Материалы и методы
GLDRUD_TOM.
Постепенная покупка по 1 лоту, в период с 31 марта по 10 октября сего года.
Средняя цена покупки 9 422,руб 70коп.
Средняя цена продажи 10 361 руб 88коп.
Среднее время удержания лотов 92,72 дня.
Что получилось.
Средняя доходность по всей позиции 948,21 на лот, т.е. 10%. Но облигационеры любят пересчитывать всё в годовые %ты, вот вам: 10% за 93 дня - это будет 39,5% годовых.
Для сравнения - в это время можно было найти депозит на 30%гг на 3мес, правда на маленькую сумму и на условиях.
Уточнение
На самом деле имели место 2 сделки: примерно половина лотов куплено в апреле-мае, в начале боковика, и ещё примерно половина - в сентябре-октябре, на росте.
В первую (длинную) сделку доходность получилась 39%гг (повторно - это пересчёт на год!).
Во вторую (короткую) сделку доходность в пересчёте на год получилась 71,5%гг.
Спекулянты на акциях посчитали бы по другому.
Самый первый лот был куплен по 8 490 и продан по 10 362. Парни бы утверждали бы, что заработали 11% за 7 мес. Считать дальше они бы просто не стали: соотношение времени и денег - это слишком сложно.
Но из-за того, что весенняя покупка удерживалась намного дольше, средняя доходность в пересчёте на год оттянулась вниз до 39.5%гг.
Почему продал
Сейчас весь народ на бирже обуяла идея полёта золота на Луну. Угу. Когда толпой овладевает какая-то идея - значит, мы близки к вершине/катастрофе.
Смотрим графики.
Вообще-то я смотрю все графики - и спотов, и фьючерсов, и наших, и недружественных, и БПИФовские. Потому, что они чуть-чуть друг от друга отличаются, и то, что не было заметно на одном - может быть замечено на другом. Бумажные валюты, знаете ли, тоже не образец стабильности и неподвижности, а другой опоры для прикидок и расчётов - нет.
А ещё хорошо бы смотреть на разных таймфреймах.
Ну не пересчитывать же в буханки хлеба каждый раз!
Поэтому своё подозрительное поведение я хочу оправдать конкретно по графику SBGD (хотя сидел в GLDRUB_TOM):
Месячные свечи. Поскольку цена изменилась сильно, почти в 2 раза - применён логарифмический график. На графике видно, что коррекции случаются достаточно регулярно, чуть ли не по расписанию. И ещё видно, что разница в цене между последней коррекцией и сегодняшним днем стала равна ценовой разнице между коррекцией последней и предпоследней. И уже это одно заставляет напрячься.
На месяцах так же виден еще один признак: разворотная свеча. Её признаки: появление верхних хвостов (на месяцах они всегда небольшие, в любом активе), и явное несоответствие объёма и высоты тела свечи: объём великоват, тело коротковато.
Недельные свечи. Ну тут уж разворотная свеча во всей красе: большущий объём, короткое тело, длинные хвосты, ещё и верхний хвост длиннее нижнего.
На дневках. Во 1х: полностью завершившийся 5-волновик по Эллиоту. Во 2х: снова очень большой объём проскочивший 8го октября - при очень короткой свечке, ещё и красной. Ну и собственно 10 октября - первый день уже начавшейся коррекции.
А что это за коррекция?
А вот тут лучше посмотреть американский фьюч, и в старинной европейской манере исполнения:
Как по мне, так вполне созрел момент для коррекций. Хоть в стиле 2.5-летней суперкоррекции 2020-2022гг, так и 5-летней мегакоррекции 2011-2016гг.
А ещё события 2001-2025гг можно рассмотреть как гигантскую Эллиотовскую 5-волновку - ЗАВЕРШИВШУЮСЯ. А потом суп с котом.
Всем удачи в нашем казино!