии. И больше ни в чём. Швагер мягко подводит читателя к мыслям, что:
- Весь трейдинг - только у него в голове.
- Движения ценового графика предсказать заведомо невозможно.
- Всё что необходимо - следовать своей торговой системе. Практически любой.
- Соблюдая при этом мани-менеджмент (тут соглашусь, хотя Б. Вильямс бы не согласился, но я не он).
Если Вильямс или там, допустим, Пурнов, всё-таки стараются опираться в своих рассуждениях на ценовой график (а о деталях можно спорить), то здесь идёт речь о полном его отрицании и замене на 2 вещи:
- дисциплину и самоконтроль;
- психологические упражнения.
Всё, график цены выкиньте. А то ещё будете долго на него смотреть и вдруг чего то на нём увидите, вроде торговых закономерностей, паттернов и e.t.c...
И я всё больше замечаю в последние годы в трейдерских сообществах последствия данных идей. Когда обучение трейдингу перестаёт быть в полной мере обучением торговле, объявляется не нужным, не правильным и лишним. И вместо былой основы, ценового графика, нам подсовывают в красивом твёрдом переплёте некий сборник психологических приёмов и установок.
Почему это так популярно
Можно, конечно, сказать банальность, вроде того, что большинство всегда неправо и тому подобные общие места. И это, по сути, конечно же, верно.
Но суть закопана слегка глубже.
Мне понятны мотивы тех, кто активно сверху продвигает подобные идеи перевода инвестиционной и трейдерской деятельности целиком и полностью в плоскость психологических штудий. Чем больше людей будут строчить "утренние страницы" и правильно дышать по системе, тем меньше у них будет времени на анализ графиков цены, если оно вообще останется.
А что движет в данном случае толпой? Не что иное, как банальная лень и потакание себе в нежелании заниматься реальной учёбой. Вкупе с усталостью от всевозможных классических псевдо-курсов, разумеется. Коих пруд пруди.
Но согласитесь, приятно слышать о том, что все правильные установки уже находятся в тебе, надо только проторить им дорогу в сознание (осознать). Что старые книги не правы, а истина спрятана где то внутри тебя. Так ведь и жить, и торговать намного легче, не правда ли..?
PS. Ах да, стейтмент за ноябрь не показал. Не собирался писать так много текста. Стейтмент тут будет уже не к месту. Закину на канал его завтра в короткой публикации. Я не много в ноябре заработал. Но по традиции покажу, конечно. Всего Вам доброго и удачной предстоящей торговой недели.