Привет, «лимонные» читатели! «👋🏼🍋
Сегодня расскажу о важной теме — статистике дефолтов по облигациям. Особенно актуально после пойманного дефолта по облигациям Магнум-01. Недавно, я наткнулся на интересную таблицу, которая может помочь Вам в принятии решений на рынке бондов!
А чтобы не пропустить новые движухи, обзоры, стратегии, новости и мои личные эксперименты с инвестициями, обязательно подпишись на мой канал!✊🏼
Что это за данные?
Эти данные собираются рейтинговыми агентствами с 2001 года и постоянно актуализируются. Они отражают долгосрочные тенденции и показывают процент шанса того, что эмитент определенной категории кредитного рейтинга допустит дефолт на горизонте 1, 2 или 3 лет.
Как использовать статистику?
- Посмотрите кредитный рейтинг конкретной бумаги: Найдите кредитный рейтинг облигации, которую вы рассматриваете.
- Сравните с таблицей: Не важно, от какого агентства данные — цифры очень близки.
- Оцените риск: Указанный в таблице процент покажет исторический шанс того, что эмитент уйдет в дефолт.
Как интерпретировать данные?
Рейтинговые агентства имеют большую базу присвоения и пересмотра рейтинга эмитентов, а также дефолтов компаний, которым эти рейтинги были присвоены. В некотором приближении, эти данные показывают точность работы этих агентств — ведь их основная задача максимально точно оценить фундаментальное положение и надежность компании.
Например, для тех же облигаций Магнум-01, рейтинг В+, вероятность дефолта в течении года 8,06%, а если смотреть на 3 года 15,78%.
Риски неточности оценки кредитной надежности сильно растут с каждой более низкой ступенью кредитного рейтинга. Поэтому при работе на рынке чрезвычайно важно проводить собственный анализ!
Берите и пользуйтесь этими данными! Они могут стать вашим помощником в принятии решений на рынке бондов. Но помните, что данные матриц — это лишь помощник, а не 100% ориентир. Всегда принимайте решения на основе комплексного анализа эмитента и конкретной облигации.
А Вы будете пользоваться данной таблицей? Пишите свои мнения в комментарии!👇🏻
Чтобы путь к миллиону стал ещё комфортнее, рекомендую ознакомиться с моими последними публикациями:
#походналимон #походнамиллион #облигации #дефолты #статистика #кредитныйрейтинг #анализ #риски #решения