📊 Результаты теста торгового алгоритма
* Всего сделок: 82
Прибыльных сделок: 56
Убыточных сделок: 26
Win rate: 68,3%
Средняя прибыль: +135,1
Средний убыток: –66,7
Профит-фактор:4,37
Коэффициент Шарпа:0,65
Коэффициент Сортино:2,75
Совокупный результат: **+5832,7
📈 Выводы
1. Система показывает высокое качество сделок: прибыльных операций почти 70%, соотношение прибыль/убыток ≈ 2:1.
2. Профит-фактор 4,37 — отличный показатель: стратегия приносит более 4 $ прибыли на каждый 1 $ убытка.
3. Коэффициент Шарпа 0,65 говорит о стабильности, хотя и не идеальной — колебания доходности присутствуют.
4. Сортино 2,75 подтверждает, что убытки контролируются и стратегия хорошо защищена от просадок.
5. Совокупный результат +5833 указывает на положительную динамику и устойчивость при сохранении текущих параметров риска.
📌 Алгоритм эффективен, с выраженным преимуществом прибыли над риском. Для улучшения стоит оптимизировать волатильность сделок (повышение Sharpe > 1.0) при сохранении текущего win-rate и профит-фактора.
