Начинающим скальперам.
Обычно люди смотрят в стакан двух случаях:
1. Хотят выпить…
2. Хотят активно торговать на рынке.
Первый случай мы рассматривать не будем.
Остановимся на краткосрочной торговой стратегии, направленной на получение прибыли от небольших изменений цен. Это – скальпинг. Скальперы открывают большое количество сделок, удерживая каждую позицию лишь короткий промежуток времени, часто всего несколько секунд или минут. Скальпинг является агрессивной торговой стратегией, подходящей для трейдеров, готовых больше рисковать и способных быстро реагировать на рыночные колебания.
Эта статься немного приоткроет завесу для тех, кто совсем не понимает зачем использовать стакан трейдинге и что это такое.
Миф: «Стакан - для профи, новичкам не стоит лезть»
Это самая большая ошибка начинающих трейдеров.
Стакан – это ваш радар в реальном времени.
1. Что такое стакан - простыми словами:
Стакан (Order Book) - это список всех заявок на покупку и продажу по разным ценам.
• Зелёные цифры - заявки тех, кто хочет купить (биды).
• Красные цифры - кто хочет продать (аски).
Кроме того, существует понятие Спред (Spread) - разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени. Он может быть дольно большим, если заявок немного (низкая ликвидность). На рисунке «спрэд» представляет собой серую зону посередине.
При анализе стакана - ваша задача: увидеть, кто сильнее и куда пойдёт цена через 5–10 секунд.
2. Как просто и быстро читать стакан ключевые правила:
Где толпа?
Ищите максимальный объём в биде или аске.
- Если огромный ордер на покупку - цена может отскочить вверх.
- Если большой объем на продажу - возможен откат вниз.
Но! Важно: большой объем (плотность, сайз) может быть ловушкой. Часто крупные игроки ставят фейковые объёмы, чтобы «выбить» стопы. Необходимо быть к этому готовым. Надо наблюдать, как долго объем существует, разбирается, пропадает и др. Понимание обязательно появится с опытом.
Движение ликвидности
- Смотрите, исчезают ли ордера. Если крупный аск быстро тает (разбирается) - кто-то его скупает, скорее всего будет рост.
- Если биды растворяются – сильное давление на продажу и будет падение.
Совет: Обратите внимание на скорость исчезновения – в скальпинге это важнее, чем сам объём.
3. Лайфхак: «Правило 70/30»
Если больше 70% объёма заявок сконцентрировано с одной стороны стакана - жди движения в эту сторону… но не входи сразу.
Почему?
Потому что умные деньги часто "подчищают" (снимают) ликвидность с противоположной стороны перед рывком.
- Дождись, пока цена коснётся объема,
- Посмотри, не исчезает ли он,
- И только потом входи в сделку.
Где найти стакан? Немного про приводы.
Лучшие приводы для скальпинга: CScalp, TigerTrade, QScalp, EasyScalp, MetaScalp. В сети есть масса статей, в которых описаны их достоинства и недостатки. Выбирать, конечно - вам.
Я использую CScalp за его универсальность. И за то, что он бесплатный)).
Терминал подключается к девяти криптовалютным биржам и к Московской бирже. Это позволяет работать на разных биржах в едином интерфейсе.
Я обычно подключен к Binance, Bybit и к Московской бирже (через Квик брокера).
При этом, в терминале реализованы все основные функции скальперского привода. Лимитные и рыночные заявки выставляются в один клик. Для работы с ордерами и позициями реализованы горячие клавиши, которые можно легко настроить под себя.
Дополнительно в CScalp реализованы удобные функции:
- Stop-Loss с Trailing Stop и Take-Profit (можно настроить автоматический Stop-Loss с трейлингом),
- Watchlist,
- Линковка,
- Индикатор объема на графиках,
- Отложенные стоп-заявки,
- Мультисчета (опция позволяет подключить несколько счетов одной биржи),
- Калькулятор рисков.
Для новичкам: начните например, с биржи Bybit через CScalp c глубиной стакана на 20 уровней. Этого вполне достаточно для тренировок и понимания.
Самая простая и часто используемая стратегия: Отскок от объема.
- Найди на активной монете заявку с крупным объемом. Объем должен превышать не менее чем в пять раз объем в средней пяти-минутной свече. Обычно такой объем совпадает по цене с горизонтальным уровнем на графике.
- Когда цена подойдет к выбранному объему, выставляй перед ним свою лимитную заявку.
- Стоп лосс ставь сразу за объемом. Он получается очень коротким.
- Тейк профит – на 0,5-0,7% сторону отскока. Для его измерения в приводе есть «линейка».
- Если обьем начинает быстро «разбираться», следует закрыть сделку, когда нем останется 10-15%. Это признак пробоя. Не дожидаясь срабатывания стопа. Тогда потери будут минимальны.
Практика для новичков:
1. Откройте стакан.
2. Найдите крупный ордер на активной монете.
3. Посмотрите, что он стоит на месте и не пропадает.
4. Примите решение (лонг или шорт) за 10 секунд при подходе к нему цены.
5. Не входите, а просто оцените результат.
Повторяйте в течение недели, и вы уже начнёте чувствовать рынок по стакану, на уровне интуиции.
Когда количество «отгаданных» вариантов будет большинство – можно перейти к реальной торговле, но очень маленьким объемом.
Вывод: Если вы торгуете на 1–5-минутных графиках и не смотрите в стакан - вы летите вслепую. Краткосрочная торговля невозможна без контроля оперативной обстановки и быстрого реагирования на ее изменения.
А вы смотрите в торговый стакан?