В декабре прошлого года в СМИ пронеслась новость о «тайном браке» Юрия Колокольникова и Вильмы Кутавичюте. О романе актёров ничего не было известно, пока они не появились на публике как пара. В интервью изданию «OK!» Вильма призналась, что они с Юрием никогда не делали из своих отношений тайну.
«Мы вместе уже восемь лет, хотя могу ошибиться, у меня ужасная память. Мы никогда ничего не скрывали. У нас самая обычная жизнь: любим посмеяться от души, вкусно поесть, обнять котов. Честно говоря, я даже не знаю, какую интригу придумать, чтобы это было интересно. Меня всегда поражает вот что: в небе сейчас летит комета, где-то творится чёрт знает что, вокруг столько странного и захватывающего, и при этом всех больше всего волнуют актёрские пары! Почему не пары космонавтов, физиков-ядерщиков или шпионов? Представляете, о чём они там разговаривают в постели перед сном?»
Ранее Юрий состоял в отношениях с актрисой Ксенией Раппопорт, с которой воспитывает 14-летнюю дочь Софию. Также у Юрия есть 19-летняя дочь Таисия от первого брака с Надеждой Макляровской.