Добрый день.
Сегодня мы протестируем простую стратегию ложного пробоя.
Скрипт для самостоятельного изучения и доработки Вы можете скачать тут
Схема скрипта: В данной стратегии строится канал по максимумам и минимумам.
Верхняя и нижняя линии канала смещаются вперед на N свечей
Вход в лонг - цена закрытия выше нижней линии канала.
Выход из лонга - достигает верхней линии канала (минус отступ указывается в константе).
Выход по стоп лосс - закрытие SMA ниже нижней линии канала.
Для сделки в шорт все наоборот (работа от верхней границы канала) Тестирование проводилось на фьючерсе на индекс РТС 15 минутка. График дохода. Скрипт необходимо улучшать, так как график доходности на 15 минутном таймфрейме не стабильный.
Добрый день.
Сегодня мы протестируем простую стратегию ложного пробоя.
Скрипт для самостоятельного изучения и доработки Вы можете скачать тут
Схема скрипта:
В данной стратегии строится канал по максимумам и минимумам.
Верхняя и нижняя линии канала смещаются вперед на N свечей
Вход в лонг - цена закрытия выше нижней линии канала.
Выход из лонга - достигает верхней линии канала (минус отступ указывается в константе).
Выход по стоп лосс - закрытие SMA ниже нижней линии канала.
Для сделки в шорт все наоборот (работа от верхней границы канала)
Тестирование проводилось на фьючерсе на индекс РТС 15 минутка.
График дохода.
Скрипт необходимо улучшать, так как график доходности на 15 минутном таймфрейме не стабильный.