Екатерине Климовой часто дают роли в военных фильмах. Ее амплуа в кино - преданная отчизне медсестра, военный следователь - образец порядочности, исполнительности и дисциплины. А в своей жизни она, скорее, командирша, генерал в юбке, подстреливающая мужские сердца. Свою притягательность объясняет цыганской кровью. Рассказывала, что в ее роду есть настоящая таборная цыганка, от которой унаследовала тягу к кочевой актерской жизни. Ольга Дроздова тоже говорила, что у нее цыганская кровь. Даже ходили слухи, что умеет ворожить... Климова доверяет мистике. В 2002 году родила первую дочь Лизу. Боялась, что с пеленками выпадет из работы. «Пришла в храм в отчаянии, стою плачу, поставила свечи всем святым, которых знала, осталась всего одна икона - святой великомученицы Анастасии. Дай, думаю, подруге Насте за здравие поставлю. В тот же день мне позвонили и сообщили, что я утверждена в сериал «Бедная Настя». Я поняла: это чудо, которое изменит мою жизнь», - рассказывала позже в интервью.
Ее первый муж как чувствовал, что не надо отпускать жену на съемки - во время работы над сериалом «Лучший город Земли» увлеклась партнером Игорем Петренко.
Ювелир Илья Хорошилов не хотел разводиться. Климова забрала двухлетнюю дочку и ушла на съемную квартиру к Петренко, бросившему ради нее жену Ирину Леонову (она позже сошлась с Евгением Цыгановым, родила от него семерых детей, что не спасло их семью; он, как известно, ушел к Юлии Снигирь).
Климову и Петренко называли в прессе «русскими Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли». В этом браке родились двое сыновей. Игорь часто был в разъездах. В его отсутствие закрутила с солистом группы «Челси» Романом Архиповым.
«Я готовился к ее приезду из Лас-Вегаса, до этого мы долго не общались. Привел нашу квартиру в порядок, накупил новой мебели, короче, готовил сюрприз. И тут в интернете увидел то видео (целующейся жены). Честно говоря, хотелось крушить все вокруг. Ну, собственно, что я и сделал, - тогда Петренко показывал журналистам ссадины на руках. - В какой-то момент хотелось убить их обоих».
Признавался, что подсел на алкоголь, помогавший расслабиться на сложных съемках фильма «Тарас Бульба». А Климова рассказывала, что Игорь слишком глубоко погружался в свои роли, не уделял время детям.
Ради сериала «Шерлок Холмс» согласился на восьмимесячную командировку, так что жена сказала: «Ну все, прощай». Но актер решил, что это просто слова.
«Я уехал в командировку, часто выпивал. Когда вернулся, жены с детьми в нашей квартире уже не было, она ушла от меня. Я даже это не сразу обнаружил, но не побежал возвращать ее, так как понимал, что ей стало невыносимо жить со мной. Она практически ежедневно видела перед собой обессиленное пьяное создание, в которое я превратился»... На развод подала она, развели 10 июля 2014 года.
После развода с Петренко 37-летняя Екатерина вышла замуж за 29-летнего актера Гелу Месхи (известен ролью Василия Сталина).
«Я увидел Катю на пробах и впал в ступор, - рассказывал в тот период Месхи. - Меня колошматило».
«Я снова почувствовала себя маленькой и любимой, - вспоминала актриса. - Вступить с женщиной с тремя детьми в какие-либо отношения - на это не каждый решится».
Они поженились в июне 2015 года, когда актриса была беременна. В сентябре родилась дочь Белла. Климова после родов вышла на работу, а Месхи сидел дома без съемок.
- Он капризничает, обижается, ведет себя как взбалмошный юнец, который не готов к семейной жизни, - рассказывала художник по костюмам Лариса Чухрай.
В мае 2019 года Климова подала на развод. Писали, что она не простила интрижку молодого мужа. Месхи приписали роман со звездой сериала «Улетный экипаж» Катрин Асси.
- Мы с Гелой поняли, что нам надо отпустить друг друга, - рассказала актриса. - Вообще с такой женщиной, как я, сложно находиться рядом. Я очень много работаю, круглосуточно занимаюсь детьми и карьерой, а мужчина должен вставать в очередь.
- Мы с ней говорили насчет ее последнего брака, - рассказал мне продюсер, работавший с Климовой над одним из фильмов. - Насколько я понял, последней каплей стали разногласия в воспитании детей. В браке Гела Месхи поставил себя так, что он восточный мужчина и все должно быть по его.
Я был свидетелем, как Катя впала в истерику после звонка Гелы. Он позвонил и ругал сына Кати за то, что тот, когда мыл посуду, разбил тарелку... Или Гела позвонил, мол, я пришел домой, а дети меня не встречают, а должны встречать. «А они не твои дети, у них есть отцы!» - вспылила Климова. Все, что касается благополучия детей, она воспринимает остро. Она и на свои киношные экспедиции часто брала кого-то из наследников. "Иногда и в райдер вносила условие - обеспечение проживания ее детям в поездках. Особенно в командировках на море. Им предоставляли даже проживание в санатории на время ее съемок. Требовала, чтобы им организовали игровую комнату. И при мне продюсеры пригоняли на съемочную площадку вагончик специально для этого, - вспоминал продюсер. - В нем оборудовали компьютерные и настольные игры, игрушки для разного возраста. Она в перерывах уходила в этот вагончик, там играла с маленькой дочкой, помогала делать уроки старшим. Катя в кадре не выключает мобильный, по которому она на связи с детьми. И может в любой момент остановить съемку, сказать: мне срочно надо к ним. Или было так: в командировке дети с няней, но если они высказали желании приехать к маме, то за ними отправляют машину за счет бюджета картины и привозят.
Ей это позволялось, поскольку если военный фильм, то заказчики часто хотят видеть именно Климову. Как она сыграла удачно в фильме «Мы из будущего» военную медсестру Нину Полякову, так и пошло".
Сыграла Климова и в "Списках не значится". На съемках собранна и ответственна.