Квантовые методы машинного обучения для оценки распределения на основе Фурье с применением в ценообразовании опционов
В области количественного финансирования активно исследуются новые методы ценообразования финансовых деривативов. Представлены два гибридных метода, сочетающие классические и квантовые подходы, для решения задачи ценообразования опционов. Они основаны на реконструкции рядов Фурье с использованием моделей квантового машинного обучения и показывают высокую точность и могут стать конкурентоспособной квантовой альтернативой традиционным методам.
arXiv: 2510.19494
