Когда ему было чуть за 20 и он переехал в Германию по работе, он случайно принял участие в соревнованиях по бодибилдингу в Штутгарте, где познакомился с другом, который остался с ним на всю жизнь: с другим бодибилдером по имени Арнольд Шварценеггер. Они сразу нашли общий язык, вместе тренировались, проводили время и в конце концов переехали в Лос-Анджелес, чтобы открыть собственную компанию по производству кирпича и поддержать свою зарождающуюся карьеру в бодибилдинге. Они соревновались друг с другом, оставаясь при этом близкими друзьями, и помогли популяризировать бодибилдинг с помощью классического документального фильма 1977 года «Качая железо».
По мере того как звезда Шварценеггера восходила в Голливуде, он оставался близок с Колумбу и даже получил небольшие роли в таких фильмах, как «Терминатор», «Конан-варвар» и «Бегущий человек». В вымышленном фильме «Последний герой боевика» Шварценеггера Колумбу даже указан в качестве режиссёра. Дружба между этими выдающимися личностями продолжалась даже после того, как Шварценеггер занялся политикой. Колумбу поддержал его кандидатуру на пост губернатора Калифорнии, и они продолжали вместе тренироваться и играть в шахматы вплоть до смерти Колумбу в 2019 году.