Арбитраж набирает популярность в трейдинге. Резкие изменения в геополитике, ограничения, вводимые в различных областях экономики и появление многочисленных бирж, приводят к появлению «неэффективностей», на которых и держится этот тип торговли.
Принцип арбитража звучит как мечта трейдера: «купил дешевле - продал дороже». И риск почти нулевой. И доход стабильный....
Но любой, кто пытался зарабатывать на арбитраже, знает: ловушки там стоят на каждом углу, и ошибки новичков бывает, стоят дороже, чем кажется.
- Что вообще такое арбитраж? (простыми словами)
Арбитраж - это когда цена одного и того же актива различается в двух местах, а вы используете эту разницу в свою пользу.
Простой пример:
На бирже А актив стоит 100 рублей, на бирже Б - 101 рубль.
Купил этот актив на А, затем продал на Б и забрал 1 рубль прибыли.
Звучит идеально, но реальность … быстрее, сложнее и жестче.
- Три популярных типа арбитража, которые реально работают:
1. Межбиржевой арбитраж. Самый известный и популярный.
Был описан в примере. Основная проблема - разница в ценах живёт недолго. Потому, что в этом учувствуют профессиональные боты, которые выравнивают цены.
2. Статистический арбитраж
Когда активы не одинаковые, но их цена обычно движется вместе.
Например: нефть и нефтяные компании.
Если один актив отклонился слишком сильно от другого - вы играете на возврат к среднему.
Тут необходимо понимание рынка и основ фундаментального анализа. Может у нефтяной компании просто изменились показатели.
3. Триангулярный арбитраж
Это когда вы находите «несостыковку» между тремя активами. Обычно бывает, когда цена одной пары среагировала на какое-то событие, а другая пока нет.
Например: USD → EUR → JPY → USD.
Если есть маленький перекос – это может быть ваш бонус.
Основная проблема та же – быстрое «выравниваие» цен. Лучше работать с роботом.
- Почему же новички часто попадают в ловушки?
Потому что арбитраж выглядит простым… пока не сталкиваешься с реальными препятствиями:
Ловушка №1. Бывает комиссии съедают всё.
Ловушка (как в скальпинге), когда торгуешь маленькие движения. В терминале прибыль кажется хорошей.
В реальности снимается:
• комиссия за ввод и вывод,
• комиссия за сделки,
• комиссия за перевод,
• комиссия за обмен.
Иногда арбитражная возможность даёт +0.3%, а снимают - 0.35%.
Итог: вы в минусе!
Все надо считать и учитывать.
Ловушка №2. Проскальзывание
Очень часто возникает на «мелких» криптобиржах и неликвидных активах.
Вы видите арбитражную разницу. По цифрам всё красиво.
Но пока кликаете, сделка открывается и позиция открывается по худшей цене, а прибыли уже нет.
Арбитражники при такой торговле часто пользуются скальперскими приводами, анализируя стакан.
Ловушка №3. Задержка
Если ваш интернет «медленный», то простым арбитражем, так же как и скальпингом , заниматься не стоит. Возможные потери на задержках могут привести к серьезным последствиям.
Ловушка №4. Риски вывода и заморозки средств
Некоторые не очень известные «мелкие» биржи любят:
- задерживать выводы,
- тормозить транзакции,
- изменять лимиты.
В итоге: вы купили актив на бирже А, а продать на бирже Б сразу не можете.
Цена уходит, а вы сидите и злитесь.
- Пять простых правил, которые могут помочь:
Правило №1. Делайте все расчеты заранее.
Считайте и тестируйте:
• комиссии,
• проскальзывание,
• время вывода.
Иногда стратегия умирает ещё на калькуляторе))
Правило №2. Работайте там, где ликвидность выше
Малые объёмы торгов это всегда проскальзывания.
Лучше делать 0.3% прибыли стабильно и предсказуемо, чем гадать, как откроется сделка в попытке поймать больше.
Правило №3. Используйте автоматизацию
Один из лучших вариантов – использовать автоматических ботов. Но это должен быть бот с полностью понятным алгоритмом работы и настроенный вами лично. И за работой робота все равно придется следить. Отдельная тема.
Правило №4. Не держите большие суммы на маленьких биржах.
Если площадка зависает, тормозит или вызывает сомнения - это риск №1. Даже если там самые интересные и "вкусные" цены.
Правило №5. Смотрите не только на момент “здесь и сейчас”, но и на устойчивость стратегии. Надо быть готовым к любым неожиданностям.
Не надейтесь , что найденная вами арбитражная стратегия будет существовать вечно. Даже если все работает и стабильно и приносит прибыль. Ваш арбитраж может «умереть» в одно мгновение.
- Мой личный опыт:
Торговал по этим принципам на МБ, на разнице между обычными и привилегированными акциями одного актива. Обычно они стоили одинаково, но иногда расходились и опять сходились. Стратегия рабочая. В пунктах доход получался небольшой, но и риски минимальны.
Выводы:
На арбитраже действительно можно зарабатывать. Но, арбитраж - это не халява, а такая же стратегия торговли, как и другие. В нем много особенностей и тонкостей. И он требует системного подхода и опыта.
А вы пробовали?