Друзья, продолжаю держать Вас в курсе развития роботаScatter&Gather.
Сегодня у меня две новости: хорошая и плохая.
Начну с плохой - версию 4.0 пришлось забраковать. Во-первых, управляться с 12-ю небольшими скриптами оказалось сложнее, чем с 1-м большим. Во-вторых, параллельная торговля звучит красиво, выгладит элегантно, но воплотить ее в коде не удалось - нескончаемые ошибки, исправление которых ведет к новым ошибкам, код растет на глазах, а результатата нет. В итоге я откатился к рабочей версии 3.7a.
Хорошая новость - на основе версии 3.7a я выпустил версию 5.0. Скачать обновленную версию робота можно на сайте ikinvestor.ru.
Скрипт по-прежнему состоит из одного файла, так что если у вас работает версия 3.7a, то вам достаточно выключить робота и заменить один файл с расширением lua. Больше ничего трогать не нужно. Робот сам подхватит нужные настройки и продолжит торговлю после перезапуска.
Особенности версии 5.0
Основной проблемой, которую решает новая версия, является изменение рыночной цены актива в период отсутствия активности робота. Теперь, после вычисления заявок на покупку и продажу, робот сначала проверяет их актуальность по текущей рыночной цене. Если цена изменилась, выполняются соответствующие корректировки:
- Если текущая цена превышает цену продажи, робот автоматически закрывает позицию, фиксируя прибыль.
- Если цена ниже расчетной стоимости покупки, робот немедленно осуществляет покупку по новой, более низкой цене.
Таким образом, устраняются задержки в реакции на рынок в случае изменения цены, характерные для предыдущей версии 3.7a.
Нерешённая задача
Несмотря на значительное улучшение функциональности, остается нерешенной проблема ограниченности капитала при длительной тенденции снижения цен на актив. Вот возможные пути минимизации риска истощения ресурсов:
1. Контроль размеров сетки и объема покупки: Регулировка шага сделки позволяет сократить количество сделок, а уменьшение объема покупки — замедлить скорость исчерпания средств.
2. Резерв средств: Создание резерва наличных позволит продлить работу стратегии даже при неблагоприятной динамике рынка.
3. Стратегия ограничения объема позиций: Использование лимитов по количеству одновременно открытых сделок помогает снизить нагрузку на капитал.
4. Использование хеджирования: Закрытие части позиций для уменьшения общего риска.
5. Механизм принятия частичной прибыли: Использование трейлинг-стопа, позволяющего зафиксировать хотя бы небольшую прибыль при благоприятных обстоятельствах.
5. Тренд-фильтры: Отключение сетки при сильных трендах (фильтр по SMA/ADX/трендовым индикаторам), т.к. затяжные падения — это трендовый риск.
Однако универсального решения для полной нейтрализации рисков не существует. Любые настройки лишь помогают отложить наступление критического момента исчерпания средств.
Лично мне импонирует идея тренд‑фильтров, но я пока не готов к ее воплощению. Поэтому на практике я буду принимать следующие меры снижения рисков:
- Диверсификация по активам — часть активов должны быть мало волатильными, другая часть может быть сильно волатильной.
- Поиск пар активов, торгуемых в противотренде по отношению друг к другу, чтобы одни покупали, пока другие продают
- Предпочтение дивидендных акций. Поступающие дивиденды будут пополнять счет и дадут возможность роботам еще немного поторговать.
- Кэш в виде фонда ликвидности — до 50% от общей суммы портфеля. При длительном падении можно дождаться дна (или намека на дно, это уж как повезет) и обналичить часть кэша, чтобы возобновить активность робота.
- Ручное управление — остановка робота, если явно просматривается длительно падение.
Заключение
Новый релиз версии 5.0 представляет собой полноценного торгового робота. Несмотря на оставшуюся проблему, полагаю, что предложенные методы позволят повысить стабильность и надежность торговых операций, особенно в условиях неопределённости рынка.